STAGE - CHARGE EN MODELISATION DES RISQUES - H/F

il y a 2 semaines

Paris, France Banque de France Temps plein

Présentation de la direction générale et du service L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a pour missions de contribuer au maintien de la stabilité financière, de veiller à la protection de la clientèle des secteurs de la banque et de l'assurance et de mettre en oeuvre les mesures de prévention et de résolution des crises bancaires ou assurantielles. Adossée à la Banque de France, qui est l'employeur de son personnel, l'ACPR compte environ mille collaborateurs répartis en une douzaine de directions. L'ACPR comprend notamment deux directions du contrôle des assurances, divisées en huit services de contrôle intervenant sur les missions de contrôle permanent (appelé aussi contrôle sur pièces) et de contrôle périodique (appelé aussi contrôle sur place) d'organismes variés : organismes mutualistes, groupes de bancassurance, organismes de réassurance et spécialisés, groupe AXA, groupes de protection sociale, organismes d'assurance mutuelle, groupes européens et étrangers. Au sein de la 2e direction du contrôle des assurances de l'ACPR, le service de contrôle assurance 5, composé d'une dizaine de contrôleurs, exerce les missions de contrôle et de surveillance permettant de garantir la solvabilité d'organismes d'assurance, dans l'intérêt des assurés et de la stabilité financière. Le service est en charge de la supervision sur base consolidée du groupe AXA et de la supervision sur base individuelle des entités agréées en France du groupe AXA (AXA France Vie, AXA France IARD...). En raison de la taille du groupe AXA et de son implantation à l'international, les travaux s'appuient notamment sur des échanges réguliers avec des autorités de contrôle étrangères, ainsi qu'avec des interlocuteurs de haut niveau au sein du groupe AXA, et présentent ainsi des perspectives très stimulantes en matière de supervision. Descriptif de mission Au sein du service, vous devrez : apprécier la qualité du modèle interne d'AXA, en étudiant au travers des documents remis par l'organisme la pertinence des choix de modélisation retenus, la sensibilité des résultats aux choix des paramètres, la qualité des démonstrations fournies ; participer aux échanges avec les superviseurs étrangers sur le modèle interne, en contribuant à la préparation des réunions et à leur animation ; mettre en oeuvre votre expertise technique dans le développement d'outils d'aide à l'analyse du risque, et former les membres de l'équipe à leur utilisation ; entretenir une relation étroite avec l'ensemble des membres du service, mais également des homologues internationaux surveillant les entités étrangères du groupe AXA, notamment dans le cadre de collèges des superviseurs dont vous participerez à la préparation et à l'animation. Profil recherché Formation recherchée : Master en statistique, économie, finance, mathématiques appliquées ou informatique (en école d'actuariat, école d'ingénieur, école de commerce, Sciences Po). Compétences : Solides connaissances en techniques quantitatives, bon niveau d'anglais (B2), bonnes capacités rédactionnelles. Qualités : Curiosité intellectuelle, bonnes capacités de travail en équipe, très bonnes capacités d'analyse et de synthèse. ul> #J-18808-Ljbffr

  • Analyste ModÈles de Risques Financiers

    il y a 2 semaines

    Paris, France Banque de France Temps plein

    **Présentation de la direction générale et du service** La Banque de France recherche des **analystes des modèles de risques financiers (h/f) **pour renforcer ses équipes. Vous rejoindrez au sein de l'Inspection générale de la Banque de France, les équipes de la Délégation au contrôle sur place des établissements de crédit et des entreprises...

  • Analyste Quantitatif

    il y a 2 jours

    Paris 15e, France SFIL Temps plein

    Détail de l'offre - Analyste Quantitatif - Modélisation du Risque de Crédit - H/F (Ref. 2024-0715) **Je postule** **Date de publication**: 18/09/2024**Type de contrat**: CDI**Domaine d'activité**: Risques**Niveau d'études**: Bac + 5 et plus**Niveau d'expérience**: 6 - 10 ans**Ville**: Paris 15ème arrondissement**Date de publication**:...

  • Spécialistes Modélisation Des Risques

    il y a 2 jours

    Paris 9e, France Banque de France Temps plein

    Au sein d'équipes pluridisciplinaires dirigées par un inspecteur, chef de mission, vous mènerez des travaux de contrôle au sein des établissements de crédit et serez notamment chargé(e): - d’analyser et porter un regard critique sur: - les dispositifs adoptés par les banques françaises pour se conformer aux exigences réglementaires en matière...

  • Chargé de modélisation

    il y a 3 semaines

    Paris, France SOCIETE GENERALE Temps plein

    Vos missions au quotidien Au sein de la Direction des risques, le service RISQ/MDL/MOD a la charge de la modélisation et de l'évaluation des risques de la banque. Le périmètre des modèles gérés par RISQ/MDL/MOD comprend : Modèles réglementaires IRB sur le périmètre Non-Retail Groupe et Retail réseaux France Modèle interne sur le risque...

  • Chargé de modélisation

    il y a 3 semaines

    Paris, France SOCIETE GENERALE Temps plein

    Vos missions au quotidien Au sein de la Direction des risques, le service RISQ/MDL/MOD a la charge de la modélisation et de l'évaluation des risques de la banque. Le périmètre des modèles gérés par RISQ/MDL/MOD comprend : Modèles réglementaires IRB sur le périmètre Non-Retail Groupe et Retail réseaux France Modèle interne sur le risque...

  • spécialiste modélisation risques financiers

    il y a 2 semaines

    Paris 09 Opéra, Île-de-France Banque de France Temps plein

    Présentation de la direction générale et du serviceLa Banque de France recherche des "Spécialistes en modélisation des risques financiers (h/f) pour renforcer ses équipes.Vous rejoindrez au sein de l'Inspection générale de la Banque de France, les équipes de la Délégation au contrôle sur place des établissements de crédit et des entreprises...

  • Chargé de Modélisation de la LGD défaut IRB

    il y a 3 semaines

    Paris, France SOCIETE GENERALE Temps plein

    Vos missions au quotidien Au sein du département des MODÈLES (RISQ/MDL) de la direction des risques du Groupe (RISQ), le service de modélisation et data science (RISQ/MDL/MOD) assure le développement, la revue annuelle (backtest) et la maintenance des modèles de risque de crédit, en conformité avec les réglementations en vigueur et les normes Groupe....

  • Chargé de Modélisation de la LGD défaut IRB

    il y a 3 semaines

    Paris, France SOCIETE GENERALE Temps plein

    Vos missions au quotidien Au sein du département des MODÈLES (RISQ/MDL) de la direction des risques du Groupe (RISQ), le service de modélisation et data science (RISQ/MDL/MOD) assure le développement, la revue annuelle (backtest) et la maintenance des modèles de risque de crédit, en conformité avec les réglementations en vigueur et les normes Groupe....

  • EXPERT MODÉLISATION RISQUES FINANCIERS

    il y a 2 semaines

    Paris, France Banque de France Temps plein

    Au sein d'équipes pluridisciplinaires dirigées par un inspecteur, chef de mission, vous mènerez des travaux de contrôle au sein des établissements de crédit et serez notamment chargé(e) :d'analyser et porter un regard critique sur :les dispositifs adoptés par les banques françaises pour se conformer aux exigences réglementaires en matière...

  • Analyste Quantitatif Des Risques de Modèles de

    il y a 4 jours

    Paris, France BNP Paribas Temps plein

    **Analyste Quantitatif des Risques de Modèles de Valorisation des Dérivés Actions H/F** **Concrètement votre quotidien**: Vous intégrerez l'équipe Model Risk en tant qu’analyste quantitatif. Vos principales activités seront la revue des modèles de valorisation des produits dérivés utilisés par Global Markets (revue initiale, revues des...