11.quant Risk

Il y a 2 mois

Paris e, France ABC arbitrage Temps plein

Nous sommes des passionnés de technologie, nous construisons des systèmes et des stratégies de trading innovants depuis 1995, qui traitent sur toutes les classes d'actifs et sur l'ensemble des places financières mondiales.

Le groupe (Paris, Dublin, Singapour) est coté sur Euronext Paris et cumule depuis sa création 100% de résultats positifs consécutifs dans des contextes de marchés changeants.

Notre succès repose directement sur le talent de nos collaborateurs : 100 personnes, de 12 nationalités différentes, âgées en moyenne de 35 ans et issues principalement de formation supérieure scientifique.

Notre culture d'entreprise repose sur l'engagement, la collaboration, la responsabilité et l'innovation. Nous encourageons les nouvelles idées et donnons à tous les moyens de les développer dans un environnement dynamique et un cadre de travail agréable.

Nous souhaitons rencontrer des collaborateurs passionnés, agiles dans un environnement technologique pointu et motivés par la découverte des marchés financiers.

**L'équipe et le poste**

Le risk management est au cœur de la culture du groupe ABC arbitrage et l'équipe de gestion des risques joue ainsi un rôle central et essentiel dans la mise en œuvre des stratégies de trading. La mission principale de l'équipe est d'identifier et de quantifier les risques auxquels les stratégies de trading sont exposées.
Dans le cadre du développement du groupe et de la croissance du nombre de stratégies nous recherchons un Quant Risk pour rejoindre une équipe de 4 personnes, située au sein de la salle des marchés, et en collaboration quotidienne avec les équipes IT et de recherche/trading.

Vous serez amené à travailler sur une grande variété de classe d'actif (cash ou dérivés sur FX, equity, commodities, volatility, digital assets ). Vos missions principales seront:

- Création et amélioration des outils C# de suivi des risques temps réel de nos portefeuilles
> Travail avec les équipes IT pour s'assurer que tous les outils utilisés sont toujours adaptés à l'évolution des stratégies
> Monitoring des risques des stratégies en production et adaptation de l'infrastructure C# permettant les suivis et contrôles de l'activité
> Amélioration continue des indicateurs de risque standards (VaR, stressed VaR) et spécifiques, analyse des stratégies (explication des performances et drawdowns) et reporting des métriques en collaboration avec l'équipe “quantitative trading and research”
> Recherche et développement des outils de modélisation et de stress-testing des portefeuilles du groupe
> Production d'analyses et reportings d'aide à la décision à destination du comité d'investissement, de la direction du groupe et du responsable de la gestion des risques permettant d'améliorer le profil de risque des portefeuilles

**Votre profil**

> Vous disposez d'une formation supérieure scientifique, avec une spécialisation en mathématiques financières/analyse de données et en informatique.
> Vous êtes rigoureux, autonome et créatif avec un bon esprit d'équipe. Vous avez un fort intérêt pour les marchés financiers et disposez d'une expérience de 3/5 ans.
> Vous avez un bon niveau en programmation objet : C# (indispensable)

Une première expérience en finance de marché - en particulier dans la gestion des risques - ainsi que des compétences en statistiques, analyse de données et mathématiques financières sont un plus.

**Infos**

Poste basé à Paris 2ème Opéra/Bourse
Télétravail hybride
Package de rémunération motivant avec intéressement au résultat opérationne
CDI à pourvoir immédiatement ou selon contraintes

  • Pricing Models

    il y a 6 jours

    Paris, France Millar Associates Temps plein

    Pricing Models & Risk Engine Quants, (VP), London Paris & London Ref: MREQ-0903 Up to £220k Total + Benefits & Pension Leading Global Investment Bank New Paris Quant Modelling Team: FX/Equity Derivatives Modelling, Risk Engines, IBOR Reform, SIMM , C++ or C# This global investment bank, seeks to hire several Quant Analyst to join their...

  • Quant Risk Analyst

    il y a 1 mois

    Paris 8e, France Riverbank S.A. French Branch Temps plein

    RiverBank’s mission is to be the digital bank that makes financing to SMEs and Real Estate professionals easy. From our offices in Amsterdam, Paris and head-office in Luxembourg we act as a niche lending specialist. Our core focus is to grant loans to Small and Medium Enterprises and Real Estate Investors in Europe using a fast, flexible and reliable IT...

  • IT Quant senior

    Il y a 2 mois

    Paris, France AVALIANCE Temps plein

    Nous recherchons pour notre client un Quant senior pour une mission longue a Paris 13Concernant le Télé travail : 10j par mois soit des semaines à 2jours, des semaines à 3jours de télé travailContexte de l?équipe :Une dizaine de personnes qui interviennent sur la partie Quant FO - Côté Trading Risk Office (dont le but est d?accompagner le trading...

  • Quant Developer

    il y a 1 mois

    Paris, France twentyAI Temps plein

    twentyAI are currently partnered with an exciting financial services firm who are looking to bring on a Quant Developer. Strong Python skills are a must, along with some relevant experience in the world of Quantitative Risk, although the client is open to differing levels of experience. The key factor is attitutde, with a natural curiosity and desire to...

  • Snr Front Office Quant

    Il y a 2 mois

    Paris, France Millar Associates Temps plein

    Snr Front Office Quant (Rates, FX, Credit), Paris Paris Ref: FOEQ-0109 Total to: €250k + Benefits Top-Tier Investment Bank Non-linear Rates, FX, Credit, Hybrids, C++ This top-tier investment bank seeks to hire a Quant Analyst to join their front office quant team in Paris. With a modelling background in at least one of the above product...

  • Software / Quant Engineer / Strat - Portfolio

    il y a 1 mois

    Paris, France Xcede Temps plein

    **Posted**:about 6 hours ago- **Sector**: Software Engineering & Architecture- **Location**: Paris- **Job Ref**: PR/116849_1687606412- **Job Type**: Permanent- **Salary**: €110000 - €140000 per annum + Bonus 20k-80k (based on exp.) per year- **Expiry Date**: 03 August 2023- **Contact**: Craig Pearman **Start Date**: ASAP (3-6 month notice fine)My client,...

  • IT Quant C#/C++

    il y a 7 jours

    Paris, France Ossia Conseil Temps plein

    OPPORTUNITE IT QUANT C#/C++ (H/F)Nous recherchons un futur « Ossian » pour intervenir au sein d'une des plus grandes banques de financement et d'investissement, en qualité d'IT Quant, notamment en lien avec l’activité de Pricing et Risk du périmètre Equity.Cette mission nécessite donc :- Une première expérience en qualité d'IT Quant.- Des...

  • IT Quant

    il y a 1 mois

    Paris, France AVALIANCE Temps plein

    Nous recherchons pour notre client un It Quant pour une mission longue a Paris Contexte de la mission: Pour rejoindre un département qui intervient sur des solutions de pricing pour le FO et le Risk qui sont en charge de la librairie financière. Ils sont Cross Asset donc interviennent sur tout : Fixe Incomed (crédit, taux, forex) / Equity / Como Profil...

  • Ingénieur IT Quant

    il y a 1 mois

    Paris, France Algofi Temps plein

    ALGOFI est une ESN (ex SSII) specialisee en ingenierie financiere a Paris, de plus de 200 collaborateurs, situee dans le quartier de l’opera. Nous developpons une expertise a forte valeur ajoutee aupres de grands comptes en Finance de marche dans le cadre du conseil, de l’ingenierie financiere, du management de projet, de l'integration de solutions et...

  • Ingénieur IT Quant

    il y a 1 mois

    Paris, France Algofi Temps plein

    ALGOFI est une ESN (ex SSII) specialisee en ingenierie financiere a Paris, de plus de 200 collaborateurs, situee dans le quartier de l’opera. Nous developpons une expertise a forte valeur ajoutee aupres de grands comptes en Finance de marche dans le cadre du conseil, de l’ingenierie financiere, du management de projet, de l'integration de solutions et...

  • Ingénieur IT Quant

    il y a 1 mois

    Paris, France Algofi Temps plein

    ALGOFI est une ESN (ex SSII) specialisee en ingenierie financiere a Paris, de plus de 200 collaborateurs, situee dans le quartier de l’opera. Nous developpons une expertise a forte valeur ajoutee aupres de grands comptes en Finance de marche dans le cadre du conseil, de l’ingenierie financiere, du management de projet, de l'integration de solutions et...

  • Front Office Exotic Fixed Income Quant

    il y a 2 semaines

    Paris, France Millar Associates Temps plein

    C- Posted by - Craig Millar- Recruiter This top-tier investment bank seeks to hire a Quant Analyst to join their front office quant team in Paris. With a background in any of the above product areas, you will support the Global Markets platform, which offers a multi-product approach across all asset classes. Their goal is to provide quality investment and...

  • Front Office Exotic Fixed Income Quant

    Il y a 2 mois

    Paris, France Millar Associates Temps plein

    Front Office Exotic Fixed Income Quant (VP), Paris Paris Ref: FOEQ-0109 To €250k Total + Benefits Top-Tier Investment Bank Non-linear Rates, FX, Credit, Hybrids, XVA, OO language This top-tier investment bank seeks to hire a Quant Analyst to join their front office quant team in Paris. With a background in any of the above product areas,...

  • Front Office Exotic Fixed Income Quant

    il y a 3 semaines

    Paris, Ile-de-France Millar Associates Temps plein

    Non-linear Rates, FX, Credit, Hybrids, XVA, OO languageThis top-tier investment bank seeks to hire a Quant Analyst to join their front office quant team in Paris. With a background in any of the above product areas, you will support the Global Markets platform, which offers a multi-product approach across all asset classes. Their goal is to provide quality...

  • Front Office Exotic Fixed Income Quant

    Il y a 2 mois

    Paris, France Millar Associates Temps plein

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  • Front Office Exotic Fixed Income Quant

    il y a 3 semaines

    Paris, France Millar Associates Temps plein

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  • Front Office Exotic Fixed Income Quant

    il y a 2 semaines

    Paris, Ile-de-France Millar Associates Temps plein

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  • Front Office Exotic Fixed Income Quant

    il y a 4 jours

    Paris, France Millar Associates Temps plein

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  • Front Office Exotic Fixed Income Quant

    il y a 2 semaines

    Paris, France Millar Associates Temps plein

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  • Front Office Exotic Fixed Income Quant

    il y a 1 mois

    Paris, France Millar Associates Temps plein

    **Major Investment Banking Group, Paris** **Non-linear Rates, FX, Credit, Hybrids, XVA, OO language** **KEY RESPONSIBILITIES**: - Work closely with Fixed Income / FX / Credit trading desks, and also Risk, Finance & IT teams - Formalize the needs of traders and financial engineers in terms of valuation, hedging & risk - Design, develop and test models in...