Modélisation Risques de contrepartie par méthodes génératives

Modélisation Risques de contrepartie par méthodes génératives Au sein de Société Générale, vous rejoindrez la Direction des Risques. Référence 25000QCA. Vos missions au quotidien Ce stage se déroulera au sein du département des risques de marché (700 personnes) dans le département Global Risk Méthodologies, chargé des modèles réglementaires pour les risques de marché (VAR, Stressed VaR, IRC et CRM) et de contrepartie (EEPE, CVAR) pour l’ensemble des activités de trading (30 personnes). Le stagiaire rejoindra l’équipe GRM/FIC en charge de la modélisation des métriques de risque sur le périmètre Fixed Income and currencies et participera aux réflexions méthodologiques visant à améliorer les modèles de diffusion existants, principalement le modèle de diffusion des courbes de taux d’intérêt. Le stagiaire commencera par se familiariser avec les fondements mathématiques de ce problème, puis sera encouragé à proposer une adaptation pour la modélisation des taux d’intérêt, incluant les variables modélisées, les types de contraintes et la mesure de référence. Au-delà des aspects théoriques, il concevra un schéma de simulation et comparera le modèle proposé à celui actuellement utilisé par Société Générale ainsi qu’aux données historiques (backtesting). Si les résultats s’avèrent significatifs, une contribution académique pourra être envisagée. Compétences clés attendues Développer des solutions innovantes pour les outils existants : optimisation du calcul, visualisation des données, analyse de scénarios. Échanger avec les autres équipes de Société Générale (Front office, équipes d’implémentation) pour répondre aux problématiques quotidiennes. Durée du stage : 6 mois Vous êtes… Étudiant d’université ou en école d’ingénieur avec une spécialité en mathématiques financières. Vous possédez de bonnes connaissances en calcul stochastique, statistiques et/ou apprentissage. Vous maîtrisez le langage de programmation Python. Vous faites preuve de dynamisme, de rigueur, d’esprit d’initiative et êtes animé par l’envie de relever des challenges en équipe, ainsi que d’une bonne capacité d’analyse et de synthèse. Votre niveau d’anglais est opérationnel. Plus qu’un poste, un tremplin Rejoignez-nous pour faire grandir vos ambitions  Dès votre arrivée, vous serez intégré dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence. À la fin de vos études, diverses opportunités pourront s’offrir à vous en France et à l’international. Pourquoi nous choisir ? Télétravail possible selon le rythme de votre service. Prise en charge de 50 % de votre titre de transport. Billetterie à prix réduits de notre Comité d’Entreprise (concerts, cinéma, sport). Offre variée de restaurants d’entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail. Diversité et inclusion Nous sommes un employeur garantissant l’égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s’engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l’objet d’une discrimination. #J-18808-Ljbffr