Analyste quantitatif méthodologie bâle ii
il y a 2 semaines
La Direction des Risques de CACIB recherche un Analyste Quantitatif Risque au sein de l'équipe «Notation et Méthodes de crédit».
Au sein de la direction Modèles Risque et Portefeuille, le service Notation et Méthodes de Crédit est spécialisé dans l'élaboration, la mise en place et le suivi des différentes méthodologies d'estimation du risque de crédit pour l'ensemble des métiers de la banque, notamment dans le cadre des exigences réglementaires (Bâle II). Dans le cadre de la réglementation Bâle 2, ce poste est relatif à la modélisation statistique et au backtesting des périmètres CACIB validés en méthode avancée: modèles Large Corporate, Banques et Souverains. Réalisation de projets transverses en lien avec le calibrage et le backtesting des modèles de risque de crédit: backtesting, benchmark, stress-tests, chiffrage d'impacts en RWA. Au sein de l'équipe de Notation et Méthodes de Crédit, le collaborateur sera en charge de la réalisation des travaux de backtesting. Vos missions principales seront les suivantes :- Réaliser des travaux de backtesting sur les modèles de probabilité de défaut et de perte en cas de défaut.
- Contribuer au suivi de la performance des modèles internes en réalisant les backtestings annuels.
- Effectuer les travaux de benchmarking.
- Réalisation de projets transverses (chiffrage d'impact en RWA, stress tests,...).
#J-18808-Ljbffr
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Analyste quantitatif méthodologie bâle ii
il y a 2 semaines
Montrouge, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps pleinModélisation et backtesting de risque de créditL'équipe de Notation et Méthodes de Crédit de CACIB recherche un Analyste Quantitatif Risque pour contribuer à l'élaboration et au suivi de méthodologies d'estimation du risque de crédit.Le candidat sélectionné sera en charge de la modélisation statistique et du backtesting des...
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Analyste quantitatif méthodologie bâle ii
il y a 2 semaines
Montrouge, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps pleinAnalyste quantitatif méthodologie bâle ii – Spécialiste des modèles de risque de crédit La Direction des Risques de CACIB recherche un Analyste Quantitatif Risque au sein de l'équipe «Notation et Méthodes de crédit». Au sein de la direction Modèles Risque et Portefeuille, le service Notation et Méthodes de Crédit est spécialisé dans...
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Analyste quantitatif méthodologie bâle ii
il y a 2 semaines
Montrouge, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps pleinAnalyste quantitatif méthodologie bâle ii – Développeur de modèles de risque de crédit La Direction des Risques de CACIB recherche un Analyste Quantitatif Risque au sein de l'équipe «Notation et Méthodes de crédit». Au sein de la direction Modèles Risque et Portefeuille, le service Notation et Méthodes de Crédit est spécialisé dans...
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Analyste quantitatif en méthodologie de risque de crédit
il y a 1 semaine
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du posteType de métierLes métiers de la banque de financement et des risquesTypes de métiers complémentairesLes métiers de l'analyse financière et économiqueIntitulé du posteAnalyste quantitatif en méthodologie de risque de crédit - Bâle II - BacktestingType de contratCDDPoste avec managementNonCadre / Non CadreCadreMissionsLa...
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Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du posteCrédit Agricole CIB recherche un Analyste quantitatif en méthodologie de risque de crédit pour rejoindre son équipe de Notation et Méthodes de crédit.Type de métierRisques / Contrôles permanentsTypes de métiers complémentairesAnalyse financière et économiqueIntitulé du posteAnalyste quantitatif en méthodologie de risque de...
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Analyste quantitatif en méthodologie de risque de crédit
il y a 1 semaine
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du posteType de métierLes métiers de la banque de financement et des risquesTypes de métiers complémentairesLes métiers de l'analyse financière et économiqueIntitulé du posteAnalyste quantitatif en méthodologie de risque de crédit - Bâle II - BacktestingType de contratCDIPoste avec managementNonCadre / Non CadreCadreMissionsLa...
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Analyste quantitatif en méthodologie Bâle II
il y a 2 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du posteL'équipe de Notation et Méthodes de Crédit de Crédit Agricole CIB recherche un Analyste Quantitatif Risque pour rejoindre l'équipe de Modélisation et Backtesting.MissionsRéaliser les travaux de calibrage statistique des méthodologies PD / LGD sur le périmètre des Large Corporates, des Banques et des Souverains en...
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Analyste quantitatif méthodologie Bâle II
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinRecherche d'un Analyste Quantitatif RisqueL'équipe de Modélisation et Backtesting de la Direction des Risques de Crédit Agricole CIB recherche un Analyste Quantitatif Risque pour renforcer son équipe.MissionsRéaliser des travaux de calibrage statistique des méthodologies PD / LGD sur le périmètre des Large Corporates, des Banques et des...
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Analyste Quantitatif Risque Crédit Bâle II
il y a 5 jours
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinPoste : Analyste Quantitatif Risque Crédit Bâle IIDescription :L'équipe de gestion des risques de Crédit Agricole CIB recherche un Analyste Quantitatif Risque Crédit Bâle II pour renforcer son équipe de modélisation de risque. Vous rejoindrez l'équipe responsable de l'élaboration, de la mise en place et du suivi des différentes...
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Analyste quantitatif méthodologie bâle ii
il y a 2 semaines
Montrouge, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps pleinSpécialiste Risque Crédit - Méthodologie Bâle IIL'équipe de Modélisation et Backtesting de la Direction des Risques de CACIB recherche un Spécialiste Risque Crédit pour contribuer à l'élaboration et au suivi des méthodologies d'estimation du risque de crédit.Le Spécialiste Risque Crédit sera en charge de la modélisation statistique...
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Analyste quantitatif Bâle II
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du posteL'équipe de Notation et Méthodes de Crédit de Crédit Agricole CIB recherche un Analyste Quantitatif Risque pour rejoindre son équipe de Modélisation et Backtesting.MissionsLe candidat sélectionné sera chargé de réaliser des travaux de calibrage statistique des méthodologies PD / LGD sur le périmètre des Large Corporates,...
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Analyste quantitatif Bâle II
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du posteL'équipe de Notation et Méthodes de Crédit de Crédit Agricole CIB recherche un Analyste Quantitatif pour rejoindre son équipe de modélisation et backtesting.MissionsRéaliser les travaux de calibrage statistique des méthodologies PD / LGD sur le périmètre des Large Corporates, des Banques et des Souverains en utilisant,...
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Analyste quantitatif méthodologie bâle ii
il y a 2 semaines
Montrouge, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps pleinPoste de Responsable de la Cellule Backtesting des Modèles BâloisL'équipe Notation et Méthodes de Crédit de la Direction des Risques de CACIB recherche un spécialiste en méthodologie de crédit et modélisation bâle ii pour rejoindre notre équipe.Missions PrincipalesRéférent de la cellule backtesting : définition de la feuille de route,...
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Analyste quantitatif
il y a 2 semaines
Montrouge, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps pleinAnalyste quantitatif - Élaboration et suivi de méthodologies d'estimation du risque de créditL'équipe de Notation et Méthodes de Crédit de CACIB recherche un Analyste Quantitatif pour contribuer à l'élaboration et au suivi de méthodologies d'estimation du risque de crédit.Le candidat sélectionné sera en charge de la modélisation...
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Analyste quantitatif Bâle II
Il y a 2 mois
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du posteL'équipe de Notation et Méthodes de Crédit de Crédit Agricole CIB recherche un Analyste Quantitatif Risque pour renforcer son équipe de modélisation et backtesting.MissionsLe candidat sélectionné sera chargé de réaliser des travaux de calibrage statistique des méthodologies PD / LGD sur le périmètre des Large Corporates,...
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Analyste quantitatif Bâle II
il y a 1 mois
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du posteL'équipe de Notation et Méthodes de Crédit de Crédit Agricole CIB recherche un Analyste Quantitatif Risque pour rejoindre son équipe de Modélisation et Backtesting.MissionsLe candidat sélectionné sera chargé de réaliser des travaux de calibrage statistique des méthodologies PD / LGD sur le périmètre des Large Corporates,...
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Analyste quantitatif méthodologie bâle ii
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinResponsable de la cellule backtesting des modèles bâloisLa Direction des Risques de Crédit Agricole CIB recherche un responsable de la cellule backtesting des modèles bâlois au sein de l'équipe notation et méthodes de crédit.Le service Notation et Méthodes de Crédit est spécialisé dans l'élaboration, la mise en place et le suivi des...
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Analyste quantitatif en méthodologie de risque de crédit Bâle II
il y a 1 semaine
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du posteCrédit Agricole CIB recherche un Analyste quantitatif en méthodologie de risque de crédit pour rejoindre son équipe de Notation et Méthodes de crédit.Le candidat idéal possède une double expertise en matière de méthodologies de risque de crédit et de connaissance des métiers de banque de financement.MissionsRéaliser des...
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Analyste Quantitatif Risque Crédit Bâle II
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du posteL'entreprise Crédit Agricole CIB recherche un Analyste Quantitatif Risque Crédit Bâle II pour rejoindre son équipe de gestion des risques.MissionsRéaliser des backtesting des modèles internes pour s'assurer de leur performance et de leur robustesse.Réaliser des travaux de recherche sur de nouveaux indicateurs et tests...
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Analyste quantitatif Bâle II
il y a 2 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du posteL'équipe de Notation et Méthodes de Crédit de Crédit Agricole CIB recherche un Analyste Quantitatif Risque pour renforcer son équipe.MissionsRéaliser des travaux de backtesting sur les modèles de probabilité de défaut et de perte en cas de défautContribuer au suivi de la performance des modèles internes en réalisant les...
