Analyste senior impact et pilotage réglementaire ALM et solvabilité

Forte des compétences et expertises de 190 collaborateurs, la direction des finances du Groupe (DFIN) assure le pilotage financier du Groupe dans ses différentes dimensions - bilantielle, économique et comptable – et veille sur la prise en compte des dimensions durable et extra-financière dans l’ensemble des activités exercées par le Groupe.

Elle est constituée de trois départements, le département de la gestion comptable et règlementaire (DFINC), le département du pilotage de bilan et de la gestion financière (DFINB) et le département de contrôle de gestion et planification à moyen terme (DFINP). L'organisation est complétée de deux services qui ont en charge respectivement les études et conjoncture économiques et financières et la politique durable Groupe. Par ailleurs, deux entités spécialisées lui sont rattachées Novethic et I4CE.

La Direction financière du Groupe CDC gère un bilan de près de 140Md€ en comptes sociaux et de près de 170Md€ en comptes consolidés.

Missions et activités principales

Dans un contexte fortement évolutif (élargissement significatif du périmètre du Groupe, contexte macroéconomique particulièrement volatil et incertain, renforcement du pilotage des filiales financières régulées, le tout sous la supervision directe par l’ACPR), le département de gestion des bilans ALM assure la gestion et le pilotage des différents bilans du Groupe dont il a la charge. Ses missions consistent à :

• piloter les bilans du Fonds d’épargne, de la Section générale et du Groupe
• élaborer les prévisions financières en matière de métriques ALM pour la programmation financière pluriannuelle du Groupe et la quinquennale du Fonds d’épargne
• monitorer les indicateurs ALM de gestion de bilan (liquidité, taux, change, solvabilité) : productions récurrentes des indicateurs utiles pour le pilotage (CMGB, CTGB, CAR et CS), réflexions sur la pertinence et propositions d’évolution en fonction des situations de bilan et du contexte macroéconomique
• mettre à jour et proposer toute évolution pertinente concernant les modèles prudentiels du Fonds d’épargne et de la Section générale
• assurer la meilleure qualité de données pour les éléments venant alimenter les indicateurs ALM (contrôles récurrents), définir la gouvernance autour de la donnée et implémenter sa déclinaison opérationnelle au sein de l’ALM
• capitaliser sur les meilleures pratiques de la place pour le SI utilisé pour la gestion de l’ALM, en lien étroit avec la DSI
• assurer les déclarations réglementaires relatives à la solvabilité pour chaque bilan
• animer la filière ALM du Groupe et renforcer le suivi par l’établissement public de la gestion de bilan des filiales financières du Groupe.

Le département de l’ALM est rattaché aux 2 directions des finances de la CDC.

Missions

Au sein du département de gestion des bilans ALM, le pôle synthèse transverse de l’ALM Groupe CDC et Fonds d’épargne a pour mission notamment :

- la vision transversale sur les sujets d’appétit aux risques, les sensibilités et les stress-tests ;

- le suivi de la cartographies des risques financiers et non financiers, la coordination des ICAAP / ILAAP ;

- la gestion et l’animation de projets et chantiers transverses au département liés aux risques ALM ;

- l’analyse des textes normatifs et réglementaires relatifs aux missions du département, en lien avec la direction juridique et la direction des risques Groupe ;

- l’animation de la filière ALM auprès des filiales financières, la coordination des exercices de programmation financière pluriannuelle, la coordination des dispositifs de contrôle du département et, à ce titre, la gestion de la relation avec les différents corps de contrôle et le reporting associé.

Au sein du pôle synthèse transverse, en concertation avec l’adjoint du responsable du pôle, l’analyste impact et pilotage réglementaire au titre des risques ALM et solvabilité aura les missions suivantes:

• Pilotage, analyse et conseil associés aux impacts des évolutions réglementaires sur les métriques ALM de gestion du bilan (couvrant les risques de liquidité, de taux et de change) et de solvabilité réglementaire sur les périmètres du groupe CDC et du Fonds d’épargne :
• Identifier, simuler et modéliser les impacts quantitatifs associés en appui aux équipes du département ALM concernées par l’évolution ;
• Déterminer, en étroite collaboration avec les équipes du département ALM concernées, les possibles sources d’optimisation des métriques produites ou projetées au niveau du département tout en garantissant leur conformité à la réglementation applicable et aux normes internes de la CDC. Proposer les éventuelles stratégies associées ;
• Participer à la définition de nouveaux exercices de stress sur ces métriques en identifiant les grands enjeux adossés aux différents bilans permettant leur pilotage en lien avec les pratiques de place ou réglementaires ;
• Documenter ces travaux et renforcer le corpus documentaire du département sur les métriques ALM. Contribuer aux activités de lobbying normatif avec les autres directions de la CDC ;
• Contribuer ou réaliser différentes analyses notamment : traitements d’engagements novateurs, revues analytiques, études des meilleures pratiques de place, benchmark avec les établissements de la place sur ces métriques ALM et solvabilité ;
• Appui, en réponse aux sollicitations de l’équipe en charge de la solvabilité réglementaire afin de les accompagner au titre de la production des états COREP et GRR (aspects réglementaire, calculatoire ou alimentation des états), notamment lors des arrêtés trimestriels. A ce titre le(la) candidat(e) définira les modalités de saisine et s’assurera que, par la documentation produite, l’équipe règlementaire dispose des éléments permettant d’éviter une sollicitation similaire dans un souci d’efficacité opérationnelle ;
• Collaborer le cas échéant aux travaux suivants :
• Reportings et rapports ad-hoc sur la situation du bilan ;
• Renforcement des dispositifs ILAAP, ICAAP et appétit pour le risque ;
• Réponses aux missions d’audit des corps de contrôle interne (inspection générale et direction des risques) ou externe (ACPR) sur les axes listés supra.

Dans une logique d’écoute et en étant orienté solution, l’analyste impact et pilotage réglementaire ALM et solvabilité interagira de façon fluide et constructive avec ses interlocuteurs internes du département et avec les équipes des 2 directions financières (Groupe CDC et Fonds d’épargne), les métiers, la direction des risques Groupe, la direction des affaires juridiques du Groupe et la direction de l’inspection générale et de l’audit. Il/Elle capitalisera notamment sur les travaux de veille réglementaire réalisés par la direction des risques et par la direction des affaires juridiques du Groupe et sera également en mesure de représenter et de défendre les intérêts de la Caisse des Dépôts vis-à-vis des interlocuteurs externes (notamment superviseur, filiales ou entités).

Dans un contexte évolutif, il/elle est force de proposition pour enrichier les réflexions et adapter en permanence les outils, les process et les productions, sur l’ensemble des thématiques dont il a la charge, en intégrant les nouvelles orientations stratégiques et en s’inspirant des meilleures pratiques de place en la matière.

Profil attendu

Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

La/le titulaire dispose d’une expérience établie et reconnue dans des sujets financiers (ALM et/ou solvabilité réglementaire) et d’une expertise solide en matière réglementaire.

Profil recherché/Compétences requises

De formation supérieure Bac +5, le/la candidat possède une connaissance étroite des sujets liés à la réglementation prudentielle bancaire au titre des risques ALM et solvabilité issue d’une expérience réussie dans un département ALM, en veille ou en production réglementaire dans une direction financière ou des risques d’un établissement bancaire ou chez une autorité de contrôle prudentiel.

Il/elle dispose d’une appétence pour le suivi de la réglementation et pour la détermination de ses impacts.

Il/elle sait travailler en mode projet dans un état d’esprit collaboratif afin d’atteindre les objectifs fixés. De manière générale, il/elle a le sens du résultat, une grande rigueur intellectuelle, un esprit de synthèse, des capacités d'expression écrite et orale ainsi qu’un sens de la prédagogie vis-à-vis de non experts.