Ingénieur/Ingénieure validation et vérification

il y a 4 jours

Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein
Présentation du poste

L'équipe « Risk Management et validation de modèles ALM » du département Risques et Contrôles (DPF/RC) de la Direction est à la recherche d'un Ingénieur/Ingénieure validation et vérification pour accompagner le développement de tous les métiers en pilotant dans la durée les équilibres financiers du Groupe.

Missions principales
  1. Réaliser la revue indépendante des modèles ALM d'écoulement des postes du bilan utilisés dans le cadre de la mesure des risques de taux et de liquidité de CASA, des Caisses régionales et de LCL.
  2. Analyser la qualité des données utilisées, les hypothèses, les paramètres et les choix méthodologiques retenus, les éventuels outils/programmes développés en interne pour le modèle revu, les résultats et leur robustesse.
  3. Développer vos propres outils d'analyse de données et de modélisation, avec un focus sur le traitement de quantités de données importantes.
  4. Participer aux projets de DPF d'améliorer les outils de pilotage du risque de taux par des analyses statistiques et des modèles de simulation.
  5. Identifier les potentielles limites et restrictions du modèle et l'appréciation du risque de modèle, tout en prenant en compte le principe de proportionnalité.
  6. Vérifier le respect du cadre normatif et réglementaire et contribuer à la gestion du risque modèle.
  7. A l'issue de ces travaux, formaliser et présenter vos conclusions aux équipes en charge du développement des méthodologies concernées dans le cadre d'un comité technique, en vue de la validation des modèles en Comité Actif-Passif CASA.
Contexte

L'équipe « Risk Management et validation de modèles ALM » fait partie intégrante de la Direction des Risques du Groupe (DRG) et est rattachée hiérarchiquement au responsable de DPF. Le responsable du département DPF/RC est également fonctionnellement rattaché au responsable de DPF.

Compétences requises

Vous devez avoir une bonne connaissance des modèles ALM, des risques opérationnels et des systèmes de gestion financière. Vous devez également être capable de développer vos propres outils d'analyse de données et de modélisation.

Comment postuler

Veuillez envoyer votre candidature, accompagnée de votre CV et d'une lettre de motivation, à l'adresse suivante : [adresse email ou lien vers le site de recrutement].

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