H/F Analyste Quantitatif en FO

il y a 2 semaines

Paris, France Capteo Temps plein

Crée en 2005, CAPTEO est un cabinet de conseil en management français et indépendant, dédié à l’industrie financière et à l’assurance. Cabinet de référence auprès des principaux acteurs du secteur, nous accompagnons nos clients depuis plus de 15 ans dans leurs réflexions stratégiques, la mise en œuvre de leurs projets de transformation, l'amélioration de leurs performances, la gestion des risques et des impacts règlementaires.   Mission Afin d’accompagner la forte croissance de notre practice Finance Quantitative, nous recherchons des profils ayant une expérience en analyse quantitative afin d'intervenir dans des équipes R&D Front-Office au sein des grandes banques de la place. Vous pourrez intervenir sur des missions ayant le périmètre suivant : Refonte de modèles de taux suite à la transition IBOR Revue des modèles quantitatifs Optimisation de modèles XVA Optimisation de méthodes de calibration et de pricing de produits via des modèles stochastiques Validation des modèles de valorisation des produits dérivés toutes classes d’actif Sous l’égide du Responsable de la practice Risk, vous pourrez également participer activement au développement de l’activité : Réalisation de projets de recherche quantitative de type CIR Knowledge Management (veille réglementaire, technologique constante…) Business development (structuration & promotion d’offres commerciales, réponse aux AO… Formation (interne et externe)   Profil Vous êtes titulaire d’un PhD ou diplômé(e) d’une grande école avec une spécialisation en mathématiques appliquées à la Finance, avec des connaissances poussées en modélisation quantitative, calcul stochastique, statistiques (Ecole Polytechnique, ENSAE, ENSAI, ENSIMAG, DEA El Karoui, Centrale Paris, Mines de Paris, ENPC, Dauphine, etc). Vous avez acquis de solides connaissances des produits financiers et de leurs modèles de valorisation. Vous possédez minimum 3 ans d’expérience en tant qu’analyste quantitatif Front Office : Model design ou validation De plus, vous disposez de bonnes compétences en développement : C++, C#, Python, VBA/Excel, Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités rédactionnelles, de communication et de gestion du stress. Ce poste nécessite une maîtrise courante de l’anglais. D’un tempérament curieux et proactif, vous bénéficiez d’un sens naturel pour le service et d’un excellent relationnel. Vous faites preuve de rigueur et d’autonomie dans votre travail et savez développer un esprit d’équipe. Cette annonce vous inspire, rejoignez-nous

  • Analyste Quantitatif

    il y a 2 semaines

    Paris, France Digistrat consulting Temps plein

    **? Contexte /Objectifs**: Mise en place d?une nouvelle génération de stress (délocalisation, idiosyncratique, rehedge?) : implémentation des scripts C# décrivant les stress et des fonctionnalités de la lib en C++ nécessaires aux calculs. Mission longue **Début de mission**: ASAP **Pour plus de précisions**: Profil « Analyst Quantitatif » (les...

  • Analyste Quantitatif FO

    il y a 1 semaine

    Paris, France Capteo Temps plein

    Une société de services financiers recherche un analyste quantitatif pour des missions en R&D Front-Office. Le candidat idéal dispose d'un PhD ou d'un diplôme d'une grande école et a au moins 3 ans d’expérience dans ce domaine. Des compétences en modélisation quantitative et en langages de développement comme C++, C#, et Python sont nécessaires....

  • Analyste quantitatif

    il y a 1 semaine

    Paris, France QUANTEAM (RAINBOW PARTNERS Group) Temps plein

    Nous recrutons des consultant(e)s analystes quantitatifs en charge de la valorisation des produits financiers.Afin d’accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam, vous serez amené(e) à :Développer des outils quantitatifs d’aide à la décision (valorisation des marchés, stress de taux, études d’indices, etc.) et d’aide...

  • Analyste Quantitatif C++

    il y a 4 jours

    Paris, France Digistrat consulting Temps plein

    **? Secteurs stratégiques**: Banque d?investissement **? Démarrage**: ASAP **? Contexte /Objectifs**: Mise en place d?une nouvelle génération de stress (délocalisation, idiosyncratique, rehedge?) : implémentation des scripts C# décrivant les stress et des fonctionnalités de la lib en C++ nécessaires aux calculs. Mission longue **? Expertises...

  • H / F Analyste Quantitatif en FO - Capteo

    il y a 1 semaine

    Paris, France Capteo Temps plein

    MissionAfin d’accompagner la forte croissance de notre practice Finance Quantitative , nous recherchons des profils ayant une expérience en analyse quantitative afin d'intervenir dans des équipes R&D Front-Office au sein des grandes banques de la place.Vous pourrez intervenir sur des missions ayant le périmètre suivant :Refonte de modèles de taux...

  • H/F Analyste Quantitatif en FO

    il y a 1 semaine

    Paris, France Capteo Temps plein

    Crée en 2005, CAPTEO est un cabinet de conseil en management français et indépendant, dédié à l’industrie financière et à l’assurance. Cabinet de référence auprès des principaux acteurs du secteur, nous accompagnons nos clients depuis plus de 15 ans dans leurs réflexions stratégiques, la mise en œuvre de leurs projets de transformation,...

  • Quantitative Analyst Fo Ir

    il y a 8 heures

    Paris, France Digistrat consulting Temps plein

    1- Description Notre client, une banque d'investissement de la place recherche des Quantitative analyst IR / Credit/Taux sur les courbes de taux et produits linéaires de taux Une expérience en Front office est nécessaire la librairie de pricing du front office est en C++ La séniorité demandé est de préférence de 5 à 10 années d'expérience. 2-...

  • ANALYSTE QUANTITATIF RISQUE DE MARCHÉ

    il y a 1 semaine

    Paris, France CMG Advisory Temps plein

    Poste Vous exercerez, pour le compte de CMG Consulting Group, des missions de conseil en analyse quantitative sur les risques de marché, avec pour principales tâches de : Définir les méthodologies de mesure de risques (VaR, stress test, etc.), Valider les modèles d’évaluation et de calcul des risques, Définir les réserves liées aux incertitudes et...

  • Analyste Quantitatif Risque de Crédit

    il y a 1 semaine

    Paris, France Canopee Group Temps plein

    Quelques mots sur l’Empowering Ecosystem Nous sommes un cabinet de conseil multi-spécialiste. C’est dans le secteur financier que nous avons développé depuis 2009, notre agilité et nos compétences, autour de nos 3 expertises phares : Conseil Métier Finance, Data & Transformation digitale. Ici, l’empowerment est au cœur du quotidien de chacun et...

  • Analyste Quantitatif Risque

    il y a 1 semaine

    Paris, France Canopee Group Temps plein

    Quelques mots sur l’Empowering EcosystemNous sommes un cabinet de conseil multi-spécialiste. C’est dans le secteur financier que nous avons développé depuis 2009, notre agilité et nos compétences, autour de nos 3 expertises phares : Conseil Métier Finance, Data & Transformation digitale. Ici, l’empowerment est au cœur du quotidien de chacun et...