Market Risk/ALM Consultant

Notre objectif est d'accompagner nos clients à intégrer les changements et les innovations en matière de valorisation, de risque et de conformité réglementaire. Nous partageons l'ambition de contribuer à un système financier durable et résilient, et c'est la volonté de relever ces défis exceptionnels qui nous anime chaque jour. Nos collaborateurs sont encouragés à concevoir et à mettre en œuvre des chaînes de valeur efficaces et des solutions pragmatiques. Agissant comme une seule équipe aux côtés de nos partenaires et nos clients, nous apportons une combinaison unique de savoir-faire financier et technologique. Ce mélange d'expertise, d'esprit d'équipe et d'intégrité a permis à Finalyse de mener à bien des projets depuis plus de 35 ans et de bâtir des relations fondées sur la confiance. Chez Finalyse, nous sommes convaincus que chaque membre de l'équipe est unique et que la diversité constitue une richesse à de nombreux égards. Nous nous efforçons de créer un environnement de travail inclusif fondé sur le respect mutuel des convictions et des origines de chacun. Scroll down for job description in English RESPONSABILITÉS Vous participez à des missions de notre département Risk Advisory auprès de nos clients bancaires, dans le cadre du développement ou du déploiement de solutions de gestion des risques, en particulier en ce qui concerne le risque de marché, le risque de liquidité et le risque de taux d'intérêt. Vous participez ou dirigez des missions dans le domaine quantitatif, notamment dans le développement de modèles de risque de marché (et tout particulièrement liés au risque de taux d'intérêt et à la modélisation comportementale). Plus précisément, vous interviendrez sur des projets visant à analyser, développer, tester et gérer des applications utilisées pour les calculs, les modèles et les reportings de gestion des risques. Vous participerez également à des missions de validation de modèles et fournirez à nos clients des recommandations appropriées pour améliorer leurs modèles et processus associés. Votre rôle couvrira un large éventail de responsabilités, incluant l'organisation d'ateliers avec les utilisateurs métiers, l'identification des besoins, la définition des exigences fonctionnelles et techniques. Vous construirez et entretiendrez également des relations étroites avec nos clients. Vous participerez également à des initiatives de développement commercial ou à des projets internes. Vous renforcerez et promouvrez l'image de Finalyse dans l'industrie financière à travers des publications dans notre Regbrief, ou en participant à des conférences externes ou à des événements de networking. QUALIFICATIONS REQUISES Diplôme de Master dans un domaine quantitatif (économétrie, physique, mathématiques, ingénierie ou économie appliquée, ...). Au moins 4 ans d'expérience dans le secteur bancaire ou le secteur des services financiers. Intérêt prononcé pour le secteur bancaire et ses produits, tant retail que non-retail. Une première expérience pratique dans le dévelopement ou la validation de modèles de risque de marché ou de valorisation d'instruments financiers. Connaissances réglementaires pertinentes liées à l'ALM et au risque de marché: Bâle III, CCR, FRTB, IRRBB... Compétences quantitatives et en programmation requises : SAS, Python, R, Matlab ou VBA Capacité à travailler de manière autonome dans un environnement orienté résultats. Très bonnes compétences en communication, rédaction et présentation en francais at anglais. Disponibilité pour voyager à travers l'Europe et au Moyen-Orient. POURQUOI FINALYSE Un rôle qui a du sens: participez à la stabilité et à l'innovation responsable du secteur financier. Une équipe internationale et inspirante: collaborez avec des spécialistes et experts chevronnés, partagez vos connaissances et contribuez à des réussites collectives. Un parcours professionnel sur mesure: définissez votre propre spécialisation et progressez rapidement dans une organisation agile et horizontale. Un développement continu: profitez de formations techniques personnalisées, de certifications reconnues et d'un apprentissage constant. Une culture qui prend soin de vous: bien-être, équilibre vie professionnelle-vie privée et pratiques de conseil durables sont au cœur de notre environnement de travail. Des modalités de travail flexibles: travail hybride ou à distance, autonomie basée sur la confiance et possibilité de temps partiel. Une rémunération et des avantages attractifs: couverture santé, plan de pension, mobilité durable et bien plus encore. Une expérience internationale enrichissante: voyagez et collaborez avec des clients et collègues partout en Europe et au-delà. Innovation et leadership : prenez part à des initiatives internes, rejoignez des groupes de recherche et exploitez des outils modernes et méthodologies structurées pour développer vos idées. ______________________________________________________________________________________ English version RESPONSIBILITIES Participating to engagements of our Risk Advisory practice for our banking clients in the development/deployment area of risk management solutions (covering more specifically market risk, liquidity risk & interest rate risk). Participating to or leading engagements of our Risk Advisory practice in the quantitative area (market risk model development and especially the one related to interest rate risk and behavioural modelling) for our banking clients. More precisely, working on projects aiming at analyzing, developing, building, testing and managing applications which are used to support risk management calculations, models and reports. Participating to model validation assignments and provide our clients with adequate recommendations to improve their models and related processes. Conducting workshops with business users, gathering business requirements, defining both functional & technical requirements. Participating in business development initiatives or internal projects. Raising and promoting the company's image in the financial industry through publications in the Regbrief and participation in external conferences and networking events. REQUIREMENTS Master's Degree in econometrics, physics, mathematics, engineering or applied economics with an academic track record in a quantitative field. At least 4 years of experience in Financial Services in the banking sector. Affinity with banking products: retail and non-retail. First hands-on experience in the following areas: model development or model validation, valuation models for financial instruments etc. Relevant regulatory knowledge (Basel III, CCR, FRTB, IRRBB...) You are at ease with scenario & sensitivity analysis (EVE & NII risk metrics) and valuation methodologies. Quantitative and programming skills (SAS, R or Python) are required. Knowledge of ALM and market risk related regulations is a must: CCR (SA-CCR etc.), IRRBB, FRTB. Good command of specific packages like Matlab or VBA. Ability to work autonomously in a result-oriented environment. Very good communication, writing and presentation skills in English. Readiness to travel throughout Europe and in the Middle East. WHY FINALYSE A meaningful role and mission contributing to the stability and responsible innovation of the financial sector. A diverse, multinational team of talented specialists and senior experts, committed to sharing knowledge, supporting each other, and driving collective success. A clear and flexible career path, with the freedom to shape your own specialization and grow quickly in a flat, agile organization. Personalised development through tailored technical training, recognised certifications, and continuous learning. A healthy work culture and environment that values wellbeing, work-life balance, and sustainable consulting practices. Flexible ways of working with hybrid/remote options, trust-based autonomy, and openness to part-time arrangements. A competitive compensation and benefits package, including healthcare, pension, and sustainable mobility options, etc. International exposure and opportunities to travel and work with clients and colleagues across Europe and beyond. Innovation and thought leadership opportunities, including internal initiatives, research groups, and access to modern tools and structured methodologies.