Actuaire Modélisation Solvabilité 2 H/F

il y a 4 semaines


PARIS ER ARRONDISSEMENT, Paris, France BPCE SEF Temps plein
Poste et missions

Rattaché(e) au responsable de l'équipe modélisation, vous intervenez en tant qu'actuaire modélisation en charge de produire les calculs liés au modèle interne partiel Solvabilité 2.

- Vous intervenez sur l'ensemble des phases de la gestion du modèle interne :
- Calibrage des facteurs de risque sous SAS, R ou Python.
- Mise à jour de la modélisation si nécessaire ainsi que leurs suivis dans le cadre MRM et MRA.
- Implémentation des calculs dans l'outil de modélisation IGLOO.
- Production des résultats et des tests de validation associés.
- Production des contrôles de premier niveau dans le respect de la charte de gouvernance du MI.
- Analyse des résultats et production des flux de BE pour IFRS17, EV, stress test.
- Production des états QRT du SCR, MCR
- Calcul de l'attribution du P&L,
- Production des mesures d'impact des changements majeurs ou mineurs du modèle,
- Documentation des résultats et participation à la production des rapports Actuariels, SFCR, RSR

- Vous participez aux travaux d'analyse du besoin de réassurance dans le cadre du capital management, produisez des données pour les réassureurs et testez l'impact de différentes solutions de réassurance.
- Vous agrégez les résultats du modèle interne avec les autres risques et fournissez le ratio de solvabilité en lien avec l'équipe actuariat.
- Vous répondez aux recommandations de l'équipe interne de validation
- Vous contribuez à l'élargissement du périmètre du modèle
- Vous contribuez aux autres travaux de modélisation de la Direction des Risques, avec le référent sur ce domaine. À ce titre vous contribuez à la recherche de solutions innovantes et au développement de l'intelligence artificielle pour des prises de décision plus efficaces et plus agiles.

Profil et compétences requises

De Formation supérieure actuaire ou ingénieur ou 5e année d'étude statistique (ENSAE / ISFA / ISUP ou Diplôme Bac +5 en Mathématiques & statistiques)

2 ans d'expérience minimum y compris stage / alternance

Compétences impératives :

- Maîtrises des techniques statistiques et probabilistes et aisance sur les outils de programmation informatique
- Connaissance du référentiel Solvabilité 2 (en particulier le pilier quantitatif)
- Connaissance de la réassurance
- La connaissance IFRS 17 est un plus.
- Esprit d'équipe et aisance relationnelle
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Rigueur, sens de l'organisation et respect des délais
- Qualités rédactionnelles

Compétences informatiques/bureautiques :

- Maîtrise des outils de modélisation et de traitement des données (SAS, R, Python, Git) et de visualisation (Power BI).

Compétences linguistiques : niveau opérationnel en anglais écrit

Informations complémentaires sur le poste

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