INGENIEUR QUANTITATIF RISQUE DE CREDIT
il y a 1 semaine
La Direction des Risques de la Caisse des Dépôts pilote le dispositif de maîtrise des risques du groupe, assurant la cohérence et l’efficacité du dispositif de pilotage global. Le poste de Ingénieur quantitatif risque de crédit est rattaché au responsable de la validation des modèles au sein du service Risques ALM. Responsabilités principales Évaluation et validation indépendante des modèles internes de risques de bilan (PD, LGD, CCF/EAD) sous les cadres réglementaires BCE/ACPR Refonte, recalibrage, back‑testing et stress testing des modèles de crédit, avec production et développement d’outils internes Conception et mise en œuvre d’outils de calibration (Monte‑Carlo, simulations, modèle économétrique) Rédaction de rapports de validation destinés à l’Audit interne et à l’ACPR Contributions aux comités de gestion des modèles, aux analyses de scénarios de stress et à la veille réglementaire et académique Suivi des engagements financiers (investisseur, bancaire, prêteur) et pilotage des risques financiers et des comités d’engagements Animation du réseau risques dans les directions régionales et coordination des équipes de pilotage transverse des risques Qualifications requises Expérience d’au moins 5 ans dans la validation ou modélisation de risques de crédit (PD, LGD, CCF/EAD) Diplôme d’ingénieur ou Master en mathématiques, statistiques ou domaines apparentés Maîtrise des techniques de modélisation quantitative, y compris scoring, statistiques, simulations Monte‑Carlo et méthodes bayésiennes Excellente connaissance des cadres réglementaires (Bâle II / Bâle III) Compétence dans les logiciels statistiques (SAS, Python, R, Matlab, eViews) Excellentes capacités rédactionnelles et de communication Capacité à challenger les modèles et à développer des solutions adaptées Conditions de travail Forfait jours, type de contrat CDI/Fonctionnaire, part variable PVO 8 %, régie en forfait, télétravail éligible selon l’accord dédié. Informations pratiques Numéro de référence : 1‑0009717 Lieu : Paris, Île‑de‑France Type de contrat : CDI / Fonctionnaire Régime : Forfait Télétravail : Eligible selon les conditions de l’accord dédié Engagement envers l’égalité Le recrutement est fondé sur les compétences, sans distinction d’origine, d’âge, ni de genre. Toutes nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. #J-18808-Ljbffr
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Analyste Quantitatif Risque de Crédit
il y a 1 semaine
Paris, France BNP Paribas Temps plein**Analyste Quantitatif Risque de Crédit H/F** **CONCRÈTEMENT VOTRE QUOTIDIEN ?**: En tant qu’Analyste Quantitatif Risque de Crédit H/F au sein de l’équipe Global Credit - Model Design de RISK Global Framework - Risk Models & Regulatory: Vous concevrez des modèles d'estimation de risque de crédit (PD, LGD, EAD). Vous construirez les bases de...
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Analyste Quantitatif Risque de Crédit
il y a 4 jours
Paris, France Emérique & Partners Temps pleinÀ la recherche d'un nouveau challenge ? Disposez-vous d'une précédente expérience dans la modélisation prudentielle ? Avez-vous une expérience en risque de crédit ? **Dans ce cas, lisez ce qui suit**: Notre client, une grande banque française présente à l'internationale, recherche un(e) Analyste Quantitatif afin de rejoindre la direction des...
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Analyste Quantitatif Risque de Crédit
il y a 4 jours
Paris, France Emérique & Partners Temps plein-Emérique & Partners Paris, France Posted 7 hours ago Permanent Competitive - À la recherche d'un nouveau challenge ? Disposez-vous d'une précédente expérience dans la modélisation prudentielle ? Avez-vous une expérience en risque de crédit ?**Dans ce cas, lisez ce qui suit**: Notre client, une grande banque française présente à l'internationale,...
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INGENIEUR QUANTITATIF RISQUE DE CREDIT F/H
il y a 3 semaines
Paris, France Caisse des Dépôts et Consignations Temps pleinLe poste est rattaché au responsable de la validation des modèles au sein du service Risques ALM et validation du département Pilotage transverse des risques. Le service est en charge de l'évaluation et de la validation indépendante des modèles internes et formule des avis sur les risques de bilan et de modèle ; il est également en charge du...
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Consultant Quantitatif Risque de Crédit — Expert Confirmé
il y a 1 semaine
Paris, France Nexialog Temps pleinUne société de conseil spécialisée à Paris recherche un Consultant Confirmé Analyste Quantitatif risque de crédit. Vous serez responsable de la modélisation du risque de crédit pour des clients dans le secteur bancaire et vous aurez une mission variée, impliquant la validation et le backtesting de modèles. Le candidat idéal doit avoir au moins 2...
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Ingénieur Quantitatif Risque de Contrepartie
il y a 2 semaines
Paris, France MPG Partners Temps pleinLe cabinet :MPG Partners est un cabinet de conseil en management dédié à l’industrie financière.Notre mission est d’améliorer la performance de nos clients en accompagnant leur transformation face aux mutations économiques et réglementaires. Notre expertise métier, notre maîtrise de la transformation et notre démarche d’innovation font de...
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Ingénieur Quantitatif Risque de Contrepartie
il y a 7 jours
Paris, France SAS MPG PARTNERS Temps pleinOverviewMPG Partners recherche un Ingénieur Quantitatif spécialisé en Risque de Contrepartie pour rejoindre notre équipe dynamique dans le département [department_name]. En tant qu'Ingénieur Quantitatif, vous serez responsable de l'analyse et de la modélisation des risques de contrepartie afin d'assurer la stabilité financière de...
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Paris, Île-de-France Natixis Temps pleinDescriptionNatixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d'actifs et de fortune, la banque de financement et d'investissement, l'assurance et les paiements. Filiale du Groupe BPCE, 2ème acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne, Natixis compte près de...
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Analyste Quantitatif
il y a 2 semaines
Paris, France Emérique & Partners Temps pleinSouhaitez-vous rejoindre une équipe dans le domaine du Stress Test Crédit ? Avez-vous l'ambition de développer vos compétences sur le risque climatique ? Si oui, lisez ce qui suit: Notre client, banque d'investissement basée à Paris, recherche un analyste quantitatif afin de rejoindre leur équipe spécialisée en modélisation du risque de crédit. -...
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Analyste Quantitatif Risque de Crédit
il y a 6 jours
Paris 9e, France Les recruteurs Temps plein**À propos de l'entreprise** Un cabinet de conseil et d'analyse de données en plein essor, recherche des consultants confirmés et seniors en modélisation économique et financière pour accompagner et conseiller des entreprises de renom dans leurs projets de gestion des risques et leur alignement prudentiel. **L’équipe**: Au sein de cette équipe,...
