Développeur de modèles de risques

il y a 1 mois


La Défense, France Société Générale Assurances Temps plein
Chargé de développement - outil de suivi des performances des modèles IRB et IFRS 9

Vous rejoignez le département de modèles au sein de la direction des risques du Groupe Société Générale, où vous serez en charge du développement d'un outil de suivi des performances des modèles IRB et IFRS 9.

Missions
  • Travailler sur le développement d'un protocole d'ongoing monitoring commun aux normes IRB et IFRS 9.
  • Paramétrer la probabilité de défaut, le LGD (perte en cas de défaut) et le CCF (facteur de conversion).
  • Comprendre les techniques de validation et de suivi des performances des modèles.
  • Approfondir vos connaissances en gestion des risques bancaires.
  • Vous initier aux techniques de modélisation de modèles réglementaires et de provisionnement.
  • Mettre en application les concepts théoriques dans un environnement bancaire.
  • Développer vos compétences en programmation et en développement d'applications informatiques.
Compétences requises
  • Préparation d'un Bac +5 en École d'ingénieur avec une spécialité en économie, statistiques et/ou en probabilités.
  • Solides connaissances en informatique (Python/R, SAS).
  • Bonnes connaissances bancaires (métiers, Bâle 2 et Bâle 3, IFRS9 etc.) serait un plus.
  • Connaissances en gestion des risques bancaires.
  • Curiosité, ouverture aux nouvelles techniques de modélisation de modèles réglementaires et de provisionnement.
  • Fort esprit d'analyse et capacité de synthèse.
  • Intégrité, rigueur et esprit d'équipe.
Avantages
  • Prime de participation et d'intéressement.
  • Jours de télétravail (selon le rythme de votre service et celui de votre alternance).
  • Prise en charge de 50% de votre titre de transport.
  • Billetterie à prix réduits de notre Comité d'Entreprise (concerts, cinéma, sport...).
  • Offre variée de restaurants d'entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail.


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