Responsable de la cellule backtesting des modèles bâlois
il y a 2 semaines
La Direction des Risques de Crédit Agricole SA recherche un responsable de la cellule backtesting des modèles bâlois au sein de l'équipe notation et méthodes de crédit.
Le candidat sera référent au sein d'une cellule de 3 personnes (1 CDI et 2 stagiaires) qui sera en charge du backtesting et du benchmarking des modèles bâlois sur les périmètres Corporate, Specialized lending, Institutions financières et Souverains.
Vous aurez comme principales responsabilités :
Le backtesting et le benchmarking des modèles bâlois, la définition de la feuille de route, l'organisation des travaux de l'équipe, la formation des stagiaires, la référence sur les différentes missions d'audit sur les sujets Backtesting, la validation annuelle des backtestings par l'équipe d'audit de Casa, DRG/VAD, la présentation des résultats annuels de backtesting en Comité Normes et Méthodologie de CAsa, la coordination de la soumission des reportings réglementaires ou métier nécessitant des données de backtesting.
Au cœur du dispositif Bâle 2, ce poste vous apportera une double expertise en matière de méthodologies d'estimation des paramètres réglementaires et de connaissance des métiers de la banque de financement & des Risques.
La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.
Crédit Agricole SA s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.
Critères candidat Niveau d'études minimumBac + 5 / M2 et plus
Formation / SpécialisationEcole de commerce, école d'ingénieur et universités
Niveau d'expérience minimum Compétences recherchéesCompétences techniques du candidat :
Programmation (très bonne maîtrise de SAS, R, Python) et manipulation de base de données
- Modélisation mathématique/statistique
- Maîtrise de la réglementation Bâle 2, notamment des paramètres bâlois PD, LGD, EAD, CCF
- Analyse économique et/ou financière
Compétences comportementales du candidat :
Capacité à communiquer avec aisance et clarté
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Rigueur et sens de l'organisation
- Sens du résultat et des priorités
- Autonomie
Très bonne maîtrise des logiciels de bureautique
Informations générales EntitéA propos de Crédit Agricole SA : Crédit Agricole SA est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022). Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole SA propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.
Pour plus d'information :
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Responsable de la Cellule Backtesting des Modèles Bâlois
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps pleinRecherche d'un Responsable de la Cellule Backtesting des Modèles BâloisL'équipe Notation et Méthodes de Crédit de la Direction des Risques de Crédit Agricole CIB recherche un responsable de la cellule backtesting des modèles bâlois. Le candidat sera en charge du backtesting et du benchmarking des modèles bâlois sur les périmètres Corporate,...
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Responsable de la cellule backtesting des modèles bâlois
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps pleinPoste : Responsable de la cellule backtesting des modèles bâloisLa Direction des Risques de Crédit Agricole CIB recherche un responsable de la cellule backtesting des modèles bâlois au sein de l'équipe notation et méthodes de crédit.ResponsabilitésRéférent de la cellule backtesting : définition de la feuille de route, organisation des travaux...
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Responsable de la cellule backtesting des modèles bâlois
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps pleinRecherche d'un responsable de la cellule backtesting des modèles bâloisLa Direction des Risques de Crédit Agricole CIB recherche un responsable de la cellule backtesting des modèles bâlois au sein de l'équipe notation et méthodes de crédit.Compétences requisesProgrammation (très bonne maîtrise de SAS, R, Python) et manipulation de base de...
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Responsable de la Cellule Backtesting des Modèles Bâlois
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps pleinRecherche d'un Responsable de la Cellule Backtesting des Modèles BâloisL'équipe Notation et Méthodes de Crédit de la Direction des Risques de Crédit Agricole CIB recherche un responsable de la cellule backtesting des modèles bâlois. Ce poste est chargé de la définition de la feuille de route, de l'organisation des travaux de...
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Responsable de la Cellule Backtesting des Modèles Bâlois
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps pleinRecherche d'un Responsable de la Cellule Backtesting des Modèles BâloisL'équipe Notation et Méthodes de Crédit de la Direction des Risques de Crédit Agricole CIB recherche un responsable de la cellule backtesting des modèles bâlois. Le candidat idéal possèdera une bonne maîtrise de la programmation (SAS, R, Python) et de la manipulation de...
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Responsable de la cellule backtesting des modèles bâlois
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps pleinOffre de posteLa Direction des Risques de Crédit Agricole CIB recherche un responsable de la cellule backtesting des modèles bâlois au sein de l'équipe notation et méthodes de crédit.Présentation du posteLe candidat sera référent au sein d'une cellule de 3 personnes (1 CDI et 2 stagiaires) qui sera en charge du backtesting et du benchmarking...
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Responsable de la Cellule Backtesting des Modèles Bâlois
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps pleinRecherche d'un Responsable de la Cellule Backtesting des Modèles BâloisL'équipe Notation et Méthodes de Crédit de la Direction des Risques de Crédit Agricole CIB recherche un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Responsable de la Cellule Backtesting des Modèles Bâlois. Ce poste est chargé de la définition de la feuille de...
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Responsable de la cellule backtesting des modèles bâlois
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps pleinOffre de posteNous recherchons un responsable de la cellule backtesting des modèles bâlois au sein de l'équipe notation et méthodes de crédit.ContexteLa Direction des Risques de Crédit Agricole CIB est spécialisée dans l'élaboration, la mise en place et le suivi des différentes méthodologies d'estimation du risque de crédit pour...
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Responsable de la cellule backtesting des modèles bâlois
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps pleinRecherche d'un responsable de la cellule backtesting des modèles bâloisLa Direction des Risques de Crédit Agricole CIB recherche un spécialiste en notation et méthodes de crédit pour rejoindre l'équipe de notation et méthodes de crédit.Compétences requisesMaîtrise de la programmation (SAS, R, Python) et manipulation de base de...
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Responsable de la cellule backtesting des modèles bâlois
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps pleinOffre de posteLa Direction des Risques de Crédit Agricole CIB recherche un responsable de la cellule backtesting des modèles bâlois au sein de l'équipe notation et méthodes de crédit.ContexteLe service Notation et Méthodes de Crédit est spécialisé dans l'élaboration, la mise en place et le suivi des différentes méthodologies...
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Responsable de la cellule backtesting des modèles bâlois
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps pleinDemande de candidatureCrédit Agricole CIB recherche un responsable de la cellule backtesting des modèles bâlois au sein de l'équipe notation et méthodes de crédit.Compétences requisesProgrammation (très bonne maîtrise de SAS, R, Python) et manipulation de base de donnéesAnalyse économique et/ou financièreEsprit d'analyse et de...
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Analyste quantitatif backtesting PD/LGD H/F
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps pleinPoste de Responsable de la Cellule BacktestingLa Direction des Risques de Crédit Agricole CIB recherche un responsable de la cellule backtesting des modèles bâlois au sein de l'équipe notation et méthodes de crédit.Le candidat sera référent au sein d'une cellule de 3 personnes (1 CDI et 2 stagiaires) qui sera en charge du backtesting et du...
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Analyste quantitatif backtesting PD/LGD H/F
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps pleinPoste de Responsable de la cellule backtesting des modèles bâloisLa Direction des Risques de Crédit Agricole SA recherche un responsable de la cellule backtesting des modèles bâlois au sein de l'équipe notation et méthodes de crédit.Au sein de la direction Modèles Risque et Portefeuille, le service Notation et Méthodes de Crédit est...
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Analyste quantitatif backtesting PD/LGD H/F
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps pleinPoste de Responsable de la cellule backtesting des modèles bâloisLa Direction des Risques de Crédit Agricole SA recherche un responsable de la cellule backtesting des modèles bâlois au sein de l'équipe notation et méthodes de crédit.Au sein de la direction Modèles Risque et Portefeuille, le service Notation et Méthodes de Crédit est...
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Analyste quantitatif Méthodologie Bâle II
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps pleinDescription du poste Le poste d'Analyste Quantitatif est responsable de la modélisation statistique et du backtesting des périmètres CACIB validés en méthode avancée. Le candidat sélectionné sera en charge de la réalisation des travaux de backtesting sur les modèles de probabilité de défaut et de perte en cas de défaut. Il contribuera...
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Chef de Projet Backtesting et Benchmarking
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps pleinChef de Projet Backtesting et BenchmarkingL'équipe Notation et Méthodes de Crédit de la Direction des Risques de Crédit Agricole CIB recherche un chef de projet backtesting et benchmarking. Le candidat sera en charge du backtesting et du benchmarking des modèles bâlois sur les périmètres Corporate, Specialized lending, Institutions financières...
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Spécialiste en Modélisation de Risque Crédit
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps pleinFonction L'Analyste Quantitatif est chargé de la modélisation statistique et du backtesting des périmètres CACIB validés en méthode avancée. Il est responsable de la réalisation des travaux de backtesting sur les modèles de probabilité de défaut et de perte en cas de défaut. Le candidat sélectionné contribuera également au suivi de la...
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Analyste quantitatif Méthodologie Bâle II
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps pleinDescription du poste Nous recherchons un Analyste Quantitatif pour rejoindre notre équipe de Notation et Méthodes de Crédit. Vous serez chargé de la modélisation statistique et du backtesting des périmètres CACIB validés en méthode avancée. Vos missions principales seront les suivantes : Réaliser des travaux de backtesting sur les modèles de...
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Analyste quantitatif
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Crédit Mutuel est une banque coopérative et mutualiste qui appartient à ses 8,9 millions de clients-sociétaires. Nous plaçons la responsabilité et le sens des valeurs sur le long terme au cœur de notre action, toujours avec optimisme.Notre équipeNous sommes une équipe dynamique et animée par un esprit de collaboration. Nous...
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Analyste quantitatif
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Le Crédit Mutuel est une banque coopérative et mutualiste qui appartient à ses 8,9 millions de clients-sociétaires. Nous plaçons la responsabilité et le sens des valeurs sur le long terme au cœur de notre action, toujours avec optimisme.Notre équipeNous sommes une équipe dynamique et animée par un esprit de collaboration. Nous...
