Emplois actuels liés à Consultant Analyste Quantitative - Montrouge, Antony - ELLIPSE DIGITAL
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Analyste KYC
il y a 3 semaines
Montrouge, Antony, France Fed Finance Banque de Marché Temps pleinJe suis Marie-Laure Mesclon, consultante Exécutif en recrutement au sein du cabinet Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private Equity. Je recherche aujourd'hui pour l'un de mes clients, basé à Montrouge (92), un(e) Analyste KYC (anglais professionnel)...
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Consultant stagiaire en RSE
il y a 4 jours
Montrouge, 92120, Antony, France SYNDEX SOCIETE D'EXPERTIE COMPTABLE Temps plein11111Vous recherchez un stage dans le domaine de la RSE, dans une entreprise à taille humaine et engagée, rejoignez-nous ! Syndex c’est * Un cabinet d’expertise au seul service des représentant·es des salarié·es et des organisations syndicales et qui les accompagne dans leurs missions de défense des intérêts des salarié·es. * Une société...
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Analyste quantitatif
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinRecherche d'un Analyste Quantitatif RisqueLa Direction des Risques de Crédit Agricole Group recherche un Analyste Quantitatif Risque pour rejoindre l'équipe de Modélisation et Backtesting.MissionL'Analyste Quantitatif Risque sera chargé de réaliser des travaux de calibrage statistique des méthodologies PD/LGD sur le périmètre des Large...
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Analyste Quantitatif H/F
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinPrésentation du posteL'équipe de Modélisation et Backtesting de la Direction des Risques de Crédit Agricole CIB recherche un Analyste Quantitatif pour renforcer son équipe.Compétences requisesExpérience en modélisation statistique et en backtestingConnaissance des exigences réglementaires (Bâle II)Capacité à travailler en équipe et à...
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Analyste Quantitatif Risque
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinPrésentation du posteL'équipe de Modélisation et Backtesting de la Direction des Risques de Crédit Agricole Group recherche un Analyste Quantitatif Risque pour renforcer son équipe.Compétences requisesMaîtrise des modèles statistiques et de la modélisation de risqueExpérience en backtesting et en calibration de modèlesConnaissances en...
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Analyste quantitatif H/F
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinVous recherchez une alternance en analyse quantitative?Rejoignez notre équipe de spécialistes en analyse quantitative et découvrez les défis de la finance!MissionNous recherchons un(e) analyste quantitatif pour rejoindre notre équipe de VRM (Validation des Risques de Modèle). Vous serez chargé(e) de:Construire, maintenir et enrichir une base de...
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Analyste Quantitatif en Risque de Crédit
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinJoindre notre équipe de Modèles Quantitatifs de PortefeuilleL'équipe Modèles Quantitatifs de Portefeuille au sein du département Modèles et Risques de Portefeuille de Crédit Agricole CIB recherche un Analyste Quantitatif pour rejoindre son équipe. Vous serez en charge de concevoir et mettre en œuvre les modèles de calcul des risques de crédit...
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Quantitative Analyst
il y a 1 mois
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du posteCrédit Agricole Corporate and Investment Bank recherche un Analyste quantitatif H/F pour rejoindre son équipe de validation modèles RPC / MCR / Market Risk Analytics Team (MRA) sur les activités de dérivés de taux d'intérêt et Cross Assets.L'équipe MRA valide les modèles pour toutes les activités de trading de Crédit Agricole...
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Analyste Quantitatif en Risque de Crédit
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps pleinJob DescriptionLa direction des risques et contrôles permanents (RPC) de Crédit Agricole CIB est à la recherche d'un Analyste Quantitatif pour rejoindre son équipe Modèles Quantitatifs de Portefeuille.ResponsabilitésConcevoir et mettre en œuvre les modèles de calcul des risques de crédit au sein de la direction des risques et du contrôle permanent...
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Analyste Quantitatif H/F
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps pleinMissionNous recherchons un Analyste Quantitatif pour rejoindre notre équipe Quantitative Research à GMD. Vous serez chargé de développer et de maintenir les outils de pricing délivrés par la Recherche Quantitative.Compétences requisesDévelopper des modèles et méthodes numériques de d'évaluation et de gestion des risques sur un périmètre...
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Analyste Quantitatif de Risques
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinMissions et ResponsabilitésL'Analyste Quantitatif de Risques rejoindra l'équipe Modèles Quantitatifs de Portefeuille au sein du département Modèles et Risques de Portefeuille.Compétences et ResponsabilitésParticiper à la conception du système d'information Early Detection en lien avec le projet Radar / Prism.Prototyper des indicateurs et...
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Analyste quantitatif en finance de marché
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du posteVous recherchez un stage en finance de marché et vous avez un intérêt pour l'analyse quantitative?Nous sommes à la recherche d'un analyste quantitatif pour rejoindre notre équipe Profitability Metrics Processing.MissionsContrôler les données de revenus sur le périmètre international, grâce à la création d'un nouvel outil de...
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Analyste quantitatif en finance de marché
il y a 1 mois
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinPoste d'analyste quantitatifVous recherchez un stage en finance de marché et vous avez un intérêt pour l'analyse quantitative?Vous rejoindrez la Léquipe Profitability Metrics Processing, composée de 5 personnes, responsable des tâches suivantes :Missions clésPublication mensuelle des métriques de rentabilité clientèleProduction...
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Analyste quantitatif H/F
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps pleinPoste de validation de modèlesCrédit Agricole Corporate and Investment Bank recherche un analyste quantitatif pour rejoindre son équipe de validation de modèles à Paris.ResponsabilitésValider les modèles d'évaluation et les nouveaux produits développés par les lignes de métier dérivés sur taux d'intérêt et Cross Assets.Effectuer des...
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Analyste Quantitatif en Risque de Crédit
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps pleinMissions et ResponsabilitésL'équipe Modèles Quantitatifs de Portefeuille au sein du département Modèles et Risques de Portefeuille est en charge de concevoir et mettre en œuvre les modèles de calcul des risques de crédit au sein de la direction des risques et du contrôle permanent (RPC).Vos missions seront de :Participer à la conception du...
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Quantitative Analyst
il y a 1 mois
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du posteCrédit Agricole Corporate and Investment Bank recherche un Analyste quantitatif H/F pour rejoindre son équipe de validation modèles RPC / MCR / Market Risk Analytics Team (MRA) sur les activités de dérivés de taux d'intérêt et Cross Assets.L'équipe MRA valide les modèles pour toutes les activités de trading de Crédit Agricole...
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Quantitative Analyst
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du posteCrédit Agricole Corporate and Investment Bank recherche un Analyste quantitatif H/F pour rejoindre son équipe de validation modèles RPC / MCR / Market Risk Analytics Team (MRA) sur les activités de dérivés de taux d'intérêt et Cross Assets.L'équipe MRA valide les modèles pour toutes les activités de trading de Crédit Agricole...
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Analyste quantitatif
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps pleinAnalyste quantitatif - Élaboration et suivi de méthodologies d'estimation du risque de créditL'équipe de Notation et Méthodes de Crédit de CACIB recherche un Analyste Quantitatif pour contribuer à l'élaboration et au suivi de méthodologies d'estimation du risque de crédit.Le candidat sélectionné sera en charge de la modélisation...
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Analyste quantitatif H/F
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinPoste de validation de modèles de risqueCrédit Agricole Corporate and Investment Bank recherche un analyste quantitatif pour rejoindre son équipe de validation de modèles de risque à Paris.ResponsabilitésValider les modèles d'évaluation et les nouveaux produits développés par les lignes de métier dérivés sur taux d'intérêt et Cross...
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Analyste quantitatif méthodologie bâle ii
il y a 2 semaines
Montrouge, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps pleinModélisation et backtesting de risque de créditL'équipe de Notation et Méthodes de Crédit de CACIB recherche un Analyste Quantitatif Risque pour contribuer à l'élaboration et au suivi de méthodologies d'estimation du risque de crédit.Le candidat sélectionné sera en charge de la modélisation statistique et du backtesting des...
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Analyste Quantitatif Risques de Crédit H/F
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinPoste de Spécialiste en Analyse Quantitative de Risques de CréditVous recherchez un défi professionnel dans le domaine de l'analyse quantitative et souhaitez intégrer une équipe de spécialistes en risques de crédit ?Nous recherchons un(e) Analyste Quantitatif Risques de Crédit H/F pour rejoindre notre équipe de spécialistes en risques de crédit....
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Analyste Quantitatif H/F
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinRecherche d'un Analyste Quantitatif RisqueL'équipe de Modélisation et Backtesting de la Direction des Risques de CACIB recherche un expert en modélisation de risque pour renforcer son équipe.ContexteLa Direction des Risques de CACIB est chargée de l'élaboration et de la mise en place des méthodologies d'estimation du risque de crédit...
Consultant Analyste Quantitative
Il y a 2 mois
Qui sommes-nous ?
Ellipse Digital, implanté en France, est une filiale d’Ellipse Group et apporte, entre autres son expertise technologique à Ellipse Projects.
Ellipse Projects est un acteur clé dans le financement, la conception et la réalisation de grand projets d’infrastructure.
Forte d'une expertise multisectorielle dans les domaines de la santé, du numérique et du bâtiment connecté, l'entreprise réalise des projets clé en main dans les pays émergents et excelle également dans la fourniture de services publics.
Pour accompagner nos clients, nous recherchons un Consultant Analyse Quantitative H/F, ayant des compétences dans la modélisation du risque crédit et des réglementations prudentielles.
Qu’est-ce qui nous fait vibrer ?
L’excellence et la passion de nos collaborateurs pour les enjeux de leurs missions et la volonté d’apporter une qualité remarquable dans leur mission.
Nous voulons être les meilleurs dans nos domaines d’intervention
Nos valeurs phares sont l’excellence, l’audace et la bienveillance.
Nous sommes convaincus que l’intelligence émotionnelle est un atout formidable pour renforcer nos expertises.
LE JOB
Rôle et Responsabilité
Notre client souhaiterait disposer d’un renfort au sein de son département en charge des modèles de crédit (conception et mise en œuvre des modèles quantitatifs de risque de crédit) afin de jouer un rôle clé dans le calcul des dépréciations, la mise en œuvre de l’ICAAP, la réalisation de stress test et notamment les stress test EBA.
Quelles sont les missions ?
Au sein de ce département vous aurez en charge les activités principales suivantes :
- Analyser la méthodologie publiée par l’EBA et identifier les différences par rapport à N-1
- Collecter les données nécessaires à la saisie des Templates EBA à partir de base de données internes.
- Coordonner les travaux des équipes contributrices
- Mettre en place des contrôles de cohérence et de validation pour les Templates
- Documenter les hypothèses et les règles de gestion appliquée
- Analyser les résultats de projection
- Intégrer les évolutions Bale IV dans les projections stressées des RWA
Les compétences souhaitées :
- Une première expérience en relation avec les analyses quantitatives, l’exercice de stress réglementaire et dans l’exécution des déclarations réglementaires (COREP, FINREP)
- Connaissance dans la modélisation du risque crédit
- Maitrise de SQL, C#, Python
- Connaissance approfondie des déclarations réglementaires (Bâle II, Bâle IV) et comptables (IFRS9)
- Une bonne communication orale et écrite
- Anglais professionnel
⚖️ Respect de l’équilibre de vie
- Mode de travail hybride
- Universités internes, onboarding accompagné & développement de projet RSE
- Mutuelle haut de gamme, carte resto
