Analyste Quantitatif

Analyste Quantitatif - Modèles de Valorisation Dérivés Actions et Indices H/F Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*. Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la finance responsable, l'engagement social et environnemental sont au cœur de nos activités.Intégrer nos équipes c'est contribuer au développement d'une économie durable.Vous évoluerez dans un environnement multiculturel, à la fois dynamique et stimulant, dans lequel vous serez encouragé à innover et partager vos idées.Nous sommes une entreprise qui accompagne ses collaborateurs tout au long de leur parcours. Vous pourrez y développer vos compétences et accéder aux larges opportunités de carrière qu'offrent la diversité de nos métiers et nos 30 implantations internationales.Notre culture repose sur la force du collectif et l'esprit d'ouverture, où chacun est responsabilisé et valorisé.En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, Crédit Agricole CIB s'inscrit dans les valeurs du groupe qui est engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et qui place l'humain au cœur de toutes ses transformations.Tout nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.Vous souhaitez prendre part à notre mission ? Rejoignez nos équipes *The Banker, Juillet 2025 Référence 2025-104266 Date de mise à jour 14/10/2025 Description du poste L’objectif de ce poste concerne la validation des modèles de valorisation des Dérivés Actions et Indices, il est rattaché au responsable de MCR/MMRW/MRA en charge de la validation des Dérivés Actions et Indices. Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents Intitulé du poste Analyste Quantitatif - Modèles de Valorisation Dérivés Actions et Indices H/F Type de contrat Poste avec management Cadre / Non Cadre L’objectif de ce poste concerne la validation des modèles de valorisation des Dérivés Actions et Indices, il est rattaché au responsable de MCR/MMRW/MRA en charge de la validation des Dérivés Actions et Indices. Vos principales responsabilités seront : En charge de la validation des modèles de valorisation pour les Dérivés Actions et Indices conformément à la procédure de validation des modèles. Assurer la communication avec tous les clients de l’équipe validation modèle MRA (FO Quants, FO trading, Risk Manager) et suivre le planning de validation conformément aux objectifs des activités produits Dérivés Actions et Indices et aux autres exigences en matière de risque, telles que la Revue Annuelle, le Rapport d’Activité ou toute autre exigence en matière de risque. Assurer les développements de la bibliothèque de valorisation interne de l'équipe de validation des modèles (VLib) conformément à la gouvernance interne de la librairie. S'assurer de l'homogénéité des exigences de validation entre les lignes de produits et partager toutes les connaissances. Vous aurez pour responsabilités additionnelles: Surveillance active des processus de NAP et CSTC sur le périmètre de responsabilité; Assurer le respect et l’application de la gouvernance modèle CACIB et du groupe CA; Assurer une communication régulière avec les autres acteurs de MCR; soutenir les équipe de gestion des risques marchés de ces lignes de produits cross assets et transverses pour tous les aspects quantitatifs Les responsabilités légales et règlementaires seront : Se conformer aux obligations légales, à la règlementation et à la conformité édictée par le groupe; Maintenir des connaissances à jour pour s’assurer d’être qualifié pour le poste. Compléter les formations obligatoires afin d’atteindre et de maintenir les compétences requises; Principaux contacts internes : L'équipe de recherche quantitative du front office Gestionnaires de risques des lignes d'activité respectives Principaux contacts externes : Commissaires aux comptes/ Inspection Générale / Régulateur quand cela est nécessaire Localisation du poste Paris La Défense/ Montrouge Critères candidat Niveau d'études minimum Bac + 5 / M2 et plus Formation / Spécialisation Etudes supérieur en Finance (Ecole d’ingénieur, ENS, DEA, PhD…) Niveau d'expérience minimum Expérience souhaitée de 5 ans minimum dans un poste similaire. Compétences recherchées Compétences techniques : Expertise sur les instruments financiers et produits marché: valorisation, compréhension et mesure des risques, Très bonne connaissances des marchés financiers et des aspects/exigences règlementaires en risqué de marché, Maîtrise des mesures et de suivi des risques de marché et réglementaire (VaR, stress, sensibilités, etc.). Excellente connaissance en mathématiques financières. Capacité à piloter les projets dans les délais Compétences comportementales: Aisance relationnelle et sens de la diplomatie #J-18808-Ljbffr