Développeur Quantitatif

il y a 3 semaines

Paris, Île-de-France Murex Temps plein
Mise en place d'une surface de volatilité sans arbitrage

Murex est un leader mondial de la fintech dans les solutions de trading, de gestion de risque et de traitement pour les marchés de capitaux.

À partir de nos 19 bureaux, 3 000 Murexiens de plus de 60 nationalités différentes assurent le développement, la mise en œuvre et le soutien de notre plateforme utilisée par les banques, les gestionnaires d'actifs, les sociétés et les entreprises d'énergie, à l'échelle mondiale.

Vous rejoindrez Murex et travaillerez sur les défis d'une industrie au premier rang de l'innovation et prospérerez dans un environnement centré sur les personnes.

Vous serez partie d'une équipe mondiale où vous pouvez apprendre rapidement et rester fidèle à vous-même.

Équipe :

L'équipe « MACS » est responsable de l'implémentation des méthodes d'évaluation innovantes et efficaces cross-actifs (Actions, Changes, Matières Premières, Crédit et Taux). Cela comprend d'une part la compréhension des modèles standards et la conception éventuelle de nouvelles modélisations adaptées aux besoins du marché et d'autre part l'implémentation et la maintenance de solutions (librairie quantitative, service) permettant la calibration des modèles et l'évaluation et le calcul des mesures de risque (sensibilités, VaR, PFE, XVA) des différents produits financiers. Une attention toute particulière est portée sur la précision des différentes méthodes implémentées ainsi que sur l'optimisation des temps de calcul, ce qui nécessite d'adapter les solutions aux technologies les plus innovantes (GPU par exemple).

Missions :

En finance, les produits dérivés les plus simples et les plus liquides sont les options européennes. Sur le marché listé, les cotations de ces produits sont faites en prix ou en volatilité implicite (volatilité à mettre dans la formule de Black & Scholes pour égaler le prix) pour un nombre réduit de maturités et de prix d'exercice (ou strike). Cependant, pour des logiques de valorisations d'options non standard (en strike ou maturité) ou de calibrage de modèles de diffusion par exemple, nous avons besoin de pouvoir déterminer rapidement les prix ou volatilités implicites pour un continuum de strikes et maturités, de manière cohérente avec les cotations des options liquides et en garantissant la non-arbitrabilité (absence de possibilité de construire un portefeuille statique à coût nul et garantissant un gain non nul à l'avenir).

Différents types de méthode de détermination de cette fonction de volatilité implicite existent en pratique (qui peuvent être paramétriques, basées sur des modélisations ou des contraintes mathématiques, etc.) mais elles ne garantissent pas à la fois la rapidité et la non-arbitrabilité en maturité et strike.

Le but de ce stage est d'étudier les plus récentes approches proposées pour résoudre ce problème (à commencer par le SSVI) notamment sur les critères de match des options cotées et de non-arbitrabilité.

Une attention particulière sera portée à la stabilité des méthodes testées, leur rapidité d'exécution et leur performance sur des historiques récents ainsi que sur des conditions de marché plus extrêmes.

Profil :
  • Étudiant en seconde année d'École d'Ingénieurs/Informatique.
  • Vous avez de bonnes connaissances en Python (des connaissances en C++ sont un plus).
  • Vous êtes intéressé par les marchés de capitaux et la modélisation d'actif financier.
  • Dynamique, rigoureux, et autonome, vous êtes capable de travailler dans un environnement agile.
  • Bonne communication orale et écrite en français et en anglais.
Pourquoi nous rejoindre ?
  • En intégrant l'équipe MACS (Murex AnalytiCS), vous travaillerez sur un sujet stimulant et innovant.
  • Vous évoluerez dans une équipe motivée et engagée cross-actifs et cross-technologie.
  • Vous aurez à disposition si besoin les dernières technologies (GPU par exemple).
  • Vous évoluerez dans un environnement agile, international, multiculturel et en croissance.
Durée : 3 mois

  • Développeur Quantitatif

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Greenwitch Temps plein

    Développeur Quantitatif - Greenwitch Notre client est un asset manager innovant qui applique une approche scientifique à la finance pour développer des stratégies d'investissement alternatives. L'équipe Front Execution recherche un Développeur Quantitatif passionné pour rejoindre leur équipe et contribuer au développement de la pipeline de calcul...

  • Développeur Quantitatif

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Global Market Solutions SAS Temps plein

    Développeur Quantitatif pour Global Market Solutions SAS. Nous recherchons un candidat ayant une bonne maîtrise du C++ et une expérience en développement dans un environnement Front-Office. Le candidat doit également avoir un excellent relationnel et une bonne capacité d'analyse. Le poste consiste à développer des librairies de pricing en C++ pour...

  • Développeur C++ Quantitatif

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Global Market Solutions SAS Temps plein

    Développeur C++ Quantitatif Global Market Solutions SAS est un cabinet de Conseil et de Services informatiques qui intervient auprès de clients Grands Comptes des secteurs de la Finance de Marché et du Risk management. Nous proposons à nos clients des prestations de services métier et IT en finance de marché pour les accompagner dans la réussite de...

  • Développeur Quantitatif C++ Senior

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France LunaLogic Temps plein

    ContexteNotre client est une banque de financement et d'investissement internationale de premier plan.Vous intégrerez l'équipe R&D de notre client. Dans le cadre d'une rationalisation des librairies quantitatives, les outils de pricing sont en pleine évolution : unification du pricing, développement d'outils quantitatifs et création de...

  • Développeur Quantitatif C++ Senior

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France LunaLogic Temps plein

    ContexteNotre client est une banque de financement et d'investissement internationale de premier plan.Vous intégrerez l'équipe R&D de notre client. Dans le cadre d'une rationalisation des librairies quantitatives, les outils de pricing sont en pleine évolution : unification du pricing, développement d'outils quantitatifs et création de...

  • Développeur Quantitatif C++ Senior

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France LunaLogic Temps plein

    ContexteNotre client est une banque de financement et d'investissement internationale de premier plan.ObjectifsIntégrer l'équipe R&D de notre client pour rationaliser les librairies quantitatives et développer des outils de pricing unifiés.Compétences requisesConnaissances approfondies de C++ et expérience dans le développement d'outils...

  • Développeur Quantitatif C++ Senior

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France LunaLogic Temps plein

    ContexteNotre client est une banque de financement et d'investissement internationale de premier plan.ObjectifsVous intégrerez l'équipe R&D de notre client pour rationaliser les librairies quantitatives et développer des outils de pricing unifiés.Compétences requisesVous devez avoir une solide connaissance de C++ et une expérience dans le...

  • Ingénieur Quantitatif Senior C++ Fixed Income

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France LunaLogic Temps plein

    Mission IT Quant Senior C++ Notre client, une banque d'investissement internationale de premier plan, recherche un Ingénieur Quantitatif Senior pour rejoindre son équipe R&D en charge des produits de taux / Fixed Income. Compétences requises : - Excellentes compétences en programmation orientée objet C++ - Expertise sur les produits Fixed Income et...

  • Développeur Quantitatif Expert en Finance

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Capteo Temps plein

    Capteo - Une société leader en conseil en managementCréée en 2005, Capteo est une entreprise de premier plan dans le domaine du conseil en management.Salaire estiméLe salaire estimé pour ce poste est de 80 000 à 120 000 euros par an.Description du posteNous recherchons un expert en développement quantitatif pour rejoindre notre équipe de R&D...

  • Développeur Quant C++

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Taleo Consulting Temps plein

    MissionTaleo Consulting recherche un Développeur Quant C++ pour renforcer son équipe Quantitative. Le candidat idéal possèdera une excellente maîtrise de la programmation en C++ et une connaissance approfondie des concepts de mathématiques financières et de la théorie des probabilités.Compétences requisesDiplôme en mathématiques, statistiques,...

  • Quant C++ Développeur

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Taleo Consulting Temps plein

    MissionNous recherchons un Quant C++ Développeur pour renforcer notre équipe Quantitative chez Taleo Consulting.Développer, mettre en œuvre et maintenir des modèles quantitatifs sophistiqués pour l'analyse financière.Effectuer des simulations et des tests de scénarios pour évaluer les risques financiers.Travailler en étroite collaboration avec...

  • Développeur C++ spécialisé en Finance Quantitative

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Amaris Consulting Temps plein

    Description du poste Nous recherchons un expert en développement C++ pour renforcer notre équipe spécialisée en Finance Quantitative. Vous serez impliqué dans un projet visant à simplifier et à rendre stratégique une plateforme utilisée pour la gestion des produits financiers. Cette plateforme est construite sur le progiciel SUMMIT. Vos...

  • Développeur C++ spécialisé en Finance Quantitative

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Amaris Consulting Temps plein

    Description du poste Nous recherchons un spécialiste en développement C++ pour renforcer notre équipe spécialisée en Finance Quantitative. Vous serez impliqué dans un projet visant à simplifier et à rendre stratégique une plateforme utilisée pour la gestion des produits financiers très répandus dans le secteur bancaire. Cette plateforme est...

  • Développeur de logiciels de calculs en physique quantitative

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France CEA Temps plein

    Présentation du posteL'objectif de ce post-doctorat est de développer un algorithme de filtrage par tranche en base d'ondes planes pour les calculs de st, dans le cadre d'un projet de recherche international. Le poste est ouvert aux candidats ayant une expertise en mathématiques appliquées et en programmation parallèle (HPC).Compétences...

  • Développeur Commercial BtoB

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France KARA - Travail Temporaire & Placement Temps plein

    Offre de Développeur Commercial BtoBKARA Travail Temporaire et Placement recherche pour l'un de ses clients, une société de Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile, un Développeur Commercial BtoB en CDI.Présentation de l'entrepriseLe groupe composé de 3 agences, avec 300 personnes en poste en Ile de France, recrute 2 nouveaux Développeurs...

  • Développeur Quant Senior C++ Fixed Income

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France LunaLogic Temps plein

    Mission en tant qu'IT Quant Senior C++L'équipe R&D de Lunalogic recherche un IT Quant Senior C++ pour participer aux développements, aux tests et à la maintenance de la plateforme Summit IT Quant.Compétences requisesExpérience en programmation orientée objet C++Maîtrise des produits Fixed Income et IRD (Interest Rate Derivatives)Expérience...

  • Développeur de Réseaux de Neurones Quantitatifs chez Murex

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Murex Temps plein

    Présentation du StageMurex, un leader mondial en fintech, recherche un stagiaire pour rejoindre son équipe MACS (Murex AnalytiCS). Cette équipe est responsable de l'implémentation de méthodes d'évaluation innovantes et efficientes cross-assets.Vous serez chargé de travailler sur le développement de réseaux de neurones quantitatifs pour évaluer les...

  • Développeur Commercial des Territoires

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Padam Mobility Temps plein

    Développeur Commercial des TerritoiresPadam Mobility recherche un Développeur Commercial des Territoires pour rejoindre son équipe Business Development France. En tant que Chargé de Développement Commercial des Territoires, vous serez responsable de l'établissement de contacts avec de nouveaux clients potentiels en France et dans les territoires...

  • Développeur Commercial en CDI

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France KARA - Travail Temporaire & Placement Temps plein

    KARA Travail Temporaire et Placement recherche un Développeur Commercial en CDI pour l'un de ses clients, une société de Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile.Le groupe composé de 3 agences, avec 300 personnes en poste en Ile de France, recrute 2 nouveaux Développeurs Commerciaux pour développer la zone de Paris et celle de Neuilly sur...

  • Spécialiste IT Quantification C++

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Hesperie Conseil Temps plein

    Développeur Quantitatif C++HESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. Nous recherchons un développeur quantitatif confirmé pour rejoindre nos équipes de Paris 13ème.ResponsabilitésDévelopper, maintenir et optimiser des logiciels quantitatifs en C++.Collaborer avec les équipes de recherche pour...