Stage - Valorisation de Produits Dérivés Et

Il y a 2 mois


Paris, France Amundi Asset Management A.S. Sofia (Bulgaria) Temps plein

**Type de métier**:
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

**Intitulé du poste**:
Stage - Valorisation de produits dérivés et contrôles automatisés en python H/F

**Type de contrat**:
Stage

**Durée (en mois)**:
6 mois

**Date prévue de prise de fonction**:
01/02/2023

**Poste avec management**:
Non

**Missions**:
**Description du service**:
L’équipe Risques Pricing et Méthodes (7 personnes) est - entre autres - responsable de la valorisation quotidienne d’environ 50000 produits dérivés couvrant toutes les catégories d’actif equity, taux, change et crédit. Ces résultats sont comparés à des sources externes et RPM explique les éventuels écarts.

**Missions**:
1. Chaque nuit, notre logiciel prend les données de marché (fixings, courbe de taux, prix de clôture etc.) et les données de chaque instrument (maturité, sous-jacent, strike etc.) pour en déduire la valorisation. Dans un premier temps, vous apprendrez à utiliser ce logiciel afin de comprendre les étapes qui ont abouti à une valorisation, et vous saurez identifier les causes d’éventuels dysfonctionnements.

2. Dans un deuxième temps, vous vérifierez que les comparaisons de nos valorisations avec celles de sources externes sont bien conformes. Lorsqu’un écart existe, vous déterminerez s’il est dû à une erreur de l’une ou l’autre partie, ou si la logique de la comparaison (qui ne repose pas sur des identifiants précis ni uniques) est en cause.

3. Dans le cas où la logique de la comparaison est défaillante, vous programmerez dans l’environnement python de RPM des règles qui contrôleront la pertinence de la comparaison et qui permettront de réduire les cas de faux positif.

4. Vous coderez vos propres idées permettant de mieux détecter d’éventuelles erreurs, de les anticiper, de les expliquer, ou de les résoudre.

**Apport du Stage**:
Le stagiaire travaillera sur toutes les composantes de la valorisation : données de marché, formules ou des algorithmes de valorisation, détection automatique d’anomalies dans de grandes séries de données, puis rédaction et exécution de codes correctifs.

**Localisation du poste**:
**Zone géographique**:
Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris

**Ville**:
15ème

**Niveau d'études minimum**:
Bac + 5 / M2 et plus

**Formation / Spécialisation**:
Sciences, ingénierie, finance ou économie.

**Niveau d'expérience minimum**:
0 - 2 ans

**Compétences recherchées**:
Autonomie, esprit d’initiative, capacité à proposer des solutions, à analyser des données.
De bonnes connaissances financières sur le prix de swaps et options.

**Outils informatiques**:
Python : bon niveau, style de code soigné et lisible, orienté-objet.
Connaissances de base en SQL.

**Langues**:
Anglais (niveau opérationnel)



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