Spécialiste de données et modélisateur de risques dans le secteur financier

il y a 4 jours


Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole S.A. Temps plein
Présentation du poste
Résumé :
Vous rejoindrez la Direction des contrôles, de la conformité et des risques de Crédit Agricole S.A. en tant que spécialiste de données et modélisateur de risques.

Détails du poste
Votre mission consiste à développer des techniques innovantes afin de concevoir, suivre et optimiser les modèles de gestion du risque (Provisions IFRS9 et Stress-Test) des métiers du leasing (Crédit-Bail) et du factoring (Affacturage). Vous serez en charge de missions variées, à fort enjeu stratégique, impactant le Coût du Risque de CALF :
- l'évolution, le maintien et l'optimisation des modèles de Provisionnement IFRS9,
- le calcul d'impact en Coût du Risque en cas d'évolution d'un paramètre ou d'un scénario macro-économique,
- le suivi et backtesting de modèles existants (PD/Notation, LGD/perte en cas de défaut, SICR/Dégradation significative, Stress/Forward Looking),
- la réalisation des stress tests (EBA/BCE, climatique ou budgétaire),
- la justification, auprès des auditeurs internes ou externes de la méthodologie de provisionnement sur les encours sains,
- le change management auprès des entités internationales du Groupe CAL&F utilisant des modèles,
- la contribution aux projets modèles de la ligne métier Risques,
- la présentation des travaux auprès de différents publics (Direction Générale, Directions métiers, équipes projets...).

Missions clés
- Développement de modèles réglementaires innovants
- Conception et validation de modèles réglementaires avec backtesting
- Calcul d'impact en Coût du Risque
- Suivi et backtesting de modèles existants
- Réalisation des stress tests
- Justification de la méthodologie de provisionnement
- Change management auprès des entités internationales
- Contribution aux projets modèles de la ligne métier Risques

Compétences requises
- Connaissances des langages Python, SAS, R, SQL fortement recommandée
- Expérience réussie dans le domaine de la modélisation du risque de crédit dans un établissement bancaire
- Compétences statistiques et modélisation (segmentation, régression linéaire/logistique, séries temporelles)
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Bonne communication orale et écrite
- Force de proposition et curiosité
- Ecoute active
- Capacité à travailler en équipe

Lieu de travail
Hauts-de-Seine, France, Europe

Date prévue de prise de fonction
01/03/2025

Critères candidats
Bac + 5 / M2 et plus, Formation / Spécialisation : Écoles supérieures/Universités spécialisées en Mathématiques, Statistiques, Data Science, Informatique (ex. ENSAI, Paris Dauphine, Paris Sorbonne)
Niveau d'expérience minimum : 3 - 5 ans, Expérience : Expérience significative réussie dans le domaine de la modélisation du risque de crédit dans un établissement bancaire
, Salarié(e) permanent(e), En contrat à durée indéterminée (CDI)

Salaire
25000 euros par an approximatif

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