Consultant(e) Quant

il y a 3 semaines


Paris, France Quanteam Temps plein
Détails de L'OFFRE

Nous recrutons un consultant(e) analyste quantitatif en charge de la modélisation du risque de marché.

Vos MISSIONS

Afin d'accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam, vous serez amené(e) à piloter ou réaliser, notamment, des missions de :
  • Modélisation et mise en œuvre opérationnelle des modèles de risque de marché et CVA dans le cadre de Bâle IV, CRR3 et/ou dans le cadre d'un plan correctif, y compris la préparation des dossiers de validation à destination de la BCE.
  • Développement et optimisation des modèles de VaR et d'Expected Shortfall.
  • Conception des modèles de pricing pour les systèmes de gestion des risques et pour le Independent Process Valuation (IPV).
  • Conception des modèles d'estimation des Réserves des marché et des AVA dans le cadre de la Prudent Valuation.
  • Accompagnement des équipes de Gestion des Risques sur leurs travaux de revue des modèles (qualité des données, modélisation, calibrage) et d'audit / inspection sur leurs travaux auprès des équipes en charge de la modélisation.
  • Accompagnement des entreprises des secteurs financiers et non-financiers dans leurs travaux sur la mise en place de la norme IFRS 9.
  • Définition et mise en œuvre de stress test / back test périodiques.
En parallèle de vos missions, vous participez activement à la vie du cabinet au travers de différents travaux :
  • Développer notre offre de services et appuyer notre équipe en charge du secteur bancaire dans leurs démarches commerciales.
  • Accompagner nos consultants dans leur développement technique ou personnel (formation, publication d'articles).
  • Veille méthodologique, technique et normative et travaux de R&D.
Votre PROFIL
  • Niveau Master (École de commerce, d'ingénieur ou Université).
  • Vous justifiez idéalement d'une première expérience réussie en banque et/ou dans le conseil.
Vos COMPÉTENCES
  • Vous avez développé une expertise reconnue soit dans des postes de modélisation, de gestion des modèles de risques, de validation indépendante ou d'audit / inspection générale.
  • Vous maitrisez les principaux logiciels de modélisation utilisés ainsi que les outils de gestion des données (C++, Python, Matlab, R, SQL ).
  • Vous êtes doté(e) d'une capacité à travailler en équipe, d'une ouverture d'esprit, d'un sens de l'analyse et vous souhaitez rejoindre un environnement professionnel motivant.
  • Maitrise de l'anglais (écrit / oral) obligatoire.

  • Business Consultant

    il y a 3 semaines


    Paris, Ile-de-France QUANT AI Lab Temps plein

    Chez QUANT AI LAB, nous travaillons avec nos clients pour les aider à résoudre leurs problèmes, de la définition de la stratégie à la mise en œuvre de solutions robustes et durables. Nous nous appuyons sur notre approche opérationnelle qui lie conseil et outils.Nous avons le projet d'accompagner nos clients sur le long terme avec nos convictions,...

  • Business Consultant

    Il y a 2 mois


    Paris, France QUANT AI Lab Temps plein

    Chez QUANT AI LAB, nous travaillons avec nos clients pour les aider à résoudre leurs problèmes, de la définition de la stratégie à la mise en œuvre de solutions robustes et durables. Nous nous appuyons sur notre approche opérationnelle qui lie conseil et outils.Nous avons le projet d'accompagner nos clients sur le long terme avec nos convictions, nos...

  • Business Consultant

    il y a 3 semaines


    Paris, France QUANT AI Lab Temps plein

    Chez QUANT AI LAB, nous travaillons avec nos clients pour les aider à résoudre leurs problèmes, de la définition de la stratégie à la mise en œuvre de solutions robustes et durables. Nous nous appuyons sur notre approche opérationnelle qui lie conseil et outils.Nous avons le projet d'accompagner nos clients sur le long terme avec nos convictions,...

  • Consultant(e) Quant

    il y a 1 mois


    Paris, France Quanteam Temps plein

    Détails de L'OFFRE Nous recrutons un consultant analyste quantitatif en charge de la modélisation du risque de contrepartie. Vos MISSIONS Afin d'accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam, vous serez amené(e) à piloter ou réaliser, notamment, des missions de calcul et d'analyse : EPE. PFE. CVA/DVA. FVA, LVA. Pricing...

  • Consultant(e) Quant

    il y a 1 mois


    Paris, France Quanteam Temps plein

    Détails de L'OFFRE Nous recrutons un consultant analyste quantitatif en charge de la modélisation du risque de contrepartie. Vos MISSIONS Afin d'accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam, vous serez amené(e) à piloter ou réaliser, notamment, des missions de calcul et d'analyse : EPE. PFE. CVA/DVA. FVA, LVA. Pricing...

  • Consultant(e) Quant

    il y a 1 mois


    Paris, France Quanteam Temps plein

    Détails de L'OFFRE Nous recrutons un consultant(e) analyste quantitatif en charge de la modélisation du risque de marché. Vos MISSIONS Afin d'accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam, vous serez amené(e) à piloter ou réaliser, notamment, des missions de : Modélisation et mise en œuvre opérationnelle des modèles...

  • Consultant(e) Quant

    Il y a 2 mois


    Paris, France Quanteam Temps plein

    Détails de L'OFFRE Nous recrutons un consultant(e) analyste quantitatif en charge de la modélisation du risque de marché. Vos MISSIONS Afin d'accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam, vous serez amené(e) à piloter ou réaliser, notamment, des missions de : Modélisation et mise en œuvre opérationnelle des modèles...

  • Consultant(e) Quant

    il y a 1 mois


    Paris, France Quanteam Temps plein

    Détails de L'OFFRE Nous recrutons un(e) consultant(e) analyste quantitatif en charge de la valorisation des produits financiers. Vos MISSIONS Afin d'accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam, vous serez amené(e) à : Développer des outils quantitatifs d'aide à la décision (valorisation des marchés, stress de taux,...

  • Consultant(e) Quant

    Il y a 2 mois


    Paris, France Quanteam Temps plein

    Détails de L'OFFRE Nous recrutons un(e) consultant(e) analyste quantitatif en charge de la valorisation des produits financiers. Vos MISSIONS Afin d'accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam, vous serez amené(e) à : Développer des outils quantitatifs d'aide à la décision (valorisation des marchés, stress de taux,...

  • Consultant(e) Quant

    il y a 1 mois


    Paris, France Quanteam Temps plein

    Détails de L'OFFRE Nous recrutons un consultant analyste quantitatif en charge de la modélisation du risque de crédit. Vos MISSIONS Afin d'accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam, vous serez amené(e) à piloter ou réaliser des missions de : Modélisation et mise en œuvre opérationnelle des modèles de risque de...

  • Consultant(e) Quant

    Il y a 2 mois


    Paris, France Quanteam Temps plein

    Détails de L'OFFRE Nous recrutons un consultant analyste quantitatif en charge de la modélisation du risque de crédit. Vos MISSIONS Afin d'accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam, vous serez amené(e) à piloter ou réaliser des missions de : Modélisation et mise en œuvre opérationnelle des modèles de risque de...

  • Manager Quant

    il y a 1 mois


    Paris, France MLAdvisory Temps plein

    **Notre cabinet** MLAdvisory accompagne les institutions financières (banques et gestionnaires d’actifs) sur les fonctions Finance, Finance Durable, Risque et Conformité: - Stratégie - Implémentation - Données, analyses et technologies - Gestion financière - Expertise en réglementation - Production réglementaire **Nos valeurs**: Chez MLA, la...

  • Développeur C++

    Il y a 2 mois


    Paris, France Hesperie Conseil Temps plein

    L'entrepriseHESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. HESPERIE CONSEIL propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». Les expertises que nous proposons...


  • Paris, France LunaLogic Temps plein

    Contexte Notre client est une banque d'investissement internationale de premier plan. Au sein de l'équipe R&D en charge des produits Equity Derivatives, une mission est proposée en tant qu'IT Quant Junior C++. De solides compétences en programmation orientée objet et mathématiques financières sont nécessaires afin de : Participer au design et à...


  • Paris, France LunaLogic Temps plein

    Contexte Notre client est une banque d'investissement internationale de premier plan. Au sein de l'équipe R&D en charge des produits Equity Derivatives, une mission est proposée en tant qu'IT Quant Junior C++. De solides compétences en programmation orientée objet et mathématiques financières sont nécessaires afin de : Participer au design et à...

  • Quant R&d Xva

    il y a 4 semaines


    Paris, France LunaLogic Temps plein

    Quant R&D XVA Contexte Notre client est une institution financière internationale de premier plan au sein de laquelle vous intégrerez l'équipe R&D en tant que **Quant Engineer XVA senior**. Compétences requises - Maitrise de la **modélisation XVA**: - Maitrise des **produits structurés**: - Maitrise** des modèles de taux **et des problématiques...

  • Développeur C++

    Il y a 44 minutes


    PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, France Hesperie Conseil Temps plein

    HESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management.HESPERIE CONSEIL propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d'Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l'industrie financière».Les expertises que nous proposons relèvent du-...

  • Développeur C++

    il y a 13 heures


    PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France Hesperie Conseil Temps plein

    HESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management.HESPERIE CONSEIL propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d'Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l'industrie financière».Les expertises que nous proposons relèvent du-...

  • IT Quant Python

    il y a 1 mois


    Paris, France Lunalogic Temps plein

    **Contexte**: Notre client est une grande banque d’investissement à Paris. Vous intégrerez l’équipe de la direction des Risques, en tant qu’It Quant Python Junior et aurez pour mission l’implémentation en langage Python d’un modèle de risque de crédit. **Compétences requises**: - Maîtrise du langage Python. - Compétences fortes en...

  • IT Quant C# C++

    il y a 1 mois


    Paris 1er, France BMARKETS Temps plein

    Descriptif du poste Nous recherchons un IT Quant C++ F/H. Rattaché à une équipe d’ingénieurs financiers, de Quant ou à l’entité R&D, vous intégrerez les équipes client afin de modéliser et implémenter les librairies de pricing et/ou de risk. Vous aurez en charge la mise à jour du code en C++ dans la libraire de pricing. Vous serez...