Modélisation de risque financiers experte

il y a 1 jour


Paris, Île-de-France BANQUE DE FRANCE Temps plein
Profil et compétences requises

L'étudiant ou l'étudiante en master recherche grand école d'ingénieurs ou formation universitaire en mathématiques, statistiques ou actuariat (M2), doit posséder des compétences en statistiques et probabilités. Les compétences en R seraient un plus.

Compétences souhaitées
- Analyse et compréhension du concept de choc bicentenaire
- Connaissances en matière de modèles internes assurantiels et de régime prudentiel Solvabilité II
- Capacité à travailler avec des données disponibles à l'Autorité
- Évaluation de la perte bicentenaire et calibration statistique

Description du poste
Cette offre vous propose d'étudier le lien entre les mouvements récents de la courbe de taux et le niveau de fonds propres réglementaires. Vous travaillerez sur ce sujet avec les données disponibles à l'Autorité et mettre en place une calibration statistique conduisant à évaluer le choc bicentenaire pour le risque de taux d'intérêts. Cette calibration pourrait conduire à évaluer des distributions de pertes sur la base de modèles de valorisation internes à l'Autorité.

Rémunération et avantages
Vous serez rémunéré(e) au Salaire moyen des ingénieurs bancaires français qui est estimé à environ 48 000 € par an. Le stage peut faire l'objet d'un mémoire d'actuariat. Profil : Grande école d'ingénieurs ou formation universitaire en mathématiques, statistiques ou actuariat (M2).

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