Stage - 6 Mois - Analyst Quantitatif - Xva Quants
il y a 1 semaine
Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.
Ses équipes d'experts, présentes dans 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans la croissance et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis Corporate & Investment Banking s'est engagée à soutenir la transition environnementale en alignant son bilan financier sur une trajectoire de +1,5 °C d'ici à 2050.
Natixis Corporate & Investment Banking fait partie du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE, 5e établissement financier européen et 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne.
Si vous êtes enthousiaste à l'idée de relever des défis passionnants, d'avoir un impact et de contribuer à la construction du monde de demain, rejoignez-nous et faites bien plus qu'un simple job.
En tant qu'employeur responsable et engagé à construire un environnement de travail inclusif, nous offrons les mêmes opportunités aux talents de tous horizons, indépendamment de votre âge, origine, orientation sexuelle, handicap...
**Poste et missions**:
**POSTE ET MISSIONS**
Vous rejoignez notre équipe de recherche quantitative, Quants Xva, qui recherche un **Analyste Quantitatif - Optimisation du pricing des Xvas**,** pour un stage de** 6 mois** à partir d'**avril 2023**.
Dédiée au desk de trading Xva, l'équipe Quants Xva conçoit et développe des modèles de pricing cross-asset pour accompagner l'activité du trading dans la valorisation et la gestion des risques de contrepartie et de financement des dérivés OTC.
Le pricing des Xvas est réalisé au niveau du portefeuille global de la banque, et fait intervenir des calculs intensifs : modèles de diffusion cross asset, framework Monte Carlo au niveau portefeuille, modèles de pricing et calcul des sensibilités. D'où le besoin d'introduire des optimisations.
Le but du stage est d'explorer les méthodologies quantitatives suivantes pour optimiser le calcul des Xvas en tenant compte des caractéristiques des instruments du portefeuille. 2 axes d'étude pourront être étudiés:
1. Déformation par MOT (martingal optimal transport) des modèles de diffusion cross asset (taux, forex, inflation, commodity, equity et crédit) de manière à assurer consistance des principaux risques à hedger du portefeuille à pricer. L'idée est de transporter un petit peu les trajectoires Monte Carlo de manière à calibrer exactement une surface donnée qui capture les principaux risques identifiés du portefeuille, tout en ayant la propriété de martingalité préservée.
2. Projection de payoff générique sur une base d'instruments prédéfinies qui capture les principaux risques générés par un calcul de XVA. Cette projection pourra par exemple être construite par réplication de sensibilités à identifier.
En collaboration avec votre encadrant de stage, vos missions seront les suivantes:
- Etudier les deux méthodes d'optimisation, sur le plan théorique, en analysant des articles de recherche.
- Implémenter ces méthodes dans la librairie de pricing Xva (en C#).
- Analyser les performances, en termes de précision de pricing et de temps de calcul, sur des exemples concrets.
Les méthodes d'optimisation étudiées seront validées en utilisant le calculateur officiel des Xva dans un contexte de production. Ainsi, si elles sont satisfaisantes, ces méthodes seront intégrées dans la librairie de pricing Xva.
Ce stage vous permettra d'approfondir vos compétences quantitatives et d'acquérir une expérience de travail sur des problématiques réelles directement liées à l'activité de trading Xva de Natixis.
Mots-clés : recherche quantitative, Xva, optimisation, C#.
**#MuchMoreThanJustAJob**
Ce poste est basé à XXX avec la possibilité de télétravailler.
En tant que Top Employer, nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.
Vous évoluez dans un environnement de travail hybride, inclusif et favorisant le collaboratif.
Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d'entreprise.
En tant qu'employeur responsable et engagé à construire un environnement de travail inclusif, nous offrons les mêmes opportunités aux talents de tous horizons, indépendamment de leur âge, origine, orientation sexuelle, handicap...
A propos du processus de recr
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Quant R&d Xva
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France LunaLogic Temps pleinLunaLogic Paris, FrancePosted 2 hours ago Permanent Competitive- Quant R&D XVA- Contexte Notre client est une institution financière internationale de premier plan au sein de laquelle vous intégrerez l'équipe R&D en tant que- **Quant Engineer XVA senior**.- Compétences requises- Maitrise de la **modélisation XVA**:- Maitrise des **produits...
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Alternance - 1 an - Analyste quantitatif Xva F/H
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Natixis Temps pleinJob Description Vous rejoignez notre équipe Xva Quants, qui recherche un Analyste Quantitatif pour une alternance de 1 an à partir de septembre . En collaboration avec votre tuteur, vos missions principales seront : Développer et améliorer les outils d'ongoing monitoring des modèles Xva ; Participer au développement de la cartographie des...
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Stage - 6 mois - Analyste Quantitatif F/H
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Natixis SA Temps pleinDescription de l'entreprise Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...
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Analyste Quantitatif Junior à Confirmé
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Digistrat consulting Temps pleinDans le cadre d'un projet au sein d'un client grand compte, nous sommes à la recherche d'un Quantitative Analyst de préférence junior à confirmé.**Périmètre fonctionnel**: banque d'investissement**Pour plus de précisions**:Profil « Analyst Quantitatif » (les profils d?IT-Quant, de développeur, de chef de projet, ou de Business Analyst ne seront...
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Analyste Quantitatif Junior à Confirmé
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Digistrat consulting Temps plein**? Contexte /Objectifs**:Mise en place d?une nouvelle génération de stress (délocalisation, idiosyncratique, rehedge?) : implémentation des scripts C# décrivant les stress et des fonctionnalités de la lib en C++ nécessaires aux calculs.Mission longue**Début de mission**: mars 2024**Pour plus de précisions**:Profil « Analyst Quantitatif » (les...
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Analyste Quantitatif H/F
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?Vous aurez pour missions : * Validation et participation à la conception, la spécification et l'implémentation de modèles : Calibration ; pricing (Monte Carlo, différences finies, formules fermées, réplication statique, etc.) ; calculs de risques (grecques, (C)VaR, XVA, PRIIPS MRM, etc.) ; calcul de surfaces de...
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Analyste Quantitatif H/F
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?Vous aurez pour missions : * Validation et participation à la conception, la spécification et l'implémentation de modèles : Calibration ; pricing (Monte Carlo, différences finies, formules fermées, réplication statique, etc.) ; calculs de risques (grecques, (C)VaR, XVA, PRIIPS MRM, etc.) ; calcul de surfaces de...
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Quant C++/C#
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Digistrat consulting Temps plein? Contexte /Objectifs :Mise en place d?une nouvelle génération de stress (délocalisation, idiosyncratique, rehedge?) : implémentation des scripts C# décrivant les stress et des fonctionnalités de la lib en C++ nécessaires aux calculs.Mission longueDébut de mission : ASAP Pour plus de précisions: Profil « Analyst Quantitatif » (les profils...
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Quant C++/C#
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Digistrat consulting Temps pleinContexte /Objectifs : Mise en place d'une nouvelle génération de stress (délocalisation, idiosyncratique, rehedge...) : implémentation des scripts C# décrivant les stress et des fonctionnalités de la lib en C++ nécessaires aux calculs. Mission longue Début de mission : ASAP Pour plus de précisions: Profil « Analyst Quantitatif » ( les profils...
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Quant C++/C#
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Digistrat consulting Temps pleinContexte /Objectifs : Mise en place d'une nouvelle génération de stress (délocalisation, idiosyncratique, rehedge...) : implémentation des scripts C# décrivant les stress et des fonctionnalités de la lib en C++ nécessaires aux calculs. Mission longue Début de mission : ASAP Pour plus de précisions: Profil « Analyst Quantitatif » ( les profils...
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Front Office Exotic Fixed Income Quant
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Top-Tier Global Investment Bank Temps pleinFront Office Exotic Fixed Income Quant (VP), Paris ParisRef: FOEQ-0109This top-tier investment bank seeks to hire a Quant Analyst to join their front office quant team in Paris. With a background in any of the above product areas, you will support the Global Markets platform, which offers a multi-product approach across all asset classes. Their goal is to...
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Quantitative Research Analyst
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Anson McCade Temps pleinMy client is a multi-strategy, multi-manager hedge fund founded in with ~10B in AUM. Responsibilities: Develop and implement models and strategies focused on alpha generation across various asset classes. Use statistical and machine learning techniques to identify market inefficiencies. Perform complex data analysis to uncover patterns and predictive...
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Developpeur IT Quant C++
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France OMICRONE Temps pleinBonjour,Je cherche pour un client dans le secteur bancaire un Développeur IT Quant C++pour:•Travailler en étroite collaboration avec le trading et la direction des risques de marché pour concevoir, implémenter, et documenter de nouveaux stress et traitements de risques réglementaires• Participer à la conception et à l'implémentation d'un outil de...
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Developpeur IT Quant C++
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France OMICRONE Temps pleinBonjour,Je cherche pour un client dans le secteur bancaire un Développeur IT Quant C++pour:•Travailler en étroite collaboration avec le trading et la direction des risques de marché pour concevoir, implémenter, et documenter de nouveaux stress et traitements de risques réglementaires• Participer à la conception et à l'implémentation d'un outil de...
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Stage - 6 mois - Analyste OPC F/H
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Groupe BPCE Temps pleinNée du rapprochement de Natixis Multimanager et de 1818 Gestion le 1er janvier 2013, VEGA Investment Managers est spécialiste des solutions de gestion sur mesure à destination des investisseurs privés. Elle est le pôle d'expertise de Natixis pour la multigestion et la sélection des fonds en architecture ouverte quel que soit le type de clientèle :...
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H/F Analyste Quantitatif en FO
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Capteo Temps pleinCrée en 2005, CAPTEO est un cabinet de conseil en management français et indépendant, dédié à l'industrie financière et à l'assurance. Cabinet de référence auprès des principaux acteurs du secteur, nous accompagnons nos clients depuis plus de 15 ans dans leurs réflexions stratégiques, la mise en œuvre de leurs projets de transformation,...
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Stage - 6 mois - Analyste OPC F/H
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France VEGA Investment Managers Temps pleinDescription de l'entreprise Née du rapprochement de Natixis Multimanager et de 1818 Gestion le 1er janvier 2013, VEGA Investment Managers est spécialiste des solutions de gestion sur mesure à destination des investisseurs privés. Elle est le pôle d'expertise de Natixis pour la multigestion et la sélection des fonds en architecture ouverte quel que...
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IT Quant Python F/H
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Hesperie Conseil Temps pleinL'entrepriseHESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. HESPERIE CONSEIL propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d'Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l'industrie financière». Description du posteNous recherchons pour...
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Front Office Exotic Fixed Income Quant
Il y a 2 mois
Paris, Ile-de-France Millar Associates Temps pleinNon-linear Rates, FX, Credit, Hybrids, XVA, OO languageThis top-tier investment bank seeks to hire a Quant Analyst to join their front office quant team in Paris. With a background in any of the above product areas, you will support the Global Markets platform, which offers a multi-product approach across all asset classes. Their goal is to provide quality...
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Stage (6 Mois) - Data Analyst Risques (F/H) - Paris
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France BPCE SA Temps plein**Description de l'entreprise**:Venez découvrir un champ des possibles unique pour vous révéler en intégrant le Groupe BPCE - qui donne un sens particulier à l'engagement, une valeur qui anime son goût du challenge au quotidien et qui donne du sens à ses métiers : avoir un impact positif et durable sur la vie des gens et les projets de millions...
