Ingénieur en finance de marché

il y a 3 semaines


Paris, Île-de-France Murex Temps plein
Mise en place d'une stratégie de modélisation financière innovante

L'équipe de consultants PES Trading Equity de Murex recherche un(e) ingénieur(e) en finance de marché pour rejoindre son équipe de développement de produits dérivés. Vous serez chargé(e) de mettre en place une stratégie de modélisation financière innovante pour évaluer les produits de volatilité, tels que les variance swaps et les options sur variance.

Missions
  • Se documenter sur le fonctionnement du modèle SLV à étudier
  • Proposer une méthodologie pour permettre d'être en ligne avec le prix de marché des variance swaps
  • Mettre en place des tests de pricing, au moyen d'un Jupyter notebook qui sera connecté au service de pricing des modèles ainsi qu'au service de market data
  • Statuer sur la capacité du modèle à évaluer de manière cohérente les options cliquets et les produits de volatilité
  • Proposer des conclusions et formuler des idées d'amélioration de la modélisation
Profil recherché
  • Étudiant(e) en 3ème année d'école d'ingénieurs, ou troisième cycle universitaire, en recherche d'un stage de fin d'études d'une durée de 6 mois
  • Spécialisation en finance de marché
  • Bon niveau en mathématiques requis (algèbre linéaire, calcul stochastique)
  • Bon niveau en programmation Python (numpy, pandas, Jupyter notebooks)
  • Capacité d'apprentissage rapide
  • Sens aigu de l'analyse et problem-solving, aisance dans les problématiques mathématiques
  • Rigueur, précision
  • Esprit d'équipe et collaboratif (environnement agile)
  • Force de proposition et d'initiative
  • Appétit pour le product management
  • Anglais courant
Conditions d'emploi

Entre janvier et mai 2025, durant 6 mois.



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