Consultant en Analyse Quantitative des Risques de Crédit H/F

il y a 1 mois

Paris, Île-de-France Lamarck Finance Temps plein

QUI SOMMES-NOUS ?

Lamarck Group est un cabinet de conseil de premier plan, dédié à la transformation des institutions financières, incluant les banques, les sociétés de gestion d'actifs et les compagnies d'assurance, en matière de réglementation et d'innovation technologique. Nous collaborons également avec des grandes entreprises.

Au sein de notre division, Lamarck Finance, nous offrons un soutien aux acteurs bancaires pour la modélisation, la validation et le backtesting des modèles liés au risque de crédit.

Nous travaillons avec des clients prestigieux tels que la Société Générale, BNP Paribas, le Groupe BPCE/Natixis et le Groupe Crédit Agricole.

Nous cherchons à renforcer notre équipe Méthodes Quantitatives pour la Finance avec des professionnels passionnés.

LA MISSION QUI VOUS SERA CONFIÉE

En tant que Consultant(e) en Analyse Quantitative des Risques de Crédit, vous serez impliqué(e) dans des projets de modélisation ou de révision des modèles réglementaires, tels que la modélisation de la Probabilité de Défaut (PD), de la Perte en cas de Défaut (LGD) et de l'Exposition en cas de Défaut (EAD) pour le calcul du capital réglementaire ou des pertes attendues.

Vos missions incluront :

  • Établir des méthodologies pour mesurer et surveiller le risque de crédit ;
  • Modéliser le risque de crédit en estimant les PD, LGD, EAD et les Coefficients de Conversion des Garanties (CCF) ;
  • Développer des modèles internes de notation pour évaluer le risque de crédit et calculer les provisions ;
  • Créer des outils d'analyse et de pilotage du risque de crédit pour les revues et backtesting des modèles internes ;
  • Réaliser des travaux de Data Science en fonction des besoins des projets ;
  • Contribuer à la mise en œuvre des recommandations sur les modèles ;
  • Effectuer des revues de validation quantitatives et qualitatives des modèles ;
  • Définir et réviser les méthodologies de calcul des réserves comptables liées au risque de crédit ;
  • Construire des bases de données pour la modélisation et le backtesting ;
  • Assurer la qualité et la fiabilité des données pour tous les modèles ;
  • Garantir la conformité des modèles avec les exigences réglementaires ;
  • Se tenir informé des évolutions réglementaires et de leurs impacts ;
  • Documenter les modèles en précisant les hypothèses, données et méthodologies utilisées.
  • Collaborer étroitement avec diverses directions (crédit, IT, finance).

LES AVANTAGES À TRAVAILLER AVEC NOUS

  • Intégrer le monde du conseil vous permettra de découvrir de nouveaux environnements et de rencontrer des experts de différentes institutions, enrichissant ainsi votre expérience.
  • Participer à nos recherches sur l'intégration des risques climatiques dans les modèles réglementaires et contribuer à la rédaction d'articles ou de conférences.
  • Engager des réflexions sur des sujets tels que l'application de Bâle IV et les approches innovantes en machine learning pour le risque de crédit.

DANS QUEL ENVIRONNEMENT VOUS ALLEZ TRAVAILLER

  • Nos bureaux sont situés à Paris, offrant un cadre de travail agréable, et vous serez amené(e) à vous déplacer chez nos clients.
  • Nous favorisons une ambiance de travail collaborative et conviviale.

VOUS ÊTES LA PERSONNE IDÉALE SI...

  • Vous avez une expérience dans des environnements de modélisation ou de validation de modèles en risque de crédit.
  • Vous êtes capable de relier théorie et pratique.
  • Vous faites preuve de curiosité et d'une capacité d'investigation.

LES PRÉREQUIS INDISPENSABLES

  • Diplôme de niveau bac +5 en mathématiques appliquées ou en statistiques.
  • 3 à 6 ans d'expérience dans des environnements de modélisation ou de validation de modèles.
  • Connaissance des techniques de modélisation statistique.
  • Maîtrise des aspects réglementaires liés au risque de crédit.
  • Compétences techniques en Python, SAS, R, VBA.

BON À SAVOIR

  • Rémunération fixe entre 55 et 65k€.
  • Primes possibles, déplafonnées.
  • Télétravail selon les besoins des clients.

NOTRE PROCESSUS DE RECRUTEMENT

  • Premier échange avec un Business Manager ou notre Directrice du Recrutement.
  • Deuxième entretien avec un consultant expert en modélisation.
  • Troisième entretien avec notre Directeur Commercial ou un associé.

  • Consultant en Analyse Quantitative

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Lamarck Finance Temps plein

    QUI SOMMES-NOUS ? Lamarck Group est un cabinet de conseil reconnu pour son expertise dans la transformation des institutions financières, y compris les banques, les sociétés de gestion d'actifs et les compagnies d'assurance, en matière de réglementation et d'innovation technologique. Nous collaborons également avec de grandes entreprises. Au sein de...

  • Consultant en Analyse Quantitative

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Lamarck Finance Temps plein

    QUI SOMMES-NOUS ? Lamarck Group est un cabinet de conseil de premier plan, spécialisé dans la transformation des institutions financières, y compris les banques, les sociétés de gestion d'actifs et les compagnies d'assurance. Nous nous concentrons sur les métiers, la réglementation, ainsi que sur l'innovation et les technologies. Nous collaborons...

  • Consultant en Analyse Quantitative

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Lamarck Finance Temps plein

    QUI SOMMES-NOUS ? Lamarck Group est un cabinet de conseil de premier plan, spécialisé dans la transformation des institutions financières, y compris les banques, les sociétés de gestion d'actifs et les compagnies d'assurance. Nous nous concentrons sur les métiers, la réglementation, ainsi que sur l'innovation et les technologies. Nous travaillons...

  • Analyste Quantitatif en Modélisation de Risque de Crédit

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Quanteam Temps plein

    Consultant Analyste Quantitatif en Modélisation des Risques de CréditNous recherchons un consultant analyste quantitatif spécialisé dans la modélisation des risques de crédit pour soutenir le développement de la Practice Quant au sein de Quanteam. Les responsabilités incluent :Élaboration de modèles de risque de crédit en conformité avec la...

  • Analyste Quantitatif en Modélisation de Risque de Crédit

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Quanteam Temps plein

    Consultant Analyste Quantitatif en Modélisation des Risques de CréditNous recherchons un consultant analyste quantitatif spécialisé dans la modélisation des risques de crédit pour soutenir le développement de la Practice Quant au sein de Quanteam. Les responsabilités incluent :Élaboration de modèles de risque de crédit en conformité avec les...

  • Analyste Quantitatif en Modélisation de Risque de Crédit

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Quanteam Temps plein

    Consultant Analyste Quantitatif en Modélisation de Risque de CréditNous recherchons un consultant analyste quantitatif spécialisé dans la modélisation des risques de crédit pour soutenir le développement de la Practice Quant au sein de Quanteam. Les responsabilités incluent :Élaboration de modèles de risque de crédit en conformité avec les...

  • Ingénieur Quantitatif Risque de Crédit

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Caisse des Dépôts Temps plein

    Poste : Ingénieur Quantitatif Risque de CréditLa Caisse des Dépôts recherche un expert en modélisation et validation de risque de crédit pour rejoindre son équipe de risques ALM et validation. Le candidat idéal possèdera une expérience significative en validation ou modélisation de risque de crédit dans un environnement réglementaire BCE ou...

  • Consultant en Analyse de Risque de Crédit

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Acceo Consulting Temps plein

    Détails de l'offre d'emploiNous recherchons un(e) Consultant en Analyse de Risque de Crédit pour rejoindre notre équipe au sein de la Banque de Financement et d'Investissement.MissionsAnalyse et Reporting :Effectuer des analyses trimestrielles et mensuelles du risque de crédit sur les services financiers spécialisés.Contrôler le calcul du RWA, par...

  • Analyste quantitatif

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel est une banque coopérative et mutualiste qui appartient à ses 8,9 millions de clients-sociétaires. Nous plaçons la responsabilité et le sens des valeurs sur le long terme au cœur de notre action, toujours avec optimisme.Notre équipeNous sommes une équipe dynamique et animée par un esprit de collaboration. Nous...

  • Analyste quantitatif

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel est une banque coopérative et mutualiste qui appartient à ses 8,9 millions de clients-sociétaires. Nous plaçons la responsabilité et le sens des valeurs sur le long terme au cœur de notre action, toujours avec optimisme.Notre équipeNous sommes une équipe dynamique et animée par un esprit de collaboration. Nous sommes...

  • Analyste quantitatif

    Il y a 52 minutes

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel est un groupe bancaire coopératif et mutualiste qui compte 8,9 millions de clients-sociétaires. Nous sommes un acteur de proximité qui propose un service personnalisé et de confiance à nos clients.Notre missionNous sommes engagés à construire la vision globale des risques du Groupe Crédit Mutuel et à évoluer dans un...

  • Consultant Spécialiste en Analyse de Risque de Crédit

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Acceo Consulting Temps plein

    Détails de l'offre d'emploiNous recherchons un(e) Consultant Spécialiste en Analyse de Risque de Crédit pour rejoindre notre équipe d'Acceo Consulting.MissionsAnalyse et Reporting :Analyser et évaluer les risques de crédit liés aux services financiers spécialisés.Effectuer des analyses trimestrielles et mensuelles du risque de crédit.Procédures et...

  • Ingénieur quantitatif H/F

    il y a 4 heures

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps plein

    Ingénieur quantitatif H/FCrédit Agricole SA recherche un Ingénieur quantitatif H/F pour rejoindre son équipe de modélisation financière.MissionL'Ingénieur quantitatif H/F sera chargé de développer et de maintenir des modèles de risque pour les opérations de marché et de contrepartie. Il/elle travaillera en étroite collaboration avec les équipes...

  • Consultant en Risque de Crédit Confirmé/Senior Analyste Quantitatif

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Nexialog Consulting Temps plein

    Découvrez notre offre de posteNexialog Consulting, un cabinet de conseil spécialisé en banque et en assurance, recherche un(e) Consultant Confirmé/Senior Analyste Quantitatif en CDI.MissionVous interviendrez sur des missions diversifiées dans le secteur bancaire :Modélisation des risques de crédit (notation PD, modèles EAD & LGD).Mise en place et...

  • Analyste Quantitatif Risque de Crédit H/F

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Canopee Temps plein

    Qui sommes-nous?Canopee est un cabinet de conseil multi-spécialiste qui a développé son agilité et ses compétences dans le secteur financier depuis 2009. Nous sommes engagés dans une trajectoire de performance responsable, humaine et économique.Quel est le poste?Nous recherchons un Analyste Quantitatif Risque de Crédit H/F pour intégrer notre client...

  • Analyste Quantitatif Risque de Crédit

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Canopee Temps plein

    MissionNous recherchons un Analyste Quantitatif Risque de Crédit pour rejoindre notre équipe de conseillers financiers. Vous serez chargé de la modélisation du risque de crédit, du back testing et de la définition de méthodologies de calcul des réserves comptables liées au risque de crédit.Compétences requisesExpérience significative en...

  • Consultant en Risque de Crédit Confirmé/Senior Analyste Quantitatif

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Nexialog Consulting Temps plein

    Découvrez notre offre de posteNexialog Consulting, un cabinet de conseil spécialisé en banque et en assurance, recherche un(e) Consultant Confirmé/Senior Analyste Quantitatif en CDI.MissionVous serez chargé(e) de :Modéliser des risques de crédit (notation PD, modèles EAD & LGD) pour nos clients du secteur bancaire.Mettre en place et analyser des...

  • Analyste quantitatif Early Detection

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps plein

    PosteVous rejoindrez l'équipe Modèles Quantitatifs de Portefeuille au sein du département Modèles et Risques de Portefeuille.MissionVous aurez pour mission de participer à la conception du système d'information Early Detection en lien avec le projet Radar / Prism, de prototyper des indicateurs et mesures permettant une identification précoce...

  • Analyste Quantitatif Risque de Crédit H/F

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Canopee Temps plein

    Qui sommes-nous?Canopee est un cabinet de conseil multi-spécialiste qui a développé son agilité et ses compétences dans le secteur financier depuis 2009. Nous sommes engagés dans une trajectoire de performance responsable, humaine et économique.Quel est notre objectif?Nous recherchons un Analyste Quantitatif Risque de Crédit H/F pour intégrer notre...

  • Spécialiste en Risques Crédits Quantitatifs

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France EMERIQUE & PARTNERS LTD Temps plein

    Professionnel de l'Expertise en Risques CréditsVous êtes un expert en risques crédits avec une expérience de 5 ans minimum dans le domaine des risques de crédit (retail et/ou corporate). Vous avez le profil et la personnalité pour assumer des fonctions de validation au sein d'un grand groupe bancaire.Compétences requisesExpertise en risque de...