Emplois actuels liés à Analyste Quantitatif Counterparty Risk Modelling - Paris e - NATIXIS
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Analyste Quantitatif Counterparty Risk Modelling
Il y a 4 mois
Paris 13e, France NATIXIS Temps pleinDescriptif du poste Vous rejoignez l'équipe « Counterparty Risk Modelling » (CoRM) en tant qu'analyste quantitatif Counterparty Risk Modelling au sein du Département Entreprise Risk Management (ERM) de Natixis. Les travaux de l'équipe s'articulent autour du développement méthodologique, du model monitoring et de la maintenance de méthodologies de...
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Analyste Quantitatif Counterparty Risk Modelling
Il y a 3 mois
Paris, France Natixis Temps pleinActeur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses équipes d'experts, présentes dans...
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Senior Quantitative Risk Analyst
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France HSBC Temps pleinPosition: Senior Quantitative Risk AnalystEmployment Type: PermanentOrganization: HSBC in FranceGrade: 4The Traded Risk teams at HSBC in Paris are tasked with the development and documentation of risk assessment models pertaining to trading operations within HSBC Continental Europe. Key responsibilities encompass:Creation and documentation of risk assessment...
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Quantitative Market Risk Analyst
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Natixis Temps pleinJob Overview Within the Enterprise Risk Management (ERM) Department at Natixis, the Market & Counterparty Risk Modelling (MCRM) division is responsible for the comprehensive assessment and measurement of market risk, counterparty risk, and valuation methodologies. The MCRM division comprises three key areas: Counterparty Risk Modelling (CoRM), focusing...
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Quantitative Market Risk Analyst
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Natixis Temps pleinJob Overview Within the Enterprise Risk Management (ERM) Department at Natixis, the Market & Counterparty Risk Modelling (MCRM) division is responsible for the comprehensive measurement and evaluation of market risk, counterparty risk, and valuation methodologies. MCRM comprises three specialized divisions: Counterparty Risk Modelling (CoRM): Focused...
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Risk Quantitative Analyst
Il y a 3 mois
Paris, France Belvedere Recruitment Temps pleinExciting Opportunity: Risk Quantitative Analyst - Traded Risk (Contractor Position) Are you a Quantitative Analyst passionate about navigating the complex landscape of Traded Risk? Are you ready to join a dynamic Global Risk Analytics team in a role that places you at the forefront of risk management within the trading activities domain? We are seeking...
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Quantitative Market Risk Analyst
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Natixis Temps pleinJob Overview Within the Enterprise Risk Management (ERM) Division of Natixis, the Market & Counterparty Risk Modelling (MCRM) sector is responsible for the development and application of methodologies related to market risk assessment and counterparty valuation. MCRM consists of three key divisions: Counterparty Risk Modelling (CoRM): Focused on the...
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Quantitative Risk Analyst
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Belvedere Recruitment Temps pleinQuantitative Risk Analyst - Trading Focus (Contractor Role) Are you enthusiastic about exploring the intricate world of Traded Risk? Become a vital member of a progressive Global Risk Analytics team, engaging in a role that is essential to risk management within the trading sector. We are looking for skilled professionals who are based locally and possess...
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Traded Risk Modeling Specialist
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Belvedere Recruitment Temps pleinQuantitative Risk Analyst - Traded Risk (Contractor Role) Are you enthusiastic about exploring the intricate world of Traded Risk? Join our esteemed Global Risk Analytics team in a pivotal role that shapes risk management strategies within the trading sector. We are looking for skilled professionals to join us in a collaborative environment. Candidates must...
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Quantitative Risk Analyst
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Natixis Temps pleinAbout Natixis Corporate & Investment BankingNatixis Corporate & Investment Banking is a leading global financial institution that provides advisory, investment banking, financing, corporate banking, and capital markets services to corporations, financial institutions, financial sponsors, and sovereign and supranational organizations worldwide.Our ExpertiseWe...
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Senior Quantitative Risk Analyst
Il y a 3 mois
Paris, France HSBC Temps plein-Description de l'emploi Avec des actifs d’environ 3 000 milliards de dollars et opérant dans 64 pays, le Groupe HSBC est l’un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Le Groupe HSBC compte plus de 40 millions de clients et environ 226 000 employés dans le monde. La stratégie du Groupe repose sur quatre piliers : se...
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dvanced Market
Il y a 3 mois
Paris, France BNP Paribas Temps pleinMissions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?En tant qu’Advanced Market & Counterparty Risk Analyst H/F de équipe MFI RISK Management COE (Center of Expertise), Market & Counterparty Frameworks & Regulatory, vous serez en charge de: - Maintenir un cadre de limite de
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dvanced Market
Il y a 3 mois
Paris, Ile-de-France BNP Paribas Temps pleinMissions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?En tant qu’Advanced Market & Counterparty Risk Analyst H/F de équipe MFI RISK Management COE (Center of Expertise), Market & Counterparty Frameworks & Regulatory, vous serez en charge de: - Maintenir un cadre de limite de
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Quantitative Risk Analyst in Market Modelling
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Natixis Temps pleinJob Overview As a member of the Market Risk Modelling team within the Market & Counterpart Risk Modelling division, you will take on the role of a Quantitative Market Analyst. Your primary responsibilities will include: Developing and suggesting innovative methodologies, as well as enhancing existing ones; Assessing the implications of proposed...
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Quantitative Analyst in Market Risk Modelling
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Natixis Temps pleinJob Overview The Market Risk Modelling team, part of the Market & Counterpart Risk Modelling division, is seeking a Quantitative Market Analyst. Key Responsibilities: Develop and suggest innovative methodologies, as well as enhance existing ones; Assess the implications of proposed changes; Assist in the application of various methodologies and...
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Analyste Quantitatif Market Risk Modelling
Il y a 4 mois
Paris, France Natixis Temps pleinVous rejoignez l'équipe Market Risk Modelling, au sein du pôle Market & Counterpart Risk Modelling, en tant qu'analyste quantitatif marché. Au quotidien vous avez pour missions de: - Concevoir et proposer des nouvelles méthodologies, et/ou d'améliorer celles qui existent déjà ; - Evaluer les impacts des évolutions proposées ; - Accompagner...
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Quantitative Risk Analyst
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Engie Temps pleinAbout UsENGIE Global Energy Management & Sales (GEMS) is a leading provider of energy supply solutions and risk management services. Our mission is to support our clients in their decarbonization journey while optimizing ENGIE's assets and contributing to value creation.Our ExpertiseWe offer a wide range of services, including:Asset Management: We manage a...
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Quantitative Market Risk Modeling Analyst
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Natixis Temps pleinAbout Natixis Corporate & Investment BankingNatixis Corporate & Investment Banking is a leading global financial institution that provides advisory, investment banking, financing, corporate banking, and capital markets services to corporations, financial institutions, financial sponsors, and sovereign and supranational organizations worldwide.Our teams of...
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Counterparty Risk Manager, Associate Director
Il y a 3 mois
Paris, France HSBC Temps plein-Description de l'emploi **Department profile**: Traded Risk is a thriving expert traded risk management function. The three teams actively lead a varied and dynamic range of risk types including market, liquidity and counterparty risks. This department acts as a second line of defense and is in direct relation with market actors and the senior management...
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Credit Risk Quantitative Analyst
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Emérique & Partners Temps pleinBecome a Key Player as a Credit Risk Quantitative AnalystAre you ready to take on a rewarding role in the realm of credit risk analysis? Emérique & Partners is on the lookout for a skilled Quantitative Analyst to enhance our team dedicated to credit risk assessment. This position offers a unique chance to refine your expertise in a vibrant and innovative...
Analyste Quantitatif Counterparty Risk Modelling
Il y a 4 mois
Descriptif du poste
Vos principales missions sont:
- Conception, développement des méthodologies de calcul d'exposition du modèle : estimation du collatéral théorique, amortissement des IA/IM, netting and margin agreement
- Développement/amélioration des modèles de diffusion sur une ou plusieurs classe d'actif
- Méthodologies de model monitoring
- Développement des modèles dans les librairies de calcul
Au sein du Département Entreprise Risk Management (ERM) de la Direction de la Supervision des Risques de Natixis, le pôle « Market & Counterpart Modelling Risk » (MCMR) est en charge de l'ensemble des méthodologies de mesures et d'appréciation des risques de marché et de contrepartie.
Natixis recherche pour son équipe « Counterparty Risk Modelling » (CoRM) un analyste quantitatif Counterparty Risk Modelling en charge de la conception de modèles pour le risque de contrepartie.
Les travaux de l'équipe s'articulent autour des sujets suivants de développement méthodologiques et maintenance
- de méthodologies de mesure des risques de contrepartie utilisées pour les besoins internes en fonds propres ou la gestion des limites
- de mesures de risque de défaut/migration sur le trading book
- de mesure des risques de titrisation
En tant qu'analyste Quantitatif Counterparty Risk Modeling, vous prenez en charge les méthodologies de mesure de risque de contrepartie, et plus particulièrement celles traitant du calcul des expositions du modèle ,du développement des modèles de diffusion, ou de monitoring des modèles. Vous intervenez en support quantitatif sur les autres sujets relevant des missions du pôle
Vos principales missions sont:
- Conception, développement des méthodologies de calcul d'exposition du modèle : estimation du collatéral théorique, amortissement des IA/IM, netting and margin agreement
- Développement/amélioration des modèles de diffusion sur une ou plusieurs classe d'actif
- Méthodologies de model monitoring
- Rédaction de la documentation modèle
- Participation aux travaux d'industrialisation avec l'IT
- Développement des modèles dans les librairies de calcul
- Support quantitatif au sein de la Direction des Risques sur des problématiques quantitatives
- Réponses aux auditeurs sur ces différents sujets (BCE, Audit interne)
**Localisation**:30 Avenue Pierre Mendes-France, 75013 Paris
Profil recherché
De formation supérieure (école d'ingénieur ou équivalent universitaire avec une spécialisation finance de marché et/ou gestion des risques),
Vous bénéficiez d'une expérience de minimum 3 ans dans une équipe quantitative front office ou dans une équipe de modélisation des risques idéalement sur les problématiques cross asset ou dans une équipe de validation,
Vous disposez de très bonnes connaissances mathématiques financières complétées par une expérience en développement informatique (de préférence Python/C++),
La connaissance de la problématique de risque de contrepartie est appréciée, en particulier sur le back-test. Des connaissances sur un des autres sujets suivis par l'équipe est un plus : Titrisation, IRC/FRTB-DRC,
Vous avez la capacité de rédiger en Anglais la documentation modèle pour les besoins internes et à destination des différents audits(interne, BCE).
- LANGUES- SAVOIR-ÊTRE- Esprit d'équipe- SAVOIR-FAIREC++
Informatique
**Voir plus**
Entreprise
Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.
Ses équipes d'experts, présentes dans 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans la croissance et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis Corporate & Investment Banking s'est engagée à soutenir la transition environnementale en alignant son bilan financier sur une trajectoire de +1,5 °C d'ici à 2050.
Natixis Corporate & Investment Banking fait partie du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE, 5e établissement financier européen et 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne.
Si vous êtes enthousiaste à l'idée de relever des défis passionnants, d'avoir un impact et de contribuer à la construction du monde de demain, rejoignez-nous et faites bien plus qu'un simple job.
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