Stage - 6 Mois - Analyst Quantitatif - Xva Quants

il y a 2 semaines

Paris, France Natixis Temps plein

**Description de l’entreprise**:
Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.

Ses équipes d’experts, présentes dans 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans la croissance et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis Corporate & Investment Banking s’est engagée à soutenir la transition environnementale en alignant son bilan financier sur une trajectoire de +1,5 °C d’ici à 2050.

Natixis Corporate & Investment Banking fait partie du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE, 5e établissement financier européen et 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne.

Si vous êtes enthousiaste à l'idée de relever des défis passionnants, d’avoir un impact et de contribuer à la construction du monde de demain, rejoignez-nous et faites bien plus qu’un simple job.

En tant qu’employeur responsable et engagé à construire un environnement de travail inclusif, nous offrons les mêmes opportunités aux talents de tous horizons, indépendamment de votre âge, origine, orientation sexuelle, handicap...

**Poste et missions**:
**POSTE ET MISSIONS**

Vous rejoignez notre équipe de recherche quantitative, Quants Xva, qui recherche un **Analyste Quantitatif - Optimisation du pricing des Xvas**,** pour un stage de** 6 mois** à partir d'**avril 2023**.

Dédiée au desk de trading Xva, l’équipe Quants Xva conçoit et développe des modèles de pricing cross-asset pour accompagner l’activité du trading dans la valorisation et la gestion des risques de contrepartie et de financement des dérivés OTC.

Le pricing des Xvas est réalisé au niveau du portefeuille global de la banque, et fait intervenir des calculs intensifs : modèles de diffusion cross asset, framework Monte Carlo au niveau portefeuille, modèles de pricing et calcul des sensibilités. D’où le besoin d’introduire des optimisations.

Le but du stage est d’explorer les méthodologies quantitatives suivantes pour optimiser le calcul des Xvas en tenant compte des caractéristiques des instruments du portefeuille. 2 axes d’étude pourront être étudiés:
1. Déformation par MOT (martingal optimal transport) des modèles de diffusion cross asset (taux, forex, inflation, commodity, equity et crédit) de manière à assurer consistance des principaux risques à hedger du portefeuille à pricer. L’idée est de transporter un petit peu les trajectoires Monte Carlo de manière à calibrer exactement une surface donnée qui capture les principaux risques identifiés du portefeuille, tout en ayant la propriété de martingalité préservée.

2. Projection de payoff générique sur une base d’instruments prédéfinies qui capture les principaux risques générés par un calcul de XVA. Cette projection pourra par exemple être construite par réplication de sensibilités à identifier.

En collaboration avec votre encadrant de stage, vos missions seront les suivantes:

- Etudier les deux méthodes d’optimisation, sur le plan théorique, en analysant des articles de recherche.
- Implémenter ces méthodes dans la librairie de pricing Xva (en C#).
- Analyser les performances, en termes de précision de pricing et de temps de calcul, sur des exemples concrets.

Les méthodes d’optimisation étudiées seront validées en utilisant le calculateur officiel des Xva dans un contexte de production. Ainsi, si elles sont satisfaisantes, ces méthodes seront intégrées dans la librairie de pricing Xva.

Ce stage vous permettra d’approfondir vos compétences quantitatives et d’acquérir une expérience de travail sur des problématiques réelles directement liées à l’activité de trading Xva de Natixis.

Mots-clés : recherche quantitative, Xva, optimisation, C#.

**#MuchMoreThanJustAJob**

Ce poste est basé à XXX avec la possibilité de télétravailler.

En tant que Top Employer, nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.

Vous évoluez dans un environnement de travail hybride, inclusif et favorisant le collaboratif.

Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d’entreprise.

En tant qu’employeur responsable et engagé à construire un environnement de travail inclusif, nous offrons les mêmes opportunités aux talents de tous horizons, indépendamment de leur âge, origine, orientation sexuelle, handicap...

A propos du processus de recr

  • Stage - 6 mois - DevOps It Quant XVA F/H

    il y a 4 semaines

    Paris, France Natixis SA Temps plein

    Description de l’entreprise Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de...

  • Quant R&D XVA

    il y a 4 semaines

    Paris, France LunaLogic Temps plein

    Contexte Notre client est une institution financière internationale de premier plan au sein de laquelle vous intégrerez l’équipe R&D en tant que  Quant Engineer XVA senior .

  • Quant R&D XVA

    il y a 2 jours

    Paris, France LunaLogic Temps plein

    Contexte Notre client est une institution financière internationale de premier plan au sein de laquelle vous intégrerez l'équipe R&D en tant que Quant Engineer XVA senior. Compétences requises Maitrise de la modélisation XVA Maitrise des produits structurés Maitrise des modèles de taux et des problématiques de changement de courbes de taux...

  • Quant R&D XVA

    il y a 3 semaines

    Paris, France LunaLogic Temps plein

    Contexte Notre client est une institution financière internationale de premier plan au sein de laquelle vous intégrerez l'équipe R&D en tant que Quant Engineer XVA senior. Compétences requises Maitrise de la modélisation XVA Maitrise des produits structurés Maitrise des modèles de taux et des problématiques de changement de courbes de taux...

  • Quant R&D XVA

    il y a 2 jours

    Paris, Ile-de-France LunaLogic Temps plein

    Contexte Notre client est une institution financière internationale de premier plan au sein de laquelle vous intégrerez l'équipe R&D en tant que Quant Engineer XVA senior. Compétences requises Maitrise de la modélisation XVA Maitrise des produits structurés Maitrise des modèles de taux et des problématiques de changement de courbes de taux...

  • Quant R&D XVA

    il y a 3 semaines

    Paris, France LunaLogic Temps plein

    Contexte Notre client est une institution financière internationale de premier plan au sein de laquelle vous intégrerez l'équipe R&D en tant que Quant Engineer XVA senior. Compétences requises Maitrise de la modélisation XVA Maitrise des produits structurés Maitrise des modèles de taux et des problématiques de changement de courbes de taux...

  • Stage - 6 mois - Analyste Quantitatif Market Risk F/H

    il y a 4 semaines

    Paris, France Groupe BPCE Temps plein

    Description de l’entreprise Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...

  • XVA /PFE - Quantitative Analyst

    il y a 1 semaine

    Paris, France MSA Murex S.A.S. Temps plein

    Murex is a global fintech leader in trading, risk management and processing solutions for capital markets. Operating from our 19 offices, 3 000 Murexians from over 60 different nationalities ensure the development, implementation and support of our platform which is used by banks, asset managers, corporations and utilities, across the world. Join Murex...

  • Stage - 6 Mois - Analyste Quantitatif - Reverse

    il y a 2 jours

    Paris, France Natixis SA Temps plein

    **Description de l’entreprise**: Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...

  • Analyste de Risques Cross-asset

    il y a 4 jours

    Paris, France BNP Paribas Temps plein

    **Analyste de risques Cross-Asset - H/F - Stage 6 mois.** Ce stage basé à PARIS est à pourvoir pour une durée de 6 mois. **CONCRÈTEMENT VOTRE QUOTIDIEN ?**: Au sein de RISK MFI, l'équipe xVA et Exotics & Structural Transversal Risks ("ESTR ") interagit directement avec les équipes opérationnelles risques de marché (équipes « GBLs MLR ») ainsi...

  • Stage - 6 mois - Analyste Quantitatif F/H

    il y a 4 semaines

    Paris, France Natixis SA Temps plein

    Description de l’entreprise Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de...

  • Analyste Quantitatif H/F

    il y a 5 jours

    Paris, France Michael Page Temps plein

    Le poste de Analyste Quantitatif H/FVous aurez pour missions : * Validation et participation à la conception, la spécification et l'implémentation de modèles : Calibration ; pricing (Monte Carlo, différences finies, formules fermées, réplication statique, etc.) ; calculs de risques (grecques, (C)VaR, XVA, PRIIPS MRM, etc.) ; calcul de surfaces de...

  • Analyste Quantitatif H/F

    il y a 7 jours

    Paris, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Notre client est une fintech proposant des solutions de gestion et de pricing utilisées dans le monde entier par des banques d'investissement, des banques privées, des sociétés de courtage, des gestionnaires d'actifs, des compagnies d'assurance et des sociétés de technologie financière sur le marché des dérivés OTC et produits structurés.Vous...

  • Analyste Quantitatif H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, France Michael Page Temps plein

    ArrayVous aurez pour missions :Validation et participation à la conception, la spécification et l'implémentation de modèles : Calibration ; pricing (Monte Carlo, différences finies, formules fermées, réplication statique, etc.) ; calculs de risques (grecques, (C)VaR, XVA, PRIIPS MRM, etc.) ; calcul de surfaces de volatilité/corrélation à partir des...

  • Analyste Quantitatif H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Vous aurez pour missions : * Validation et participation à la conception, la spécification et l'implémentation de modèles : Calibration ; pricing (Monte Carlo, différences finies, formules fermées, réplication statique, etc.) ; calculs de risques (grecques, (C)VaR, XVA, PRIIPS MRM, etc.) ; calcul de surfaces de...

  • Stage - 6 Mois - Assistant Trading Xva (F/H)

    il y a 16 heures

    Paris, France Natixis Temps plein

    **Description de l’entreprise**: Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...

  • Analyste Quantitatif H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, France Page Personnel Temps plein

    Notre client est une fintech proposant des solutions de gestion et de pricing utilisées dans le monde entier par des banques d'investissement, des banques privées, des sociétés de courtage, des gestionnaires d'actifs, des compagnies d'assurance et des sociétés de technologie financière sur le marché des dérivés OTC et produits structurés. Vous...

  • Analyste Quantitatif H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Vous aurez pour missions : * Validation et participation à la conception, la spécification et l'implémentation de modèles : Calibration ; pricing (Monte Carlo, différences finies, formules fermées, réplication statique, etc.) ; calculs de risques (grecques, (C)VaR, XVA, PRIIPS MRM, etc.) ; calcul de surfaces de...

  • Analyste Quantitatif H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : Vous aurez pour missions : * Validation et participation à la conception, la spécification et l'implémentation de modèles : Calibration ; pricing (Monte Carlo, différences finies, formules fermées, réplication statique, etc.) ; calculs de risques (grecques, (C)VaR, XVA, PRIIPS MRM, etc.) ; calcul de surfaces de...

  • Stage - Analyste Financier Junior ( 6 mois ) H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, France Voltalia Temps plein

    Stage - Analyste Financier Junior ( 6 mois ) H/F Chez Voltalia, nous sommes passionnés par les énergies renouvelables! Nous sommes producteur d'électricité à travers l'éolien, le solaire, l'hydroélectricité, la biomasse et le stockage et également fournisseur de services pour des clients tiers tels que le Développement, EPC, O&M et la...