CDP 6 MOIS

Le(a) titulaire du poste sera rattaché(e) au responsable du service Pilotage des bilans et de la liquidité.

Les missions du service Pilotage des bilans et de la liquidité sont les suivantes :

• Assure le pilotage et le suivi des risques de bilan sur le périmètre de la Section générale et du Fonds d'épargne, avec une attention portée aux équilibres du bilan, notamment du point de vue du coût du passif, et à la liquidité ;
• Assure la production récurrente des indicateurs de liquidité, les décline et propose, autant que de besoin, de faire évoluer les métriques et/ou les méthodologies utilisées pour les bâtir, avec en particulier en complément des métriques internes, la mise en place d'indicateurs réglementaires (LCR, NSFR, ALMM) ;
• Pilote le dispositif d'évaluation de la liquidité du modèle prudentiel de la Caisse des Dépôts, et produit le processus ILAAP, en veillant notamment à leur adéquation aux exigences des corps de contrôle internes (Direction des Risques Groupe, Direction de l'Audit interne) et externes (ACPR) en prenant en compte les spécificités de la Caisse des Dépôts et son cadre d'appétit au risque ;
• Contribue au pilotage renforcé de l'ALM du Groupe en assurant des relations régulières avec les filiales financières régulées de façon à disposer d'une vision d'ensemble des risques de bilan et de liquidité pour une compréhension approfondie des enjeux propres à chacun des bilans ;
• Contribue au pilotage de la trésorerie, en établissant les prévisions journalières de trésorerie pour la Section générale, et en développant autant que de besoin et en backtestant régulièrement le modèle statistique de prévision ;
• Coordonne l'ensemble des sujets financiers en lien avec la Direction des clientèles bancaires (cotations, coût du passif, réaménagements, dossiers spécifiques) ;
• Contribue à la gestion de dossiers financiers spécifiques, notamment sur les aspects liquidité.

Missions

Au sein de ce service :

• Vous contribuez aux travaux d'évolution du dispositif de pilotage et de suivi des risques de la Section générale et du Fonds d'épargne, dans le cadre du modèle prudentiel spécifique de la Caisse des dépôts, visant à développer une approche économique du pilotage, et permettant de répondre aux attentes des corps de contrôles internes (DRG, IGAu) ou externes (ACPR), en prenant en compte les spécificités de la Caisse des Dépôts et son cadre d'appétit au risque :
• Vous contribuez à la production et à l'analyse des indicateurs de liquidité et de bilan à date présentés en comités mensuel / trimestriel de gestion de bilan (évolution du bilan, Gap de liquidité, LCR, NSFR, stress tests, participations, provisions, garanties émises/reçues, ALMM, etc;) sur les bilans respectivement de la Section générale et du Fonds d'Epargne ;
• Vous participez à la production et à l'analyse des indicateurs de liquidité et de bilan en projection à 5 ans dans le cadre des exercices de mise à jour de la Programmation Financière Pluriannuelle (PFP) sur le bilan de la Section générale et Prévision Quinquennale sur le bilan du Fonds d'Epargne, présentés en Comité Trimestriel de Gestion de Bilan ;
• Dans la perspective d'un pilotage ALM en vision Groupe CDC, intégrant notamment les filiales financières régulées, dans le respect des spécificités des entités et de l'absence de bassin de liquidité :
• vous contribuez à la production et à l'analyse des indicateurs à date ou en projection des filiales, en vue de la présentation d'une vision Groupe des risques de liquidité et de bilan en Comité Trimestriel de Gestion de Bilan ;
• vous contribuez aux travaux de cartographie des différents indicateurs de suivi des risques, afin d'identifier les points de convergence et les différences des méthodologies afférentes, en lien avec les filiales ;
• vous contribuez à la réflexion visant à proposer des évolutions pertinentes en vue d'une harmonisation accrue des hypothèses/indicateurs/scenarios de stress. En particulier, vous contribuez à la construction d'un bilan consolidé IFRS en vue d'assurer le suivi des risques de bilan au niveau du Groupe ;
• vous suivez les chartes de liquidité des filiales non financières ainsi que les ILAAP des filiales financières régulées (FFR).
• vous êtes force de proposition pour l'approfondissement de la filière ALM Groupe CDC ;
• Vous assurez le suivi des participations de la Banque des Territoires prises en compte dans le modèle prudentiel de la Section générale en vue de la production des reportings ALM mensuels ;
• Vous contribuez au suivi des dossiers d'engagement présentés en Comité des engagements et de financement (CDE, CIFI), notamment sur les aspects liés aux impacts liquidité/bilan ;
• Vous contribuez au suivi ainsi qu'à la bonne mise en oeuvre des recommandations de la Direction des Risques Groupe, de l'Audit Interne et de l'ACPR et êtes force de proposition pour les évolutions rendues nécessaires par celles-ci ;
• Vous contribuez à la formalisation des travaux réalisés, en vue de leur présentation aux différentes instances de validation ;
• Vous contribuez au suivi de la bonne intégration des évolutions méthodologiques proposées et validées (ex : lois d'écoulement) dans les outils de production ALM (ex : One SumX ou QRM) et dans les analyses, et à ce titre vous participez aux travaux de recettes, en lien avec le pôle « Projets SI et qualité des données » ;
• Pour chacun des deux bilans Section générale et Fonds d'épargne, vous contribuez à la rédaction et à la maintenance du corpus de documentation interne (ex : gouvernance, documentation méthodologique sur les hypothèses et modèles, procédures, modes opératoires) relatif aux travaux réalisés sur le dispositif de pilotage et, s'agissant de la liquidité, à la documentation des process ILAAP ;
• Vous êtes force de proposition dans la simplification, l'optimisation et l'amélioration continue des reportings ainsi que des processus opérationnels.
• Vous contribuez à l'automatisation des outils utilisés pour produire les indicateurs suivis dans le cadre des comités ;
• Vous contribuez enfin aux chantiers transverses : alimentation de la base documentation pour le service, déclarations PRISM, suivi des profils d'habilitation aux dossiers/outils/répertoires, suivi des KRI, cartographie des risques non financiers, suivi des procédures, renforcement et suivi des contrôles de premier niveau (CN1)
• Vous apportez votre contribution à la réalisation de travaux d'études statistiques et de modélisation en vue de la justification des hypothèses ainsi que des métriques retenues (ex : définition des lois d'écoulement, modèle de prévision, backtesting et analyse statistique des dépôts juridiques, calibrage des stress tests de la réserve de liquidité)

Pour l'ensemble de ces activités, vous êtes force de proposition pour améliorer en continu les indicateurs suivis, leur mode de production en lien avec la DSI, le renforcement des contrôles de 1er niveau, ainsi que les pistes d'audit pour les travaux de production récurrente ou de projection.

Profil attendu

Compétences mises en œuvre

• De formation supérieure Bac +5 en Banque / Finance / Quantitative (école de commerce, école d'ingénieur, université), vous disposez d'une bonne connaissance des sujets liés aux risques bancaires / financiers ;
• Vous avez une bonne connaissance et/ou une pratique des normes comptables et prudentielles ;
• Vous avez une première expérience réussie d'au moins 3 ans dans le domaine des risques ou en gestion actif-passif (ALM) au sein d'une institution financière (banque, assurance, cabinet d'audit, régulateur) ;
• Vous avez des notions dans l'utilisation des outils de modélisation statistique et vous maitrisez les outils de traitement des données (ex : SAS, R, SQL, VBA, Python) ;
• Compétences spécifiques (GPEC EP) : Assurer le pilotage financier / Maîtriser les mathématiques et les statistiques / Piloter l'analyse stratégique ;
• Compétences transversales (GPEC EP) : Travailler en mode projet / Utiliser les outils informatiques et bureautiques ;

Qualités personnelles

• Vous disposez de très bonnes capacités rédactionnelles, êtes doté d'une grande rigueur intellectuelle, et faites preuve d'esprit de synthèse
• Vous savez vulgariser et simplifier les échanges dans un domaine éminemment technique
• Vous avez de très bonnes qualités relationnelles
• Afin de promouvoir le travail collectif et la coopération entre les différents pôles de la DFIN, entre les directions de l'EP et les filiales du Groupe, vous aimez travailler avec les autres équipes en faisant preuve d'ouverture d'esprit, afin de parvenir à des solutions qui satisfassent l'ensemble des parties.

Conditions de travail

Dans un contexte fortement évolutif? le département de gestion des bilans ALM assure la gestion et le pilotage des différents bilans du Groupe dont il a la charge. Ses missions, réalisées par ses 5 pôles, consistent à :

• piloter les bilans du fonds d'Epargne, de la Section générale et du Groupe
• élaborer les prévisions financières en matière de métriques ALM pour la programmation financière pluriannuelle du Groupe et la quinquennale du fonds d'épargne
• monitorer les indicateurs ALM de gestion de bilan (liquidité, taux, change, solvabilité) : productions récurrentes des indicateurs utiles pour le pilotage (CMGB, CTGB, CAR et CS), réflexions sur la pertinence et propositions d'évolution en fonction des situations de bilan et du contexte macroéconomique
• mettre à jour et proposer toute évolution pertinente concernant les modèles prudentiels du fonds d'épargne et de la Section générale
• assurer la meilleure qualité de données pour les éléments venant alimenter les indicateurs ALM (contrôles récurrents), définir la gouvernance autour de la donnée et implémenter sa déclinaison opérationnelle au sein de l'ALM
• capitaliser sur les meilleures pratiques de la place pour le SI utilisé pour la gestion de l'ALM, en lien étroit avec la DSI
• assurer les déclarations réglementaires relatives à la solvabilité et au risque de concentration pour chaque bilan