Chargé de modélisation IFRS9 du risque de crédit : Développement méthodologique probabilité de défaut : approche sectorielle

Au sein de la Direction des risques, le service RISQ/MDL/MOD a la charge de la modélisation et de l’évaluation des risques de la banque. L’équipe se découpe en quatre pôles : deux pôle bâlois (Non Retail et Retail), un pôle Stress Test/ESG et un pôle IFRS9 – au sein duquel se déroulera le stage. L’équipe IFRS9 développe et monitore les modèles de Probabilités de Défaut (PD) et de « Loss Given Default » (LGD) sur les périmètres Non Retail et Retail. Les équipes chargées de l’octroi des prêts, de la gestion des risques ou encore la Direction Générale font remonter des besoins qui alimentent les travaux de l’équipe RISQ/MDL/MOD. Les modélisateurs collaborent donc, entre autres, avec les équipes de collecte des données, de reporting ainsi que les économistes du Groupe pour répondre à ces besoins. Enfin, RISQ/MDL/MOD doit s’assurer d’être en ligne avec le cadre réglementaire, en constante évolution, via des échanges réguliers avec le régulateur et les équipes d’audit interne.Les objectifs de ce stage est la recherche de nouvelles variables explicatives qui alimentent les modèles de probabilités de défaut « forward looking » (PD FL). Le but est de challenger et/ou enrichir les variables actuellement utilisées.Pour cela, vous contribuerez à ces travaux avec les équipes projet en place. Le stage s’articulera autour des axes suivants :Compréhension des modèles existants de PD FLIdentification, récupération d’historiques et test de nouvelles variables macro-économiques, ou sectorielles, en interrogeant des bases de données internes et externes.Faire tourner les modèles actuels avec les nouvelles variables et analyser les performances.Documentation des travauxPrésentation des travaux à l’équipe Dès votre arrivée, vous serez intégré dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence.A la fin de vos études ou de votre VIE, diverses opportunités pourront s’offrir à vous, en France et à l’international. ·         Formation requise : Ecole d’ingénieur ou Master en Statistiques / Mathématiques appliquées / Informatique·         Connaissances requises :o    Maîtrise de la programmation sous R, Pythono    Manipulation des bases de donnéeso    Connaissances des modèles statistiques ·         Compétences additionnelles : o    Logiciels bureautiques : Pack Office·         Bon niveau d’anglais écrit·         Aptitudes comportementales : autonomie, curiosité, proactivité, rigueur, esprit d’équipe Attentif à votre qualité de vie et conditions de travail, vous bénéficiez d’avantages :Jours de télétravail (pour tout stage de longue durée et selon le rythme de votre service)Prise en charge de 50% de votre titre de transportBilletterie à prix réduits de notre Comité d’Entreprise (concerts, cinéma, sport…)Offre variée de restaurants d’entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravailCréer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN. Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer Vous hésitez encore ?Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.