H/F Quantitative Analyst

Il y a 2 mois

Paris, France CAPTEO Temps plein

Crée en 2005, CAPTEO est un cabinet de conseil en management indépendant, dédié à l’industrie financière et à l’assurance.

Cabinet de référence auprès des principaux acteurs du secteur, nous accompagnons nos clients depuis plus de 15 ans dans leurs réflexions stratégiques, la mise en œuvre de leurs projets de transformation, l'amélioration de leurs performances, la gestion des risques et des impacts règlementaires.



Mission


Afin d’accompagner la forte croissance de notre practice Finance Quantitative, nous recherchons des profils ayant une expérience en analyse quantitative afin d'intervenir dans des équipes R&D Front-Office au sein des grandes banques de la place.


Vous pourrez intervenir sur des missions ayant le périmètre suivant :

  • Refonte de modèles de taux suite à la transition IBOR
  • Revue des modèles quantitatifs
  • Optimisation de modèles XVA
  • Optimisation de méthodes de calibration et de pricing de produits via des modèles stochastiques
  • Validation des modèles de valorisation des produits dérivés toutes classes d’actif


Sous l’égide du Responsable de la practice Risk, vous pourrez également participer activement au développement de l’activité :

  • Réalisation de projets de recherche quantitative de type CIR
  • Knowledge Management (veille réglementaire, technologique constante…)
  • Business development (structuration & promotion d’offres commerciales, réponse aux AO…
  • Formation (interne et externe)



Profil


Vous êtes titulaire d’un PhD ou diplômé(e) d’une grande école avec une spécialisation en mathématiques appliquées à la Finance, avec des connaissances poussées en modélisation quantitative, calcul stochastique, statistiques (Ecole Polytechnique, ENSAE, ENSAI, ENSIMAG, DEA El Karoui, Centrale Paris, Mines de Paris, ENPC, Dauphine, etc).


Vous avez acquis de solides connaissances des produits financiers et de leurs modèles de valorisation.

Vous possédez minimum 3 ans d’expérience en tant qu’analyste quantitatif Front Office : Model design ou validation

De plus, vous disposez de bonnes compétences en développement : C++, C#, Python, VBA/Excel,

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités rédactionnelles, de communication et de gestion du stress.

Ce poste nécessite une maîtrise courante de l’anglais.

D’un tempérament curieux et proactif, vous bénéficiez d’un sens naturel pour le service et d’un excellent relationnel.

Vous faites preuve de rigueur et d’autonomie dans votre travail et savez développer un esprit d’équipe.

Cette annonce vous inspire, rejoignez-nous

  • Analyste Quantitatif Ccr

    il y a 2 semaines

    Paris, France LunaLogic Temps plein

    -LunaLogic Paris, France Posted 16 minutes ago Permanent Competitive - Analyste Quantitatif CCR- A propos Lunalogic est un - **cabinet de conseil indépendant**, établi depuis plus de vingt ans sur le marché français et international. - **Leader dans le conseil aux acteurs financiers** (e.g., banques historiques, sociétés de gestion d'actifs, fintech...

  • Equity Quantitative Analyst

    il y a 4 jours

    Paris, France OMICRONE Temps plein

    Bonjour, Je cherche pour un client bancaire un(e) Equity Quantitative Analyst. **Il faudra en particulier**: Travailler en étroite collaboration avec le trading et la direction des risques de marché pour concevoir, implémenter, et documenter de nouveaux stress et traitements de risques réglementaires Participer à la conception et à l?implémentation...

  • Analyste Quantitatif H/F

    il y a 1 mois

    Paris, France Michael Page Temps plein

    Le poste de Analyste Quantitatif H/FVous aurez pour missions : * Validation et participation à la conception, la spécification et l'implémentation de modèles : Calibration ; pricing (Monte Carlo, différences finies, formules fermées, réplication statique, etc.) ; calculs de risques (grecques, (C)VaR, XVA, PRIIPS MRM, etc.) ; calcul de surfaces de...

  • Analyste Quantitatif H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, France Michael Page Temps plein

    Le poste de Analyste Quantitatif H/FVous aurez pour missions : * Validation et participation à la conception, la spécification et l'implémentation de modèles : Calibration ; pricing (Monte Carlo, différences finies, formules fermées, réplication statique, etc.) ; calculs de risques (grecques, (C)VaR, XVA, PRIIPS MRM, etc.) ; calcul de surfaces de...

  • Analyste Quantitatif

    il y a 4 semaines

    Paris, France Digistrat consulting Temps plein

    **? Contexte /Objectifs**: Mise en place d?une nouvelle génération de stress (délocalisation, idiosyncratique, rehedge?) : implémentation des scripts C# décrivant les stress et des fonctionnalités de la lib en C++ nécessaires aux calculs. Mission longue **Début de mission**: mars 2024 **Pour plus de précisions**: Profil « Analyst Quantitatif »...

  • Analyste Quantitatif Junior à Confirmé

    Il y a 2 mois

    Paris, France Digistrat consulting Temps plein

    Dans le cadre d'un projet au sein d'un client grand compte, nous sommes à la recherche d'un Quantitative Analyst de préférence junior à confirmé. **Périmètre fonctionnel**: banque d'investissement **Pour plus de précisions**: Profil « Analyst Quantitatif » (les profils d?IT-Quant, de développeur, de chef de projet, ou de Business Analyst ne...

  • Analyste Quantitatif

    il y a 4 semaines

    Paris, France Digistrat consulting Travail à distance Freelance Temps plein

    💡 Contexte /Objectifs :Mise en place d’une nouvelle génération de stress (délocalisation, idiosyncratique, rehedge…) : implémentation des scripts C# décrivant les stress et des fonctionnalités de la lib en C++ nécessaires aux calculs.Mission longueDébut de mission : mars 2024 Pour plus de précisions: Profil « Analyst Quantitatif »...

  • Analyste Quantitatif

    Il y a 2 mois

    Paris, France BNP Paribas Temps plein

    **Analyste Quantitatif Valuation Adjustments Methodologies - H/F** **CONCRÈTEMENT VOTRE QUOTIDIEN ?**: En tant qu’analyste quantitatif, vous documenterez les méthodologies de Valuation Adjustments sous votre responsabilité selon les bonnes pratiques de l’équipe et délivrerez des améliorations sur les outils. Vous manipulerez les sources de...

  • Analyste quantitatif

    il y a 4 semaines

    Paris, France La Financière de l'Echiquier - LFDE Temps plein

    A propos de La Financière de l’Echiquier (www.lfde.com) Créée en 1991 par Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier, La Financière de L’Échiquier (LFDE) est une des principales sociétés de gestion entrepreneuriales en France, avec près de 27 milliards d’euros d’encours (01/04/2024) sous gestion et forte d’une équipe de plus de 170...

  • Analyste quantitatif

    il y a 4 semaines

    Paris, France La Financière de l'Echiquier - LFDE Temps plein

    A propos de La Financière de l’Echiquier (www.lfde.com) Créée en 1991 par Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier, La Financière de L’Échiquier (LFDE) est une des principales sociétés de gestion entrepreneuriales en France, avec près de 27 milliards d’euros d’encours (01/04/2024) sous gestion et forte d’une équipe de plus de 170...

  • Analyste quantitatif

    il y a 2 semaines

    Paris, France La Financière de l'Échiquier - LFDE Temps plein

    A propos de La Financière de l’Echiquier (www.lfde.com) Créée en 1991 par Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier, La Financière de L’Échiquier (LFDE) est une des principales sociétés de gestion entrepreneuriales en France, avec près de 27 milliards d’euros d’encours (01/04/2024) sous gestion et forte d’une équipe de plus de 170...

  • Analyste Quantitatif Ccr

    il y a 1 semaine

    Paris, France Lunalogic Temps plein

    **A propos**: Lunalogic est un **cabinet de conseil indépendant**, établi depuis plus de vingt ans sur le marché français et international. **Leader dans le conseil aux acteurs financiers** (e.g., banques historiques, sociétés de gestion d’actifs, fintech ou encore assurance), reconnu pour sa capacité à couvrir l’intégralité des problématiques...

  • Analyste Quantitatif Junior à Confirmé

    il y a 7 jours

    Paris, France Digistrat consulting Temps plein

    **? Contexte /Objectifs**: Mise en place d?une nouvelle génération de stress (délocalisation, idiosyncratique, rehedge?) : implémentation des scripts C# décrivant les stress et des fonctionnalités de la lib en C++ nécessaires aux calculs. Mission longue **Début de mission**: mars 2024 **Pour plus de précisions**: Profil « Analyst Quantitatif »...

  • Analyste Quantitatif Expérimenté.e

    il y a 4 semaines

    Paris, France BNP Paribas Temps plein

    **Analyste Quantitatif Expérimenté.e - Risque de Credit H/F** **Mission, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** - Au sein du département RISK Models & Regulatory, vous rejoindrez l’équipe Global Credit - Model Design, chargée du développement des modèles de risque de crédit globaux Non Retail. - RISK est une fonction mondiale pour...

  • Analyste Quantitatif Risque de Crédit

    il y a 1 semaine

    Paris, France BNP Paribas Temps plein

    **Analyste Quantitatif Risque de Crédit H/F** **CONCRÈTEMENT VOTRE QUOTIDIEN ?**: En tant qu’Analyste Quantitatif Risque de Crédit H/F au sein de l’équipe Global Credit - Model Design de RISK Global Framework - Risk Models & Regulatory: Vous concevrez des modèles d'estimation de risque de crédit (PD, LGD, EAD). Vous construirez les bases de...

  • Analyste Quantitatif H/F

    il y a 1 mois

    Paris, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Notre client est une fintech proposant des solutions de gestion et de pricing utilisées dans le monde entier par des banques d'investissement, des banques privées, des sociétés de courtage, des gestionnaires d'actifs, des compagnies d'assurance et des sociétés de technologie financière sur le marché des dérivés OTC et produits structurés.Vous...

  • Analyste Quantitatif H/F

    Il y a 2 mois

    Paris, France Michael Page Temps plein

    ArrayVous aurez pour missions :Validation et participation à la conception, la spécification et l'implémentation de modèles : Calibration ; pricing (Monte Carlo, différences finies, formules fermées, réplication statique, etc.) ; calculs de risques (grecques, (C)VaR, XVA, PRIIPS MRM, etc.) ; calcul de surfaces de volatilité/corrélation à partir des...

  • Models & Scoring Quantitative Analyst (H/F)

    Il y a 2 mois

    Paris, France BNP Paribas Temps plein

    **Models & Scoring Quantitative Analyst H/F** **CONCRÈTEMENT VOTRE QUOTIDIEN ?**: En tant que Models & Scoring Quantitative Analyst, vous développerez de nouveaux modèles ou maintiendrez les modèles existants pour évaluer les paramètres de risque des crédits Retail ou Corporate. Vous coordonnerez les contributions de RISK BCEF et de BCEF sur ces...

  • Analyste Quantitatif Expérimenté

    il y a 4 jours

    Paris, France Emérique & Partners Temps plein

    Disposez-vous de deux expériences réussies en modélisation ou validation de modèles bancaires ? Disposez-vous d'un fort esprit d'analyse ? Avez-vous une appétence pour la réglementation bancaire ? Si c'est le cas, lisez ce qui suit: Notre client, une grande banque française présente à l'internationale, souhaite recruter un(e) analyste quantitatif...

  • Analyste Quantitatif H/F

    Il y a 2 mois

    Paris, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Vous aurez pour missions : * Validation et participation à la conception, la spécification et l'implémentation de modèles : Calibration ; pricing (Monte Carlo, différences finies, formules fermées, réplication statique, etc.) ; calculs de risques (grecques, (C)VaR, XVA, PRIIPS MRM, etc.) ; calcul de surfaces de...