Analyste Quantitatif

il y a 2 semaines

Paris, France Société Générale Temps plein

**Vos missions au quotidien**:
Vous aimez les modèles statistiques, économétriques, probabilistes et vous souhaitez contribuer à la prédiction des risques de la banque ? Vous êtes intéressé(e)s par le développement de modèles en risque de crédit, risque opérationnel et risque climatique ?

Le job d’Analyste Quantitatif Modélisation Risque de Crédit vous permet de rejoindre une équipe dynamique de 50 modélisateurs.

En tant que partenaire clé des lignes-métier des risques, vous contribuez au développement des modèles des risques au service de la stratégie des risques de crédit et des risques non financiers du groupe Société Générale.

**Concrètement, vous serez amené(e) à**:

- Concevoir, calibrer et monitorer des modèles quantitatifs de risque, d’aide à la décision et de mesure des risques de crédit
- Produire des calculs, des études d’impact et des contrôles de cohérence des paramètres de risque relatifs à la règlementation (Bâle, IFRS9, stress tests) pour le groupe Société Générale
- Documenter les modèles conçus et conduire les études quantitatives à destination de l’audit et des métiers
- Produire des études spécifiques à destination du Régulateur et du management

**Et si c’était vous ?**:

- Vous êtes diplômé(e) d’un bac +5 (école d’ingénieur ou équivalent universitaire) avec une spécialisation en statistiques
- Vous disposez d’une première expérience (stage, alternance, césure, VIE) ou d’une première expérience de 2 à 3 ans au sein d’une banque, auprès d’un régulateur, d’une agence de notation ou d’un cabinet de conseil, qui vous a permis d’acquérir des connaissances en modélisation des risques bancaires
- Vous maîtrisez les modèles économétriques, statistiques et probabilistes, ainsi que les techniques de modélisation
- Vous maîtrisez les langages de programmation (Python, R, SAS)
- Rigoureux(se), organisé(e) et autonome, vous avez le sens du travail en équipe, vous communiquez avec aisance tant à l’écrit qu’à l’oral et disposez de bonnes capacités d’analyse et de synthèse
- Vous connaissez le cadre règlementaire en vigueur (Bâle, IFRS9, stress tests) ainsi que l’environnement bancaire
- Vous maîtrisez l’anglais (écrit, oral)

**Plus qu’un poste, un tremplin**:
En devenant Analyste Quantitatif Modélisation Risque de Crédit et Risques Non Financiers, vous développerez une vision globale de la modélisation des risques de crédit et de sa contribution à la stratégie de gestion des risques du Groupe et des métiers et vous relèverez, au sein d’une équipe jeune et dynamique, des challenges quotidiens à même de vous faire évoluer vers différentes types de fonctions (Model Leader, expertise).

**Pourquoi nous choisir ?**:
Chez Société Générale, nous sommes convaincus que les personnes sont moteur du changement et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.

Aux 4 coins du monde, que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d’avoir un impact positif sur l’avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.

Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer

**Vous hésitez encore ?**

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.

Nous sommes un **employeur garantissant l'égalité des chances** et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s’engage à reconnaître et à **promouvoir tous les talents**, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l’objet d’une discrimination.
- Référence:

- **23000GIJ**
- Entité:

- **Fonctions centrales groupes**
- Date de début:

- **01/09/2023**
- Date de publication:

- **24/05/2023

  • Equity Quantitative Analyst

    Trouvé dans: beBee S FR - il y a 3 semaines

    Paris, France OMICRONE Temps plein

    Bonjour,Je cherche pour un client bancaire un(e) Equity Quantitative Analyst .Il faudra en particulier : Travailler en étroite collaboration avec le trading et la direction des risques de marché pour concevoir, implémenter, et documenter de nouveaux stress et traitements de risques réglementaires Participer à la conception et à l’implémentation...

  • Analyste Quantitatif H/F

    Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 6 heures

    Paris, France Michael Page Temps plein

    Le poste de Analyste Quantitatif H/FVous aurez pour missions : * Validation et participation à la conception, la spécification et l'implémentation de modèles : Calibration ; pricing (Monte Carlo, différences finies, formules fermées, réplication statique, etc.) ; calculs de risques (grecques, (C)VaR, XVA, PRIIPS MRM, etc.) ; calcul de surfaces de...

  • Analyste Quantitatif

    il y a 7 jours

    Paris, France BNP Paribas Temps plein

    **Analyste Quantitatif Valuation Adjustments Methodologies - H/F** **CONCRÈTEMENT VOTRE QUOTIDIEN ?**: En tant qu’analyste quantitatif, vous documenterez les méthodologies de Valuation Adjustments sous votre responsabilité selon les bonnes pratiques de l’équipe et délivrerez des améliorations sur les outils. Vous manipulerez les sources de...

  • Analyste Quantitatif H/F

    Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 2 jours

    Paris, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Notre client est une fintech proposant des solutions de gestion et de pricing utilisées dans le monde entier par des banques d'investissement, des banques privées, des sociétés de courtage, des gestionnaires d'actifs, des compagnies d'assurance et des sociétés de technologie financière sur le marché des dérivés OTC et produits structurés.Vous...

  • Analyste Quantitatif H/F

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 6 jours

    Paris, France Michael Page Temps plein

    ArrayVous aurez pour missions :Validation et participation à la conception, la spécification et l'implémentation de modèles : Calibration ; pricing (Monte Carlo, différences finies, formules fermées, réplication statique, etc.) ; calculs de risques (grecques, (C)VaR, XVA, PRIIPS MRM, etc.) ; calcul de surfaces de volatilité/corrélation à partir des...

  • Analyste Quantitatif H/F

    Trouvé dans: beBee S FR - il y a 3 semaines

    Paris, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Vous aurez pour missions : * Validation et participation à la conception, la spécification et l'implémentation de modèles : Calibration ; pricing (Monte Carlo, différences finies, formules fermées, réplication statique, etc.) ; calculs de risques (grecques, (C)VaR, XVA, PRIIPS MRM, etc.) ; calcul de surfaces de...

  • Analyste Quantitatif H/F

    Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 3 semaines

    Paris, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Notre client est une fintech proposant des solutions de gestion et de pricing utilisées dans le monde entier par des banques d'investissement, des banques privées, des sociétés de courtage, des gestionnaires d'actifs, des compagnies d'assurance et des sociétés de technologie financière sur le marché des dérivés OTC et produits structurés. Vous...

  • Analyste Quantitatif H/F

    Trouvé dans: beBee jobs FR - il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Vous aurez pour missions : * Validation et participation à la conception, la spécification et l'implémentation de modèles : Calibration ; pricing (Monte Carlo, différences finies, formules fermées, réplication statique, etc.) ; calculs de risques (grecques, (C)VaR, XVA, PRIIPS MRM, etc.) ; calcul de surfaces de...

  • Analyste Quantitatif H/F

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 3 semaines

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Notre client est une fintech proposant des solutions de gestion et de pricing utilisées dans le monde entier par des banques d'investissement, des banques privées, des sociétés de courtage, des gestionnaires d'actifs, des compagnies d'assurance et des sociétés de technologie financière sur le marché des dérivés OTC et produits structurés. Vous...

  • Analyste Quantitatif H/F

    Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 3 semaines

    Paris, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : Vous aurez pour missions : * Validation et participation à la conception, la spécification et l'implémentation de modèles : Calibration ; pricing (Monte Carlo, différences finies, formules fermées, réplication statique, etc.) ; calculs de risques (grecques, (C)VaR, XVA, PRIIPS MRM, etc.) ; calcul de surfaces de...

  • Consultant(e) Analyste Quantitatif

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 3 semaines

    Paris, France LunaLogic Temps plein

    Contexte Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) analyste quantitatif talentueux et passionné par python pour accompagner une grande institution financière. Au sein de la Direction des Risques, vous aurez la charge de l’implémentation en langage python d’un modèle de risque de crédit. Le profil recherché pour la mission a...

  • Quant - Analyste Quantitatif (It)

    il y a 1 jour

    Paris, France mad Temps plein

    Nous recherchons actuellement des profils Analystes Quantitatifs pour accompagner nos clients en banques d’investissements (CACIB, Natixis, BNP, SOCIETE GENERALE) dans les départements de front (Trading) et Middle (Risque) La prestation consistera à (i) produire et automatiser le backtesting des modèles stress test crédit / IFRS 9, en ligne avec les...

  • Models & Scoring Quantitative Analyst (H/F)

    il y a 4 jours

    Paris, France BNP Paribas Temps plein

    **Models & Scoring Quantitative Analyst H/F** **CONCRÈTEMENT VOTRE QUOTIDIEN ?**: En tant que Models & Scoring Quantitative Analyst, vous développerez de nouveaux modèles ou maintiendrez les modèles existants pour évaluer les paramètres de risque des crédits Retail ou Corporate. Vous coordonnerez les contributions de RISK BCEF et de BCEF sur ces...

  • Analyste quantitatif

    Trouvé dans: beBee jobs FR - il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Axa France Temps plein

    Dans le cadre de sa campagne d'Alternance, AXA recrute un Analyste quantitatif - risques financiers (F/H) .Au sein du département RISK MANAGEMENT et sous la responsabilité de votre tuteur, vos missions seront les suivantes :Vous serez impliqué dans l'analyse et la mise en place de nouvelles méthodes de gestion des risques financiers afin d'améliorer la...

  • Analyste Quantitatif

    il y a 5 jours

    Paris, France Natixis Temps plein

    Classée parmi les principaux gestionnaires d'actifs au monde avec plus de 1 000 milliards d'euros d'actifs sous gestion1, Natixis Investment Managers (Natixis IM) propose une gamme de solutions diversifiées couvrant différents types de classes d'actifs, de styles de gestion et de véhicules, y compris des stratégies et des produits innovants répondant...

  • H/F Analyste Quantitatif en FO

    il y a 2 semaines

    Paris, France Capteo Temps plein

    Crée en 2005, CAPTEO est un cabinet de conseil en management français et indépendant, dédié à l’industrie financière et à l’assurance. Cabinet de référence auprès des principaux acteurs du secteur, nous accompagnons nos clients depuis plus de 15 ans dans leurs réflexions stratégiques, la mise en œuvre de leurs projets de transformation,...

  • H/F Analyste Quantitatif en FO

    Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 3 semaines

    Paris, France Capteo Temps plein

    Crée en 2005, CAPTEO est un cabinet de conseil en management français et indépendant, dédié à l’industrie financière et à l’assurance. Cabinet de référence auprès des principaux acteurs du secteur, nous accompagnons nos clients depuis plus de 15 ans dans leurs réflexions stratégiques, la mise en œuvre de leurs projets de transformation,...

  • Analyst Quantitatif Risq/front

    il y a 1 jour

    Paris, France mad Temps plein

    **Contexte / Objectifs**: Nous recherchons un analyste quantitatif pour son équipe Market Risk Modelling en Risque de Marché **Les compétences nécessaires sont**: - très bonnes connaissances des mathématiques financières; - une aisance pour le développement informatique idéalement des connaissances en Python - des connaissances liées aux modèles...

  • Analyste Risque Quantitatif

    il y a 1 semaine

    Paris 8e, France Kaino Temps plein

    **Banque**: - **CDI**: - **Paris** Vous rejoignez le département des Risques et l'équipe en charge de la mise en place des modèles en IRB.Vous aurez le rôle d'un(e) Analyste risque quantitatif. **Vos missions**: - Implémenter les modèles IRB - Réaliser les exercices annuels de backesting - Suivre la performance des modèles IRB - Analyse de la...

  • Analyste Quantitatif

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 3 semaines

    Paris, France Natixis Invest. Managers Inter Temps plein

    Description de l’entreprise Classée parmi les principaux gestionnaires d'actifs au monde avec plus de 1 000 milliards d’euros d'actifs sous gestion1, Natixis Investment Managers (Natixis IM) propose une gamme de solutions diversifiées couvrant différents types de classes d'actifs, de styles de gestion et de véhicules, y compris des...