Spécialiste en Modélisation de Risques

il y a 1 semaine


La Défense, France Société Générale Assurances Temps plein

Vous êtes ici : Stage > Modélisation PD Grandes Entreprises

Présentation

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l'objet d'une discrimination.

Salaire estimé

Nos stagiaires sont rémunérés avec un salaire estimé compris entre 1 200€ et 1 800€ par mois, selon leur niveau de qualification et leur expérience professionnelle.

Description du poste

Vous rejoindrez l'équipe de modélisation de risques au sein de la Direction des risques, où vous travaillerez sur la modélisation et l'évaluation des risques de la banque. Votre rôle consiste à participer aux travaux de développement d'un modèle alternatif de notation sur le périmètre des GE (grandes entreprises) en prenant en compte l'intégration de données comportementales ainsi que les liens éventuels existant entre clients.

Missions
  • Effectuer une recherche bibliographique sur la modélisation du paramètre PD sur les portefeuilles Low Default en vous appuyant sur différentes sources (textes réglementaires, protocoles internes de modélisation, revue de la littérature scientifique)
  • Enrichir les données existantes par des nouvelles variables pertinentes pour l'étude
  • Proposer un modèle statistique alternatif à l'existant qui prend en compte de nouvelles données explicatives (données comportementales, liens entre les clients) et explorer d'autres approches statistiques de modélisation (modèles de régression, modèles de Machine Learning...). A cet effet, vous devrez proposer une stratégie complète de modélisation (traitement de données, sélection/transformation des variables pertinentes, développement et calibrage du modèle, évaluation de la performance)
Compétences requises
  • Maitrise de la programmation sous Python, R
  • Connaissances des approches statistiques et économétriques courantes
  • Bon niveau d'anglais (écrit et oral)
Vos avantages
  • Jours de télétravail (pour tout stage de longue durée et selon le rythme de votre service)
  • Prise en charge de 50% de votre titre de transport
  • Billetterie à prix réduits de notre Comité d'Entreprise (concerts, cinéma, sport...)


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    il y a 4 semaines


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