Responsable de Modélisation de Risque de Crédit

il y a 2 jours


Paris, Île-de-France Sia Partners Temps plein

Présentation du poste

Sia Partners recherche un Responsable de Modélisation de Risque de Crédit pour rejoindre son équipe Quantitative Services. Vous serez amené(e) à piloter et/ou réaliser des missions de modélisation et de mise en œuvre opérationnelle des modèles de risque de crédit dans le cadre de la réglementation Baloise (III/IV) et/ou dans le cadre d'un plan correctif.

Compétences requises

  • Expérience en modélisation de risque de crédit
  • Connaissance des langages de programmation R et Python
  • Capacité à travailler en équipe
  • Maîtrise des principaux outils de marché

Responsabilités

  • Piloter et/ou réaliser des missions de modélisation et de mise en œuvre opérationnelle des modèles de risque de crédit
  • Accompagner les équipes de Gestion des Risques sur leurs travaux de revue des modèles
  • Accompagner les équipes d'audit/inspection dans la revue de la gestion de la modélisation et de la gestion du risque modèle

Qualifications

  • Formation quantitative (Master 2 ou Doctorat)
  • Expérience réussie en banque et/ou dans le conseil
  • Expérience en modélisation de risque de crédit

Conditions d'emploi

  • Poste à pourvoir à Sia Partners
  • Contrat à durée indéterminée
  • Salaire compétitif


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    il y a 2 semaines


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    il y a 3 semaines


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    il y a 3 semaines


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    Fonction L'Analyste Quantitatif est chargé de la modélisation statistique et du backtesting des périmètres CACIB validés en méthode avancée. Il est responsable de la réalisation des travaux de backtesting sur les modèles de probabilité de défaut et de perte en cas de défaut. Le candidat sélectionné contribuera également au suivi de la...

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    il y a 4 semaines


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    il y a 1 mois


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    il y a 4 semaines


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