Responsable Model Performance

Il y a 5 mois


Bordeaux, France BNP Paribas Temps plein

**Responsable Model Performance - Méthode Quantitative - Mérignac H/F**

**Mission, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?**

Le département "RISK Models & Regulatory" de la Direction des Risques de BNP Paribas, se compose de quatre pôles:

- Regulatory Watch & Policies : améliore la capacité d'interprétation, d'anticipation des impacts, et de défense des modèles internes dans le cadre des réglementations attendues ou à venir.
- Model Design : développe et maintient les modèles de risque de crédit pour les principaux paramètres de risques (PD, LGD, EAD, VaR, EEPE...), en étroite collaboration avec les autres équipes Métiers et RISK.
- Model Performance : développe, produit et maintient la méthodologie d'évaluation de la performance des modèles internes ; ainsi que la définition des indicateurs utilisés pour mesurer celle-ci.
- Model Management : met en place une gestion globale du portefeuille de modèles, au moyen d'une planification de moyen terme, de travaux d'industrialisation et d'analyses des coûts et opportunités.

L'équipe MP se répartie entre Paris, Lisbonne, mais aussi prochainement sur les sites de Mérignac, Madrid et Porto.

Il y réside un bon esprit d'équipe et de très bonnes relations ; permettant ainsi de relever tous les challenges et répondre au mieux aux objectifs de l'équipe. Vous serez aussi amené(e) à interagir étroitement avec les autres équipes du département mais également avec d'autres équipes et entités du Groupe BNP Paribas à l'international.

Au cœur de la fonction RISK de BNP Paribas, votre rôle s’inscrit dans les équipes « Global Credit » du département « RISK Models and Regulatory » en charge de la modélisation du risque du crédit pour la mesure des besoins réglementaires en capital.

Au sein de l’équipe de suivi de la performance des modèles « Model Performance », vous serez responsable du pôle « Méthodes » dont la mission principale consiste à superviser le développement et le suivi des méthodologies quantitatives sous-jacentes à l'évaluation de la performance des modèles de notation, ainsi qu’au cadrage de sujets émergents pouvant impacter le suivi de la performance des modèles:

- Vous serez amené à développer des méthodes statistiques avancées, innovantes et rigoureuses, permettant d'estimer la précision, le conservatisme et la stabilité d'un modèle.
- Vous participerez à des projets d’innovation, pour notamment, la prise en compte du risque climatique dans le suivi de la performance des modèles
- Vous contribuerez à la production de rapports de performance pour les opérations de titrisation, et à la préparation des réponses aux questions liées des investisseurs
- Vous serez responsable de reporting ECAF, pour l’ensemble des étapes de production, ainsi que pour les interactions avec les différentes parties prenantes et notamment le superviseur.
- Par ailleurs, vos travaux accorderont une grande importance au respect des réglementations bancaires mondiales (Européenne, Suisse, Américaine). Vous serez ainsi amené à participer à des missions d'audit des principaux régulateurs.
- Au contact des autres équipes de BNP Paribas à l'international, vous communiquerez largement en anglais, et c'est dans cette langue que vous produirez tous vos travaux.
- Vous aurez sous votre responsabilité 3 à 4 collaborateurs dont vous assurerez le suivi des travaux, la définition et le respect des objectifs fixés, ainsi que le développement personnel

**Vos perspectives d’évolution**

Intégré(e) à la fonction RISK Groupe, au cœur du dispositif d'analyse quantitative des risques de BNP Paribas, vous aurez une place de choix pour la compréhension des risques de l'ensemble de la Banque, englobant une grande variété de portefeuilles. Notamment, vous développerez votre expertise sur le risque de crédit et ses composantes sous-jacentes, e.g. les risques climatiques.

Vous développerez des méthodes statistiques avancées/ML, bénéficiant d'une vision complète des modèles.

Avec la place centrale accordée au respect des exigences réglementaires, et par la réponse aux missions d'audit du régulateur, vous étofferez votre expertise, votre communication et votre esprit d'analyse.

Un tel environnement vous garantit de belles perspectives de projets riches et motivants. Ainsi, vous pourrez accroitre votre expertise technique, votre expérience dans la gestion de projet et votre polyvalence, vous ouvrant de nombreuses possibilités d'évolutions au sein du Groupe BNP Paribas.

**LES AVANTAGES À NOUS REJOINDRE**:
Un package rémunération et des avantages:

- Un fixe annuel brut et une variable individuelle et/ou collectif (défini en fonction de votre performance et de celle de votre équipe).
- Plan épargne entreprise/retraite, intéressement et participation, couverture santé et prévoyance, activités sociales et culturelles via le comité d’entreprise,
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