Emplois actuels liés à Spécialiste en Analyse Quantitative de Risques - Paris, Île-de-France - Capteo

  • Spécialiste en Risque Quantitatif

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Canopee Group Temps plein

    Vous rejoindrez l'équipe de Canopee Group en tant que Spécialiste en Risque Quantitatif, où vous serez chargé de développer et de mettre en œuvre des modèles de calcul des risques pour les actifs financiers. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes de développement pour intégrer vos modèles dans les systèmes...

  • Spécialiste en Analyse Quantitative de Risques de Marché

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France CMG CONSULTING GROUP Temps plein

    PosteVos missions seront axées sur l'analyse quantitative des risques de marché pour le compte de CMG Consulting Group. Vous serez chargé de :Définir les méthodologies de mesure de risques (VaR, stress test, etc.)Valider les modèles d'évaluation et de calcul des risquesDéfinir les réserves liées aux incertitudes et imperfections des modèles de...

  • Spécialiste en Risque Quantitatif

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Canopee Group Temps plein

    Professionnalisme et Expertise Nous recherchons un spécialiste en risque quantitatif pour rejoindre notre équipe de modélisation financière. Vous serez chargé de développer et de mettre en œuvre des méthodologies de calcul des XVAs, ainsi que de participer à la chaîne de calcul des principaux indicateurs de risque. Vous travaillerez en étroite...

  • Spécialiste en Analyse Quantitative

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France LunaLogic Temps plein

    ContexteNous sommes à la recherche d'un analyste quantitatif talentueux et passionné par Python pour accompagner une grande institution financière dans la mise en œuvre d'un modèle de risque de crédit.Compétences requisesExpérience démontrée en programmation Python pour l'analyse de données et la modélisation statistique avec une maîtrise des...

  • Analyste Quantitatif Risque

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France Canopee Group Temps plein

    Votre MissionNous recherchons un Analyste Quantitatif Risque pour rejoindre notre équipe de spécialistes en finance quantitative au sein de Canopee Group. En tant qu'Analyste Quantitatif Risque, vous serez chargé de contribuer à l'élaboration de modèles de risque complexes et d'assurer la qualité des données et des processus de calcul des...

  • Spécialiste en Analyse Quantitative

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France LunaLogic Temps plein

    ContexteNous recherchons un analyste quantitatif talentueux et passionné par Python pour accompagner une grande institution financière dans la mise en œuvre d'un modèle de risque de crédit.Compétences requisesExpérience démontrée en programmation Python pour l'analyse de données et la modélisation statistique avec une maîtrise des librairies...

  • Spécialiste en Modélisation Quantitative

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Sia Partners Temps plein

    Spécialiste en Modélisation QuantitativeSia Partners recherche un spécialiste en modélisation quantitative pour rejoindre son équipe Quantitative Services. Vous serez chargé de développer et de mettre en œuvre des modèles de risque de crédit pour les institutions bancaires, en tenant compte des réglementations Baloise (III/IV) et des plans...

  • Analyste de Risque Quantitatif SAS

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Taleo Consulting Temps plein

    Mission. Nous sommes à la recherche d'un Quant Analyste de Risque SAS pour renforcer notre équipe de Risk Analysis chez Taleo Consulting. Compétences requises. Effectuer des analyses de risque quantitatives en utilisant SAS et d'autres outils analytiques pour identifier, mesurer et atténuer les risques potentiels. Concevoir, développer et...

  • Spécialiste en Risque de Crédit Quantitatif

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps plein

    Présentation du poste Nous recherchons un Spécialiste en Risque de Crédit Quantitatif pour rejoindre notre équipe de la Direction Risk & Permanent Control (RPC) au sein de Crédit Agricole CIB. Vous serez chargé de l'élaboration, de la mise en place et du suivi des différentes méthodologies d'estimation du risque de crédit pour l'ensemble des...

  • Analyste Quantitatif des Risques Financiers

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Canopee Temps plein

    MissionNous recherchons un Analyste Quantitatif des Risques pour rejoindre notre équipe de spécialistes de la modélisation des risques financiers.Votre mission consiste à travailler sur la modélisation des risques financiers, notamment sur les méthodologies de calcul des XVAs et la mise en place de la FRTB.

  • Expert en Gestion d'Actifs et en Analyse Quantitative

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Montpensier Finance Temps plein

    Montpensier Finance, société de gestion indépendante, recherche un Analyste Quantitatif en Gestion d'Actifs pour renforcer son équipe. Le candidat idéal sera un spécialiste en gestion d'actifs avec une solide expérience en analyse quantitative. Il devra être capable de: Assister au déploiement et à l'amélioration d'outils propriétaires, notamment...

  • Spécialiste en Analyse de Risque

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Safir Consulting Temps plein

    Mission :L'équipe ALM de la direction de gestion des risques de Safir Consulting recherche un Analyste Quantitatif pour renforcer son dispositif de seconde ligne de défense dans le cadre de la réglementation ESG.Ce poste consiste à réaliser une revue complète des contrôles ESG réalisés par la première ligne de défense sur les actifs...

  • Spécialiste en Modélisation Quantitative

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France Quanteam Temps plein

    Offre de Carrière : Spécialiste en Modélisation QuantitativeQuanteam recrute actuellement un spécialiste en modélisation quantitative pour renforcer son équipe de professionnels de la finance. Présentation de l'OffreConformément à son engagement en faveur de l'innovation et de la croissance, Quanteam lance une offre de carrière pour un...

  • Spécialiste en Modélisation Quantitative

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Capteo Temps plein

    Capteo recherche un Spécialiste en Modélisation Quantitative pour rejoindre son équipe R&D Front-Office. Vous serez chargé de la réalisation de projets de recherche quantitative de type CIR et de la structuration & promotion d'offres commerciales. Vous devrez avoir une expérience en analyse quantitative et une connaissance poussée en modélisation...

  • Analyste Quantitatif Risque

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Canopee Group Temps plein

    MissionVous rejoindrez l'équipe de Canopee Group comme Analyste Quantitatif Risque, où vous serez chargé de développer des modèles de calcul des risques et de contribuer à la mise en place de la FRTB.Compétences requisesExpérience significative en finance quantitativeBonne connaissance des produits dérivés (taux, FX, actions,...

  • Expert en Analyse Quantitative

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France LunaLogic Temps plein

    ContexteNous recherchons un expert en analyse quantitative pour accompagner une grande institution financière dans l'implémentation d'un modèle de risque de crédit.Le profil recherché a validé un diplôme en mathématiques, statistiques et finance.Compétences requisesExpérience en programmation PythonConnaissance des modèles de risque de...

  • Analyste Quantitatif de Risque

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps plein

    Crédit Agricole SA - Recherche d'un Analyste Quantitatif de RisqueL'équipe de Notation et Méthodes de Crédit de la Direction des Risques de Crédit Agricole SA recherche un Analyste Quantitatif de Risque pour contribuer à l'élaboration, la mise en place et le suivi des méthodologies d'estimation du risque de crédit.Compétences...

  • Spécialiste en Modélisation Quantitative

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Sia Partners Temps plein

    Spécialiste en Modélisation QuantitativeSia Partners recherche un spécialiste en modélisation quantitative pour rejoindre son équipe de Quantitative Services. Vous serez chargé de piloter et de réaliser des missions de modélisation et de mise en œuvre opérationnelle des modèles de risque de marché et CVA dans le cadre de Bâle...

  • Analyste Quantitatif Risque

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Canopee Group Temps plein

    MissionVous rejoindrez l'équipe de Canopee Group comme Analyste Quantitatif Risque, où vous serez chargé de développer des modèles de calcul des risques et de contribuer à la mise en place de la FRTB.Compétences requisesExpérience significative en finance quantitativeBonne connaissance des produits dérivés (taux, FX, actions,...

  • Analyste Quantitatif Risque de Crédit

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Canopee Temps plein

    MissionNous recherchons un Analyste Quantitatif Risque de Crédit pour rejoindre notre équipe de conseillers multi-spécialistes. Ce professionnel sera chargé de modéliser le risque de crédit dans le cadre des exigences réglementaires et des normes comptables.ResponsabilitésModélisation du risque de crédit (PD, LGD, EAD) dans le cadre des exigences...

Spécialiste en Analyse Quantitative de Risques

Il y a 2 mois

Paris, Île-de-France Capteo Temps plein

Mission

Nous recherchons un spécialiste en analyse quantitative de risques pour rejoindre notre équipe de Risk à Capteo.

Rôle

Vous serez chargé de l'analyse quantitative des risques pour les produits dérivés et la gestion des risques pour les activités de trading.

Responsabilités

  • Analyser les risques liés aux produits dérivés et développer des modèles de valorisation pour les produits exotiques.
  • Valider les modèles de valorisation des produits dérivés et les modèles de dépréciation IFRS 9.
  • Conception et/ou revue des modèles de mesure de risque financier : Expected Shortfall, xVA (CVA, DVA, FVA, Collateral VA), IPV de données complexes, IRRBB,...
  • Participer activement au développement de la practice Risk : veille réglementaire, élaboration de projets de recherche, publications, structuration et promotion d'offres commerciales, réponse aux appels d'offres, formation (interne et externe), évaluation de candidats.

Profil

Vous êtes titulaire d'un PhD ou diplomé(e) d'une grande école avec une spécialisation en mathématiques appliquées à la Finance, avec des connaissances poussées en modélisation quantitative, calcul stochastique, statistiques.

Vous avez acquis de solides connaissances des produits dérivés et de leurs modèles de valorisation ainsi que des différentes techniques de gestion et de mesure des risques.

Vous possédez une première expérience réussie en tant que Quant Risk Analyst : Model design ou validation, mise en conformité réglementaire (FRTB, TRIM,...).

De plus, vous disposez de bonnes compétences en développement (C++, Matlab, R, Python, VBA/Excel,...).

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités rédactionnelles, de communication et de gestion du stress.

Ce poste nécessite une maîtrise courante de l'anglais.