Analyste Quantitatif Counterparty Risk Modelling
il y a 1 semaine
Ses équipes d'experts, présentes dans 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans la croissance et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis Corporate & Investment Banking s'est engagée à soutenir la transition environnementale en alignant son bilan financier sur une trajectoire de +1,5 °C d'ici à 2050.
Natixis Corporate & Investment Banking fait partie du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE, 5e établissement financier européen et 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne.
Si vous êtes enthousiaste à l'idée de relever des défis passionnants, d'avoir un impact et de contribuer à la construction du monde de demain, rejoignez-nous et faites bien plus qu'un simple job.
En tant qu'employeur responsable et engagé à construire un environnement de travail inclusif, nous offrons les mêmes opportunités aux talents de tous horizons, indépendamment de votre âge, origine, orientation sexuelle, handicap...
Vous rejoignez l'équipe « Counterparty Risk Modelling » (CoRM) au sein du Département Enterprise Risk Management (ERM) de Natixis. Les travaux de l'équipe s'articulent autour du développement méthodologique, du model monitoring et de la maintenance de méthodologies de mesure des risques de contrepartie utilisées pour les besoins internes en fonds propres ou la gestion des limites.
Au quotidien, vous avez pour missions de:
- Concevoir et développer des méthodologies de calcul d'exposition du modèle (estimation du collatéral théorique, amortissement des IA/IM, netting and margin agreement) ;
- Développer et améliorer des modèles de diffusion sur une ou plusieurs classes d'actifs ;
- Rédiger la documentation modèle ;
- Participer aux travaux d'industrialisation avec l'IT ;
- Développer des modèles dans les librairies de calcul et répondre aux auditeurs (BCE, Audit interne) sur ces différents sujets.
En tant qu'analyste Quantitatif Counterparty Risk Modeling, vous prenez en charge les méthodologies de mesure de risque de contrepartie, et plus particulièrement celles traitant du calcul des expositions du modèle, du développement des modèles de diffusion, ou de monitoring des modèles. Par ailleurs, vous intervenez en support quantitatif sur les autres sujets relevant des missions du pôle : mesure des risques de titrisation et mesure du risque de défaut/migration sur le trading book (IRC).
**#TransformativeFinance**
Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler.
En tant que Top Employer, nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.
Vous évoluez dans un environnement de travail hybride, inclusif et favorisant le collaboratif.
Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d'entreprise.
**A propos du processus de recrutement**
Vous serez contacté par l'un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier (manager, membre de l'équipe ou de la filière métier).
**À propos de vous** : Si vous vous reconnaissez dans la description suivante, vous êtes fait pour travailler avec nous
De formation supérieure en finance de marché et/ou en gestion des risques, vous disposez d'une expérience d'au moins 3 ans dans une équipe quantitative front office, dans une équipe de modélisation des risques ou dans une équipe de validation.
Vous maîtrisez:
- Les mathématiques financières ;
- Le développement informatique (de préférence Python/C++) ;
- Idéalement, la problématique du risque de contrepartie ;
- Idéalement, un des autres sujets suivis par l'équipe (titrisation, IRC/FRTB-DRC).
Vous avez un excellent relationnel, une très bonne capacité d'écoute, vous êtes:
- Doté d'une excellente capacité d'analyse ;
- Rigoureux et précis ;
- Organisé.
Vous maîtrisez l'anglais avec un niveau B2 (rédaction en anglais de la documentation modèle pour les besoins internes et à destination des différents audits).
Job ID 11675
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Analyste Quantitatif Market Risk Modelling
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Natixis Temps pleinActeur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.Ses équipes d'experts, présentes dans 30...
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Quantitative Risk Analyst
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France SGS Société Générale de Surveillance SA Temps pleinQUANTITATIVE RISK ANALYST Design econometric, statistical and Machine Learning models for risk prediction at the bank.Specialised maths and statistics have always been your preferred playing field? You love juggling different equations? As a Quantitative risk analyst, you will develop tools for managing the bank's risks, such as rating models used by the...
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Analyste Quantitatif Market Risk Modelling
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France Natixis Temps pleinActeur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking propose une gamme de services en conseil, investment banking, financements et sur les marchés de capitaux aux entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux. Ses équipes d'experts, présentes dans 30 pays, accompagnent les clients...
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Risk Manager Expérimenté H/F
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Selby Jennings Temps pleinMy client company is an international banking group currently looking for a (Senior) Quantitative Risk Manager.Salary range is up to 110,000 base plus bonus, depending on your experience.Develop and implement quantitative models to assess counterparty credit risk and exposure.Validate and back-test VaR models for market risk measurement.Bachelor's degree in...
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Credit Risk Analyst
Il y a 2 mois
Paris, Ile-de-France Aurel BGC Temps pleinMain purpose of the role:Aurel BGC, part of BGC Group, is seeking a credit risk analyst to undertake a variety of credit granting, monitoring and other related analytical duties including:Credit reviews on existing and new clients for BGC group of companies.Set counterparty credit limits for a mixture of entities including, Financial Institutions, Hedge...
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Quantitative Risk Analyst
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Allianz Temps pleinKey responsibilities/What you do The Quantitative Risk Analyst is in charge and performs on a quarterly basis the evaluation of the Solvency Capital Requirement (SCR). The role is an integral part of the Quantitative Risk Management function and is responsible for Solvency II (SII) capital assessment for Allianz Partners' insurance Legal Entities (LEs) and...
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Alternance - 1 an - Analyste Counterparty Risk Management F/H
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Natixis Temps pleinJob Description Vous rejoindriez notre équipe Counterparty Risk management, qui recherche un analyste Counterparty Risk Management, pour une alternance de 1 an à partir de septembre . En collaboration avec votre tuteur, vos missions principales seront : Calculer le risque de contrepartie des opérations de dérivés (Options, Swaps, Forwards, CDS,...
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Head Of Risk Modeling F
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Younited Credit Temps pleinContextAs the Head of Risk Modeling, you will BE an integral part of the Data Science team at Younited, tasked with developing various quantitative models for the company. This team operates within the Risk & Data department, fostering close collaboration with the Risk teams. IT is essential to note that risk modeling lies at the heart of Younited's...
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Head of Risk Modeling
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Younited Temps pleinAt Younited, we believe money allows people to purchase goods & services and realize their dreams, but today's banking products are opaque & overly complex. Here, we leverage innovation & cutting-edge technology to redefine lending and payment practices, to provide exceptional user experience More than a million customers already had access to our...
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Quantitative Research Analyst
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Anson McCade Temps pleinMy client is a multi-strategy, multi-manager hedge fund founded in with ~10B in AUM. Responsibilities: Develop and implement models and strategies focused on alpha generation across various asset classes. Use statistical and machine learning techniques to identify market inefficiencies. Perform complex data analysis to uncover patterns and predictive...
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Alternance - 1 an - Analyste Counterparty Risk Management F/H
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Natixis SA Temps pleinDescription de l'entreprise Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...
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Quant Risk Analyst
il y a 1 semaine
Paris 08 Élysée, Île-de-France Riverbank S.A. French Branch Temps pleinRiverBank's mission is to be the digital bank that makes financing to SMEs and Real Estate professionals easy.From our offices in Amsterdam, Paris and head-office in Luxembourg we act as a niche lending specialist. Our core focus is to grant loans to Small and Medium Enterprises and Real Estate Investors in Europe using a fast, flexible and reliable IT...
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Senior Credit Risk Analyst
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France AXA Group Temps pleinSenior Credit Risk Analyst Zurich, London or Paris The Senior Credit Risk Analyst within the Reinsurance Security Department (RSD) will be responsible for performing the counterparty credit risk assessment for Global Programs (including underlying captives) and Facultative reinsurance placements for the UK, Europe and Asia Pacific region.Will provide...
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Head Of Risk Modeling F
il y a 4 semaines
PARIS, 75000, Ile-de-France Younited Credit Temps pleinContextAs the Head of Risk Modeling, you will BE an integral part of the Data Science team at Younited, tasked with developing various quantitative models for the company. This team operates within the Risk & Data department, fostering close collaboration with the Risk teams. IT is essential to note that risk modeling lies at the heart of Younited's...
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Alm Risk Analyst
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France SCOR Temps pleinThe Risk Coverage department is part of the CRO area and is responsible for the following main activities:Definition and development of SCOR's risk management systems (e.g., monitoring of risk exposures, ALM, liquidity framework) Close collaboration with the Business Units to understand business development, evolution of the risk profile and assess risk...
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Financial Modelling Analyst
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Green Recruitment Company Temps pleinJob title: Financial Modelling AnalystLocation: Paris, Île-de-France, France (On-site)As a Financial Modelling Analyst specialising in renewables, you will play a pivotal role in shaping the future of Green H2 and Power-to-X technologies across a macro-region. Your primary responsibilities will include constructing robust financial models to guide...
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Financial Modelling Analyst
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Green Recruitment Company Temps pleinJob title: Financial Modelling AnalystLocation: Paris, Île-de-France, France (On-site)As a Financial Modelling Analyst specialising in renewables, you will play a pivotal role in shaping the future of Green H2 and Power-to-X technologies across a macro-region. Your primary responsibilities will include constructing robust financial models to guide...
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Analyste Quantitatif
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Hesperie Conseil Temps plein**L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management.**HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d'Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l'industrie financière».Les expertises que nous proposons...
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Senior Risk Manager
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Natixis Corporate & Investment Banking Temps pleinJob Description You will be joining our team in the Market & Counterparty Risk department, responsible for overseeing all Risk and P&L indicators for Natixis' market activities. Within Market & Counterparty Risk, the Risk Management team supports business developments transactionally and ensures general risk oversight. Reporting to the GSF & FHA team...
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Moa - Analyste Quantitatif - Pricing
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Hesperie Conseil Temps plein**L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management.**HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d'Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l'industrie financière».Les expertises que nous proposons...
