Emplois actuels liés à Quant allocation quantitative - Paris, Île-de-France - BANQUE DE FRANCE

  • Quantitative Analyst Consultant

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Quanteam Temps plein

    Offre de posteNous recherchons un consultant analyste quantitatif pour accompagner le développement de la pratique quant de Quanteam. MissionsVous serez chargé de développer des outils quantitatifs d'aide à la décision et d'aide à l'analyse financière. Vous étudierez et modéliserez la valorisation des produits financiers complexes. Vous élaborerez...

  • Spécialiste en Modélisation Quantitative

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Quanteam Temps plein

    Détails de l'OffreNous recherchons un analyste quantitatif pour accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam. Vous serez chargé de développer des outils quantitatifs d'aide à la décision et d'aide à l'analyse financière ou extra-financière.Vos MissionsVous serez amené à:Développer des outils quantitatifs pour la...

  • Quantitative Analyst Consultant

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Quanteam Temps plein

    Offre de CarrièreNous recherchons un consultant analyste quantitatif pour accompagner le développement de la pratique quant de notre groupe. MissionsL'objectif principal de ce poste est de développer des outils quantitatifs d'aide à la décision et d'aide à l'analyse financière ou extra-financière. Vous serez chargé de :Étudier et modéliser la...

  • Quantitative Analyst Consultant

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Quanteam Temps plein

    Mission Nous recrutons un(e) consultant(e) analyste quantitatif pour accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam. Vous serez amené(e) à piloter ou réaliser des missions de valorisation des produits financiers, de gestion du risque modèle, de validation indépendante ou d'audit / inspection générale. Développer des outils...

  • Consultant Quantitatif

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France VISIAN Temps plein

    Offre de Poste : Consultant QuantitatifVisian recherche un consultant quantitatif pour renforcer son équipe de recherche quantitative front office. Le candidat idéal possèdera une solide expérience en finance quantitative et une bonne maîtrise de langages de programmation tels que C++ et C#.Compétences requises :Maîtrise de la finance...

  • Analyste Quantitatif Junior

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France Quanteam Temps plein

    Détails de L'OFFRE Nous recherchons un(e) analyste quantitatif expérimenté pour accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam. Missions Clés Afin de relever les défis du secteur financier, vous serez amené(e) à :Concevoir et développer des outils quantitatifs d'aide à la décision pour la valorisation de produits...

  • Quant Analyst C++

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France VISIAN Temps plein

    Missions et ResponsabilitésL'équipe de recherche quantitative de VISIAN est chargée de la conception et du développement de tous les modèles de pricing et des outils de gestion de risques à destination des utilisateurs front office et risques.ObjectifsConcevoir et développer de nouveaux modèles de pricing et outils de gestion de...

  • Quantitative Analyst

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Banque de France Temps plein

    Missions et responsabilitésVous rejoindrez l'équipe de la Banque de France dans le cadre d'un stage de 6 mois. Vos missions principales seront les suivantes :Travail sur un modèle d'allocation qui permette de créer une référence stratégique.Modélisation des taux et des taux de change, de la volatilité et des matrices de corrélation.Risk...

  • Quantitative Analyst

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Banque de France Temps plein

    Missions et responsabilitésVous rejoindrez l'équipe de la Banque de France dans le cadre d'un stage de 6 mois. Vos missions principales seront les suivantes :Travail sur un modèle d'allocation qui permette de créer une référence stratégique.Modélisation des taux et des taux de change, de la volatilité et des matrices de corrélation.Risk...

  • Stage - 6 mois - Analyste Quantitatif - Quants XVA

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France Natixis Temps plein

    En tant qu'acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking propose une gamme de services en conseil, investment banking, financements et banque commerciale.Ses équipes d'experts, présentes dans 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans la croissance et la...

  • Quantitative Analyst

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Banque de France Temps plein

    Missions et responsabilitésLe stagiaire sera impliqué dans de multiples domaines de la gestion de portefeuille et de la recherche quantitative, notamment :La conception et l'amélioration d'outils de gestion de portefeuille et de rechercheLa modélisation des taux et des taux de change, de la volatilité et des matrices de corrélationLe risk budgetingLa...

  • Ingénieur Quantitatif/IT Quant 3/6 ans

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France INVIVOO Temps plein

    Ingénieur Quantitatif/IT Quant 3/6 ansINVIVOO recrute un(e) Ingénieur Quantitatif/IT Quant confirmé(e) pour intégrer une équipe spécialisée dans la production des nouveaux modèles de productions Xva.Missions :Ameùliorer les outils de diffusion des facteurs de risques et de choc des données de marché.Implémentation et intégration des interfaces...

  • Analyste Quantitatif

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Banque de France Temps plein

    MissionLe stagiaire rejoindra l'équipe de gestion de portefeuille de la Banque de France, où il sera impliqué dans la conception et la mise en œuvre de stratégies d'allocation quantitative.ObjectifsConception et mise en œuvre de modèles d'allocation quantitativeModélisation des taux et des taux de change, de la volatilité et des matrices...

  • Ingénieur Quantitatif/IT Quant 3/6 ans

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France INVIVOO Temps plein

    Ingénieur Quantitatif/IT Quant 3/6 ansInvivoo recrute un(e) Ingénieur Quantitatif/IT Quant confirmé(e) pour rejoindre son équipe spécialisée dans la production des nouveaux modèles de production Xva.Missions :Amenager les outils de diffusion des facteurs de risques et de choc des données de marché.Implémenter et intégrer les interfaces existantes...

  • Développeur Quant C++

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Taleo Consulting Temps plein

    MissionTaleo Consulting recherche un Développeur Quant C++ pour renforcer son équipe Quantitative. Le candidat idéal possèdera une excellente maîtrise de la programmation en C++ et une connaissance approfondie des concepts de mathématiques financières et de la théorie des probabilités.Compétences requisesDiplôme en mathématiques, statistiques,...

  • Spécialiste en Développement Quantitatif

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Global Market Solutions SAS Temps plein

    Poste de Spécialiste en Développement QuantitatifGlobal Market Solutions SAS, un cabinet de Conseil et de Services informatiques, recherche un Spécialiste en Développement Quantitatif pour rejoindre son équipe IT Quant. Vous serez rattaché à l'équipe IT Quant qui développe la librairie financière en collaboration avec l'équipe IT Quant. Le projet...

  • Analyste Quantitatif C++

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Digistrat consulting Temps plein

    Développeur Quantitatif C++Secteurs stratégiques : Banque d'investissementDémarrage : ASAPContexte / Objectifs : Mise en place d'une nouvelle génération de stress (délocalisation, idiosyncratique, rehedge) : implémentation des scripts C# décrivant les stress et des fonctionnalités de la lib en C++ nécessaires aux calculs. Mission...

  • Quant C++ Développeur

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Taleo Consulting Temps plein

    MissionNous recherchons un Quant C++ Développeur pour renforcer notre équipe Quantitative chez Taleo Consulting.Développer, mettre en œuvre et maintenir des modèles quantitatifs sophistiqués pour l'analyse financière.Effectuer des simulations et des tests de scénarios pour évaluer les risques financiers.Travailler en étroite collaboration avec...

  • Analyste Quantitatif C++/C#

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Digistrat consulting Temps plein

    Détails de l'offreSecteurs stratégiques : Banque d'investissementDémarrage : ASAPContexte / Objectifs :Mise en place d'une nouvelle génération de stress (délocalisation, idiosyncratique, rehedge) : implémentation des scripts C# décrivant les stress et des fonctionnalités de la lib en C++ nécessaires aux calculs.Mission longueExpertises...

  • Analyste Quantitatif C++

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Digistrat consulting Temps plein

    Mise en place d'une nouvelle génération de stressDans le cadre de notre équipe de finance quantitative, nous recherchons un Analyste Quantitatif C++ pour contribuer à la mise en place d'une nouvelle génération de stress.Contexte et ObjectifsNous sommes à la recherche d'un profil d'ingénieur avec un master en finance quantitative qui...

Quant allocation quantitative

Il y a 3 mois

Paris, Île-de-France BANQUE DE FRANCE Temps plein

Quelles sont les missions ?

La taille de l'équipe permet au stagiaire d'être impliqué dans de multiples domaines de la gestion de portefeuille et de la recherche quantitative : recherche académique, conception de stratégies depuis la génération d'idées jusqu'à leur mise en oeuvre, conception/amélioration d'outils de gestion de portefeuille et de recherche. Ce stage vous donnera une expérience concrète du métier d'Analyste Quantitatif côté Buy Side au sein d'une équipe dynamique. Le stage vise à créer des modèles d'allocation Nos modèles sont constitués de stratégies diversifiées et complémentaires, soit sur un horizon d'investissement à long terme, soit à court terme, basées sur des paramètres économiques, statistiques, régimes de volatilité, machine learning....

Il s'agit d'un stage de 6 mois. Le coeur de l'activité est le _fixed income multidevises_, et nous recherchons un stagiaire avec un profil d'analyste quantitatif qui se focalisera sur les problématiques d'allocations. Vous participerez au développement d'outils quantitatifs destinés au maintien et l'amélioration de l'outil SAA (Strategical Asset Allocation) et de TAA (Tactical Asset Allocation) de la Banque de France. Vous participerez au développement d'outils quantitatifs destinés à gérer l'allocation des portefeuilles de taux dans un univers multi devises. Ces allocations doivent poser un cadre de gestion à moyen terme (SAA) et permettre des marges de déviation par rapport à cette allocation de référence avec une fréquence d'allocation inférieure à un mois (TAA).

Dans ce contexte, intégré à la salle des marchés, vos missions principales seront les suivantes :

· Travail sur un modèle d'allocation qui permette de créer une référence stratégique.

· Modélisation des taux et des taux de change, de la volatilité et des matrices de corrélation

· Risk budgeting

· Développer un modèle d'allocation tactique sur les marchés des taux, au sein d'un univers multidevise

· Gestion des indicateurs de risques et de performance par rapport à une allocation de référence.

· Backtesting en out of sample les différents modèles de simulation et d'allocation

· Les travaux pourraient aboutir à un working paper / une publication dans une revue académique

Quel est le profil idéal ?

Formation recherchée : Master 2 en Finance de marché, ou double formation avec un bagage quantitatif, Écoles d'ingénieur 3ème année ou césure, de statistique ou d'informatique

Compétences : Bonnes connaissances en Mathématiques financières / Analyse quantitative et développement Python

Qualités : Rigueur, autonomie et fiabilité, Goût travail en équipe.

Contactez nos ambassadeurs

[]

_La Banque de France est une institution socialement responsable_ []_, __attachée au respect de la diversité sous toutes ses formes, à la lutte contre les discriminations, à favoriser la parité Femme/Homme et à garantir un environnement de travail de qualité._

_Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées._

Qui a publié cette offre ?

La Direction Générale de la Stabilité financière et des Opérations (DGSO) exerce une grande partie de ses activités dans le cadre de l'Eurosystème. Ce stage se fera au sein du front office SEGA. L'équipe de gestion est composée de 15 gérants de portefeuille, répartis sur 3 zones géographiques (Paris, New York, Singapour). Il s'agit de fonds en compte propre de la banque de France ou de fonds à destination d'institutionnels. Le SEGA a pour objectif de maximiser la performance dans le cadre des mandats de gestion tout en optimisant l'exposition au risque_._