Chargé(e) d'études stress tests risques climatiques F/H

Chargé(e) d'études stress tests risques climatiques F/HVous êtes intéressés par les problématiques et risques climatiques et environnementaux, vous avez une formation en économétrie, statistique ou modélisation, vous voulez appliquer vos compétences quantitatives et vos connaissances des approches de stress-testing dans un environnement financier stimulant tout en participant au développement durable de notre société.On vous propose de rejoindre une des équipes de la Direction des Risques Groupe de La Banque Postale où vos actions contribueront à vous épanouir et à rendre notre croissance à la fois saine et durable.Présentation de l'entrepriseSaviez-vous qu’à La Banque Postale, on a un regard singulier sur notre métier ? Peut-être parce que notre jeunesse fait de nous une banque avec des convictions. Une banque qui croit vraiment que la finance a un sens, qu’elle joue un vrai rôle sociétal.D’ailleurs, on accompagne plus d’un million de clients financièrement fragiles et on est la 1 ère banque mondiale en matière de RSE grâce nos actions en faveur d’une finance durable.Notre jeunesse nous rend aussi conquérants. A raison Notre Groupe Banque/Assurance accompagne plus de 20 millions de clients, ce qui fait de nous le 3 ème groupe du secteur en France.Et, comme tous les jeunes, on bouillonne d’idées et de projets innovants pour continuer à nous développer, avec toujours le même engagement vis-à-vis de nos collaborateurs : leur offrir toutes les conditions pour s’étonner.Maintenant qu’on se connaît, on vous en dit plus sur le poste ?Vous aurez pour principales missions :1. Concevoir / participer au développement de modèles de stress des portefeuilles d’activités de la banque (et notamment des stress tests climatiques) en fonction de variables macro-économiques- Réflexion, en lien avec les économistes du Groupe, sur les scénarios de risques climatiques et traitement des bases de données- Renforcement du développement de dispositifs de gestion des risques ESG en termes de méthodologie et modélisation, d’outils (stress test et provisionnement)- Ces travaux seront à mener en collaboration étroite avec les autres équipes de la DPTR (département risques ESG, département modélisation, département provisionnement et département veille réglementaire), ainsi qu'avec les équipes en charge des risques de crédit et opérationnels au sein de la Direction des Risques Groupe2. Participer aux travaux récurrents du Pôle (exercices de Stress Tests internes, réglementaires et climatiques) : de la conception des scénarios à la mesure des indicateurs de risque du portefeuille, et en particulier :- Traitement des bases de données- Valorisation du risque de crédit (projection des RWA en approches STD et IRB, projection des provisions selon la norme IFRS9)- Consolidation des travaux réalisés par les équipes de risque de marché, de risque opérationnel, de la Direction Financière.3. Réaliser différentes études permettant de contribuer à la maitrise des risques au sein de la banque et d’éclairer le Management.Votre profilDe formation supérieure de type Ecole d’Ingénieur ou équivalent universitaire avec une spécialité en Econométrie, Statistiques, Modélisation ou Actuariat, vous avez une expérience de 3-7 ans dans un établissement financier, au sein d’une direction des risques ou financière, ou dans un cabinet de conseil type Big4.Parmi vos Compétences :-Bonne culture en économique et compréhension des dynamiques macroéconomiques / microéconomiques ;-Connaissances sur les sujets de risques ESG, risques climatiques et environnementaux ;-Maitrise des outils statistiques de modélisation et de gestion de bases de données (SAS obligatoire, Python, R, VBA, …) et le pack Office ;-Connaissance des approches de stress testing, risque de crédit et IFRS9 ;Vos qualités de communication, pédagogie et de relationnel auprès d'autres départements, votre aisance dans la rédaction de notes méthodologiques en français et en anglais sont des atouts essentiels pour réussir dans cette mission. #J-18808-Ljbffr