Modélisateur Risque Crédit

il y a 18 heures


Paris, France AF PARTNER Temps plein

ENTREPRISE

Notre client est un établissement bancaire international pour lequel nous recherchons au sein de sa holding un modélisateur en risque de crédit prudentiel.


POSTE

Missions

Rattaché(e) directement au Chef de service des Modèles internes de risque de crédit, vous êtes en charge des missions suivantes :

- Développer les modèles statistiques des paramètres PD et LGD pour les filiales du groupe en méthode IRBA sur les périmètres fonctionnels clientèle et réseau (LDP). Estimer les impacts RWA et EL qui découlent de ces modèles.

- Monitoring et suivi du système de notation interne IRBA (Backtesting) : synthèse et actions adéquates.

- Contribuer à l'amélioration du dispositif modèles internes : améliorer les méthodologies de construction des modèles de PD et LGD, sur les segments clientèle et réseau. Les améliorations attendues sont consécutives aux évolutions réglementaires et/ou aux recommandations des différentes instances de contrôle. Adapter les guidelines et procédures internes qui y sont liées.

- Participer à la construction et la mise en oeuvre du dispositif de stress testing, dans le cadre notamment de la gouvernance du processus ICAAP.

- Participer activement aux échanges avec la Validation, l'Audit interne et la BCE, afin de justifier la conformité des modèles du système de notation IRBA.

- Contribuer à la mise en production des paramètres des modèles développés et validés, au sein du système d'information.

- Assurer la veille réglementaire et scientifique des méthodes et techniques appliquées en matière de risque de crédit.

- Participer à la réalisation d'exercices règlementaires (Pilier 3, benchmarking EBA, TRIM,).


PROFIL

De formation scientifique BAC+5 (mathématiques, statistiques)

Vous maîtrisez le logiciel SAS, les techniques de modélisation statistique appliquées au risque de crédit, et la réglementation IRBA.

Vous connaissez ORACLE (langage SQL) et les outils bureautiques classiques.

Vous disposez d'une expérience de 4 ans minimum dans la modélisation statistique au sein d'un cabinet de conseil ou d'un établissement financier.

Anglais Professionnel


  • Modélisateur Risque Crédit

    il y a 1 semaine


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    il y a 17 heures


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    il y a 14 heures


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  • Paris, France Finalyse Temps plein

    La mission de Finalyse est d'accompagner nos clients à intégrer les changements et les innovations en matière de valorisation, de risque et de conformité réglementaire. Nous partageons l'ambition de contribuer à un système financier durable et résilient. Relever ces défis extraordinaires est ce qui nous anime chaque jour. Nos collaborateurs sont...


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  • Crédits

    il y a 17 heures


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  • Paris, France Aubay Temps plein

    Consultant senior Risques de marché / Risques de crédit Aubay Consulting est l’entité « Conseil en management et organisation» de Aubay France spécialisée dans le conseil auprès des métiers bancaires et assurantiels. Nous recrutons aujourd’hui des consultant(e)s Risk Management entre 3 et 10 ans d'expérience pour rejoindre nos équipes...


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  • Paris, France MPG Partners Temps plein

    MPG Partners est un cabinet de conseil en management dédié à l’industrie financière. Notre mission est d’améliorer la performance de nos clients en accompagnant leur transformation face aux mutations économiques et réglementaires. Notre expertise métier, notre maîtrise de la transformation et notre démarche d’innovation font de nous un...

  • Manager Risque de Crédit

    il y a 4 jours


    Paris, France Finegan France Temps plein

    Vous intégrerez une équipe pluridisciplinaire faite d’experts et de passionnés dans notre domaine. Vous serez alors formé(e) sur notre cœur de métier et nos méthodologies. Vous aurez la possibilité de monter rapidement en responsabilité dans un contexte complexe, souvent international, intéressant et plein de challenges. Selon votre expérience...

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    il y a 4 jours


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    il y a 18 heures


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