Emplois actuels liés à Ingénieur Quantitatif Risques - PARIS ER ARRONDISSEMENT - BPCE SA
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Ingénieur Quantitatif Risque de Crédit
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Caisse des Dépôts Temps pleinPoste : Ingénieur Quantitatif Risque de CréditLa Caisse des Dépôts recherche un expert en modélisation et validation de risque de crédit pour rejoindre son équipe de risques ALM et validation. Le candidat idéal possèdera une expérience significative en validation ou modélisation de risque de crédit dans un environnement réglementaire BCE ou...
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Analyste Quantitatif Risque
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France Canopee Temps pleinMissionNous recherchons un Analyste Quantitatif Risque pour rejoindre notre équipe de spécialistes en finance quantitative.ResponsabilitésÉvaluer et gérer les risques liés aux activités financièresConcevoir et mettre en œuvre des modèles de calcul des risquesEffectuer des analyses quantitatives pour introduire de nouvelles méthodologiesParticiper...
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Analyste risque quantitatif
il y a 3 semaines
Paris, France QUANT AI Lab Temps pleinNous sommes une société française de pointe, experte en Data et Intelligence Artificielle. Nous accompagnons nos clients dans l’atteinte de leurs objectifs – de la stratégie à la mise en œuvre de solutions robustes et durables. Grâce à notre approche combinant « Conseil » et « Produits », nous allions qualité, performance et rapidité de...
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Analyste risque quantitatif
il y a 3 semaines
Paris, France QUANT AI Lab Temps pleinNous sommes une société française de pointe, experte en Data et Intelligence Artificielle. Nous accompagnons nos clients dans l’atteinte de leurs objectifs – de la stratégie à la mise en œuvre de solutions robustes et durables. Grâce à notre approche combinant « Conseil » et « Produits », nous allions qualité, performance et rapidité de...
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Analyste risque quantitatif
Il y a 2 mois
Paris, France QUANT AI Lab Temps pleinNous sommes une société française de pointe, experte en Data et Intelligence Artificielle. Nous accompagnons nos clients dans l’atteinte de leurs objectifs – de la stratégie à la mise en œuvre de solutions robustes et durables.Grâce à notre approche combinant « Conseil » et « Produits », nous allions qualité, performance et rapidité de mise...
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Ingénieur quantitatif risques
il y a 1 mois
Paris, France Digistrat consulting Travail à distance Freelance Temps pleinLes équipes de Validation ont pour objectif de valider l’ensemble des méthodes et modèles du Groupe.Notre client recherche un ingénieur quantitatif chargé de réaliser l’audit des modèles utilisés pour la gestion actif-passif.Le collaborateur sera amené à travailler sur les problématiques suivantes :- modèles comportementaux (remboursements...
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Analyste Quantitatif de Risque
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France LunaLogic Temps pleinContexteNous sommes à la recherche d'un analyste quantitatif passionné par Python pour accompagner une grande institution financière dans la mise en œuvre d'un modèle de risque de crédit.Au sein de la Direction des Risques, vous serez chargé de l'implémentation en langage Python d'un modèle de risque de crédit, en utilisant vos compétences en...
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Analyste Quantitatif de Risque
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France LunaLogic Temps pleinContexteNous sommes à la recherche d'un analyste quantitatif passionné par Python pour accompagner une grande institution financière dans la mise en œuvre d'un modèle de risque de crédit.Au sein de la Direction des Risques, vous serez chargé de l'implémentation en langage Python d'un modèle de risque de crédit, en utilisant vos compétences en...
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Ingénieur en Modélisation Quantitative
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Milleis Banque Privée Temps pleinNous sommes une banque privée indépendante en France, reconnue pour notre gestion de patrimoine de haute qualité. Nous recherchons un ingénieur en études pour rejoindre notre équipe de modélisation quantitative. Vous serez chargé de participer à la création d'une relation réinventée avec nos clients, en répondant à leurs besoins spécifiques...
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Analyste Quantitatif en Modélisation de Risque de Crédit
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Quanteam Temps pleinConsultant Analyste Quantitatif en Modélisation de Risque de CréditNous recherchons un consultant analyste quantitatif spécialisé dans la modélisation des risques de crédit pour soutenir le développement de la Practice Quant au sein de Quanteam. Les responsabilités incluent :Élaboration de modèles de risque de crédit en conformité avec les...
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Analyste Quantitatif en Modélisation de Risque de Crédit
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Quanteam Temps pleinConsultant Analyste Quantitatif en Modélisation des Risques de CréditNous recherchons un consultant analyste quantitatif spécialisé dans la modélisation des risques de crédit pour soutenir le développement de la Practice Quant au sein de Quanteam. Les responsabilités incluent :Élaboration de modèles de risque de crédit en conformité avec la...
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Analyste Quantitatif en Modélisation de Risque de Crédit
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Quanteam Temps pleinConsultant Analyste Quantitatif en Modélisation des Risques de CréditNous recherchons un consultant analyste quantitatif spécialisé dans la modélisation des risques de crédit pour soutenir le développement de la Practice Quant au sein de Quanteam. Les responsabilités incluent :Élaboration de modèles de risque de crédit en conformité avec les...
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Analyste Risque de Marché Quantitatif
Il y a 4 mois
Paris, France KPMG Temps pleinVous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions? Comme nos 10 000 collaborateurs, faites le choix d’une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d’exceller autrement en œuvrant pour une performance durable autant que...
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Analyste Quantitatif Risque Expert
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Canopee Temps pleinRejoignez notre équipe de spécialistes en finance quantitativeNous sommes un cabinet de conseil multi-spécialiste, leader dans le secteur financier depuis 2009. Nous sommes à la recherche d'un Analyste Quantitatif Risque H/F pour rejoindre notre équipe de spécialistes en finance quantitative.MissionVous serez chargé de développer des modèles de...
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Gestionnaire de Risques Quantitatifs
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Abc Arbitrage Temps pleinDescription du PosteAbc Arbitrage est une entreprise leader dans le domaine des stratégies de trading quantitatives et systématiques. Nous sommes à la recherche d'un Gestionnaire de Risques Quantitatifs pour rejoindre notre équipe de Risk Management.ResponsabilitésCréer et améliorer des outils de suivi des risques en temps réel pour nos...
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Analyste risque quantitatif
Il y a 2 mois
Greater Paris Metropolitan Region, France QUANT AI Lab Temps pleinNous sommes une société française de pointe, experte en Data et Intelligence Artificielle. Nous accompagnons nos clients dans l’atteinte de leurs objectifs – de la stratégie à la mise en œuvre de solutions robustes et durables.Grâce à notre approche combinant « Conseil » et « Produits », nous allions qualité, performance et rapidité de mise...
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Analyste risque quantitatif
Il y a 2 mois
Greater Paris Metropolitan Region, FR QUANT AI Lab Temps pleinNous sommes une société française de pointe, experte en Data et Intelligence Artificielle. Nous accompagnons nos clients dans l’atteinte de leurs objectifs – de la stratégie à la mise en œuvre de solutions robustes et durables.Grâce à notre approche combinant « Conseil » et « Produits », nous allions qualité, performance et rapidité de mise...
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Analyste Quantitatif Risque Expert
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France Canopee Temps pleinRejoignez notre équipe de spécialistes en finance quantitativeNous sommes un cabinet de conseil multi-spécialiste, leader dans le secteur financier depuis 2009. Nous recherchons un Analyste Quantitatif Risque pour rejoindre notre équipe de spécialistes en finance quantitative.MissionVous serez chargé de développer des modèles de calcul des risques de...
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Analyste Quantitatif Risque Expert
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Canopee Temps pleinRejoignez notre équipe de spécialistes en finance quantitativeNous sommes un cabinet de conseil multi-spécialiste, leader dans le secteur financier depuis 2009. Nous sommes à la recherche d'un Analyste Quantitatif Risque H/F pour rejoindre notre équipe de spécialistes en finance quantitative.MissionVous serez chargé de développer des modèles de...
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Analyste Quantitatif Risque Expert
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Canopee Temps pleinRejoignez notre équipe de spécialistes en finance quantitativeNous sommes un cabinet de conseil multi-spécialiste, leader dans le secteur financier depuis 2009. Nous sommes à la recherche d'un Analyste Quantitatif Risque H/F pour rejoindre notre équipe de spécialistes en finance quantitative.MissionVous serez chargé de développer des modèles de...
Ingénieur Quantitatif Risques
Il y a 4 mois
Rejoignez une entreprise au coeur des activités du groupe BPCE, de ses évolutions et de son développement.
Organe central du Groupe, BPCE SA assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les différentes marques pour porter les ambitions du Projet du Groupe BPCE 2024.
Les missions confiées à nos collaborateurs offrent une vision transversale des enjeux économiques et stratégiques du Groupe.
Poste et missions
Au sein du Département Gouvernance de la Direction des Risques, le Pôle Validation a pour objectif de valider l'ensemble des méthodes et modèles du Groupe.
Afin de compléter son équipe, le pôle Validation recherche un ingénieur quantitatif chargé de réaliser l'audit des modèles de risques.
Le collaborateur sera amené à travailler sur les problématiques suivantes :
- Stress tests et capital économique (ICAAP) sur l'ensemble des risques (notamment IRRBB et CSRBB),
- ALM : modèles comportementaux (RA/RN, DAV, PEL), risques de taux et de liquidité, provision épargne logement,
- Risque de conformité (fraude, blanchiment, financement du terrorisme, sanctions/embargos, défaut de conseil, gestion de portefeuille),
- Risques opérationnels (moteur et situations de risques - ex. amendes réglementaires, incendie, risques globaux et systémiques -),
- Ajustements de valorisations prudentes,
- Valorisation des passifs sociaux.
MISSIONS
Ces travaux de validation comporteront typiquement :
- L'audit de tous les aspects constitutifs des modèles soumis (données, méthodologie, performance, monitoring, utilisation et documentation)
- La conduite d'ateliers avec les différentes parties prenantes des modèles,
- La rédaction d'un rapport,
- L'émission des préconisations visant à améliorer les modèles,
- Des présentations au senior management,
- La participation aux dialogues avec les superviseurs,
- Une veille réglementaire et méthodologique.
Profil et compétences requises
COMPETENCES ET CONNAISSANCES SPECIFIQUES
Diplôme d'une grande école (ENS, X, ENSAE, Centrale) et/ou d'un doctorat (Bac +8) ou d'un Master (Bac +5) à dominante mathématique ou statistique. Un double diplôme serait un plus.
Vous justifiez de premières expériences en environnement bancaire notamment ALM constitueraient des atouts sans toutefois être nécessaires.
Savoirs être
- Capacité d'adaptation face à des sujets complexes et nouveaux
- Capacité d'organisation
- Autonomie
- Rigueur
- Esprit d'initiative
- Aisance relationnelle
- Aisance rédactionnelle
Savoirs
- Maîtrise des techniques de modélisations sur les risques (statistique, économétrie, IA/ML, séries temporelles)
- Connaissance de l'environnement et des textes réglementaires et comptables sur les risques (Bâle II / Bâle III, IFRS, ICAAP)
- Idéalement, connaissances complémentaires en gestion actif-passif, théorie des valeurs extrêmes, transformée de Fourier et algorithme FFT, valorisation des instruments financiers
- Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse
- Anglais courant
Savoirs faire
- Maîtrise de SAS/SQL et des logiciels statistiques R/Python
- Maîtrise des logiciels du Pack Office (Excel, PowerPoint, Word)
- Connaissances en VBA et C++
Informations complémentaires sur le poste
POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
Un Groupe engagé dans le développement de ses collaborateurs
- Des opportunités professionnelles au sein de l'ensemble du groupe BPCE, avec la possibilité de bénéficier d'accompagnements sur-mesure (parcours d'upskilling / reskilling, LinkedIn Learning)
- Un modèle managérial favorisant la mise en responsabilité et la prise d'initiatives
Un Groupe engagé dans les enjeux sociétaux et environnementaux
- Le Groupe BPCE place le climat comme priorité d'action de tous ses métiers et de toutes ses entreprises. Trois objectifs sont fixés : aligner tous ses portefeuilles sur une trajectoire "net zéro", accompagner ses clients dans leur transition environnementale, et réduire sa propre empreinte.
- Être un employeur inclusif à travers des politiques fortes en termes de mixité, d'équilibre des temps de vie, de santé au travail
Mais aussi
- 10 jours de télétravail par mois avec une subvention mensuelle de 22 Euros
- Une carte ticket-restaurant de 9, 8 Euros par jour de télétravail
- 29 jours de congés payés et entre 16 et 19 jours de RTT (en fonction du calendrier des jours fériés)
- 64, 2% de prise en charge des frais de transport
- Un dispositif d'épargne salarial attractif avec système d'abondement de 2500 Euros annuel
- Une mutuelle avantageuse avec la prise en charge de la cotisation à hauteur de 56, 3 %
- Vous aurez accès à toutes les prestations de notre CSE : enveloppe loisirs, tarifs préférentiels sur la billetterie, voyages organisés, etc. pour profiter de moments de pause entre amis ou en famille
NOTRE PROCESS DE RECRUTEMENT
Notre annonce vous parle et vous donne envie ? Candidatez, et si votre profil matche notre équipe de recruteurs vous contactera :
- 1 entretien pour comprendre votre parcours et vos motivations
- 1 à 2 entretiens métiers
A minima un des entretiens aura lieu au sein de nos locaux, pour que vous puissiez découvrir votre futur environnement de travail.
En tant qu'employeur responsable et engagé à construire un environnement de travail inclusif, nous offrons les mêmes opportunités aux talents de tous horizons, indépendamment de votre âge, origine, orientation sexuelle, handicap