Spécialiste en Modélisation des Risques Financiers

il y a 3 semaines


Paris, Île-de-France CMG CONSULTING GROUP Temps plein

Poste

Vos missions pour le compte de CMG Consulting Group porteront sur des analyses quantitatives approfondies des risques de marché. Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos équipes pour :

  • Élaborer des méthodologies de mesure de risques précises et fiables (VaR, stress test, etc.),
  • Validerez les modèles d'évaluation et de calcul des risques pour garantir leur exactitude,
  • Vous serez chargé de définir des réserves destinées à absorber les incertitudes et les imperfections des modèles de valorisation,
  • Mettre en œuvre des outils de détermination des paramètres de modèles à partir des prix de marché,
  • Déterminer les méthodes d'estimation des paramètres de marché pour garantir l'exactitude de nos prévisions.

Profil

Pour ce rôle, nous recherchons un professionnel ayant au moins 3 ans d'expérience dans la modélisation quantitative des risques de marchés (VAR, Monte Carlo, etc.) et possédant un diplôme de troisième cycle spécialisé en modélisation et/ou en mathématiques financières. Vous êtes capable de travailler de manière autonome et en équipe pour atteindre les objectifs fixés.

Localité : Île de France

Type de contrat : CDI

Salaire : Environ 70 000 € par an (selon l'expérience et les qualifications)

Comment postuler ? Vous pouvez répondre à cette offre en remplissant notre formulaire en ligne.

CMG Consulting Group est un cabinet de conseil spécialisé dans la modélisation des risques financiers. Nous sommes déterminés à offrir à nos clients des solutions innovantes et efficaces pour les aider à prendre des décisions éclairées.

Nous vous invitons à rejoindre notre équipe de professionnels passionnés par la modélisation financière.



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  • Paris, Île-de-France Sia Partners Temps plein

    Fonction : Spécialiste en Modélisation de RisqueSia Partners recherche un spécialiste en modélisation de risque pour accompagner le développement de l'équipe Quantitative Services.Vous serez amené(e) à piloter et/ou réaliser des missions de modélisation et de mise en œuvre opérationnelle des modèles de risque de crédit, développement de...


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  • Paris, Île-de-France Quanteam Temps plein

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  • Paris, Île-de-France Quanteam Temps plein

    Offre de CarrièreNous recherchons un spécialiste en modélisation de risque pour rejoindre notre équipe de Quanteam. MissionsVous serez chargé de la modélisation et de la mise en œuvre opérationnelle des modèles de risque de marché et CVA dans le cadre de Bâle IV, CRR3 et/ou dans le cadre d'un plan correctif. Vous devrez également développer et...


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  • Paris, Île-de-France Banque de France Temps plein

    Rôle et responsabilitésVous rejoindrez notre équipe de contrôle de risque bancaire en occupant le poste de conseiller en modélisation des risques financiers. Vos missions consisteront à participer à des missions de contrôle sur place, encadré par des collègues plus expérimentés, et à contribuer à l'examen des méthodes de modélisation...