Consultant(e) Confirmé(e) Quant CIB

Description Fondé en 2006, Nexialog Consulting est devenu l'un des acteurs majeurs du conseil spécialisé en banque et en assurance, et emploie aujourd'hui 200 collaborateurs dans nos bureaux parisiens. Nexialog Consulting accompagne ses clients à travers sept lignes métiers : Actuarial Services Risk Strategy Risk Model Financial Markets & Investments Financial Control & Compliance Data Sustainability Dans le cadre de notre forte croissance, nous recherchons un(e) Consultant(e) Confirmé(e) Quant CIB en CDI. Le poste est à pourvoir dès que possible. Mission En rejoignant notre Business Unit Financial Markets & Investments, vous interviendrez sur des missions quantitatives stratégiques : 1) Chez nos clients du secteur bancaire (banques de financement et d'investissement) : Développer et implémenter des modèles de pricing pour les activités de trading : produits dérivés de taux (swaptions, caps/floors, CMS), dérivés actions (options vanilles et exotiques, produits structurés), dérivés de change (options FX, produits structurés multi-devises) et dérivés de crédit (CDS, CDO, tranches synthétiques) Concevoir des modèles de gestion du risque de marché pour les desks de trading : calcul de sensibilités (grecques), Value at Risk (VaR historique, Monte Carlo, paramétrique), Expected Shortfall, backtesting, analyses de scénarios et stress-tests Accompagner les équipes front office dans l'optimisation de leurs stratégies de trading : développement d'outils d'aide à la décision, algorithmes de trading quantitatifs, modèles de gestion de portefeuille multi-actifs Contribuer aux projets de transformation des infrastructures quantitatives : refonte des librairies de pricing (migration Python, C++, optimisation des temps de calcul), modernisation des chaînes de valorisation, intégration de nouveaux modèles Participer aux missions de support aux activités de structuration : pricing de produits sur mesure pour clients institutionnels, calibration de modèles, analyse de risques structurels, documentation technique Réaliser des analyses quantitatives ad hoc pour les desks : P&L Explain & Attribution, analyse de performance des stratégies, décomposition des sources de risque, évaluation des coûts de couverture Accompagner les chantiers réglementaires quantitatifs : FRTB, SA-CVA, ajustements XVA (CVA, DVA, FVA, KVA), calculs de capital économique pour les activités de trading 2) En interne : Participer au développement commercial de la Business Unit Contribuer aux études de Recherche & Développement sur les innovations en finance quantitative : Machine Learning pour le pricing, modèles de volatilité locale/stochastique, Green Finance, crypto-actifs Animer des formations internes et accompagner les consultants juniors sur les problématiques quantitatives CIB Représenter Nexialog lors d'événements professionnels et contribuer à des publications techniques (conférences, webinaires, articles) Profil Vous avez le profil recherché si : Vous êtes diplômé(e) d'une école d'ingénieur avec spécialisation en mathématiques appliquées, statistiques ou finance quantitative, OU d'un Master 2 universitaire en Mathématiques Financières, Finance Quantitative, Probabilités ou Mathématiques Appliquées (niveau Bac+5 minimum). Vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum en finance quantitative appliquée aux activités de marché, acquise soit en cabinet de conseil, soit au sein d'un front office quantitatif (Desk Quant, Quant Strats d'une équipe de recherche quantitative ou d'une direction des risques de marché d'une banque de financement et d'investissement. Une expérience en cabinet cabinet de conseil est un réel atout. Vous maîtrisez les modèles quantitatifs de pricing. Vous possédez une solide compréhension des produits dérivés sur toutes les classes d'actifs. Vous avez une bonne connaissance des méthodologies de gestion des risques de marché : VaR, stress-testing, sensibilités, backtesting, P&L Attribution. Une compréhension des ajustements XVA et des exigences FRTB constitue un atout significatif. Vous maîtrisez les langages de programmation quantitatifs : Pytho et idéalement C# pour les applications de pricing haute performance. Vous savez manipuler les données de marché avec SQL. Vous possédez des compétences solides en mathématiques financières : calcul stochastique (mouvement brownien, équations différentielles stochastiques), équations aux dérivées partielles, méthodes numériques (Monte Carlo, différences finies, arbres binomiaux), simulation et optimisation. Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur analytique, votre capacité à travailler sous pression, votre esprit d'équipe et votre aisance à communiquer avec des interlocuteurs variés (traders, structurers, risk managers, IT). Vous savez vulgariser des concepts complexes. Vous possédez un excellent niveau d'anglais (écrit et oral) permettant d'évoluer dans un environnement de marchés financiers internationaux. Processus de recrutement Un entretien téléphonique avec un(e) Chargé(e) de Recrutement. Un entretien de recrutement avec un Account Manager et un(e) Chargé(e) de Recrutement. Un entretien technique avec un(e) Manager (ou un(e) Consultant(e) Senior). Un entretien de motivation avec l'un(e) des Directeurs de la Business Unit. Rémunération : selon profil Début : dès que possible Pourquoi nous rejoindre ? ✨ Un cabinet à taille humaine ayant pour valeurs la bienveillance, l'audace et la transparence. Un management horizontal et de proximité pour un suivi adapté à chaque collaborateur. Un cabinet engagé en RSE (Label Ecovadis, Label Global Compact, missions RSE). ☀️ Un cabinet reconnu pour le bien-être de ses collaborateurs au travail (Baromètre social, charte de télétravail, primes de performance, prime de participation et d'intéressement). Une vie interne très riche (after work, team building, kick-off, formations internes et externes). 32 rue de Trévise, 75009 PARIS https://www.nexialog.com/ Convaincus que la richesse d'une équipe repose sur sa diversité, nous encourageons chacun(e) à postuler, indépendamment de son origine, genre, handicap, âge ou parcours professionnel.