Analyste Quantitatif en Modélisation de Risque de Crédit

il y a 6 jours


Paris, Île-de-France SFIL Temps plein
Présentation du poste

Nous recherchons un Analyste Quantitatif en Modélisation de Risque de Crédit pour rejoindre notre équipe de Modélisation Quantitative du Risque de Crédit. Vous serez chargé de concevoir et de gérer les méthodologies de mesure du risque de crédit, ainsi que de participer aux exercices de stress-tests EBA et à l'ICAAP.

Responsabilités
  • Concevoir et gérer les méthodologies de mesure du risque de crédit (Modèles de PD et LGD, LGD Défaut, IFRS 9, Stress tests) et du risque climatique
  • Participer aux exercices de stress-tests EBA et à l'ICAAP
  • Rédiger et maintenir à jour les Guidelines de Modélisation et de backtesting des modèles de crédit de SFIL
  • Assurer la coordination avec les différentes parties prenantes et de produire l'ensemble des livrables permettant une restitution transparente et objective des travaux réalisés
  • Veiller au respect du planning des travaux définis pour chaque projet de modélisation confié
Compétences requises
  • Maitrise des notions liées à la modélisation du risque de crédit bancaire, notamment sur les aspects réglementations (Bâle, IFRS)
  • Maitrise des techniques de modélisation statistique usuelles et avancées en risque de crédit (méthodes de scoring, modélisation de la PD et LGD Bâle 2, modèles de PD/LGD Forward-Looking de provisionnement IFRS, méthodes et modèles utilisées dans le cadre des stress tests des portefeuilles de crédit)
  • Maitrise des logiciels de statistiques Matlab et R
  • Maitrise du pack Office (excel, PowerPoint)
  • Connaissance du langage SQL
Environnement de travail

Vous travaillerez dans un environnement dynamique et en constante évolution, avec une équipe motivée et passionnée par la finance responsable. Vous aurez l'occasion de travailler sur des projets variés et de développer vos compétences dans un domaine en constante évolution.

Comment postuler

Pour postuler, veuillez envoyer votre CV et une lettre de motivation à l'adresse suivante : [adresse email]. Nous vous remercions de votre intérêt pour ce poste et nous sommes impatients de recevoir votre candidature.



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