Spécialiste en Valeur de Risque Quantitatif
il y a 3 jours
Nous sommes à la recherche d'un Spécialiste en Valeur de Risque Quantitatif pour rejoindre notre équipe experte au sein du cabinet de conseil Canopee. En tant que membre clé de notre équipe, vous serez responsable de l'analyse et de la gestion des risques liés aux valeurs de contrepartie (xVA) pour nos clients grand comptes.
Compétences requises :
- Maitrise avancée des outils bureautiques (Excel, Word, PowerPoint), VBA et Python
- Grandes qualités rédactionnelles (en français et en anglais)
- Maîtrise des risques individuels (ou risques de contrepartie), risques de marché, risques pays ou de portefeuille et risques opérationnels
Avantages :
- Pack de rémunération motivant et bonus annuel valorisant vos contributions
- Accès à des avantages supplémentaires tels qu'un abonnement sportif ClassPass, un Learning Bonus et des places en loges VIP au Parc des Princes
- Évolution professionnelle garantie avec le Talent Development et le suivi d'un Practice Leader
Salaire estimé : 120 000€ - 150 000€ par an, selon votre expérience et vos qualifications. Vous travaillerez dans un environnement agréable et dynamique où les compétences et les passions sont encouragées. Nous recherchons quelqu'un qui partagera nos valeurs et nous aidera à atteindre nos objectifs.
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Spécialiste Risque Quantitatif Développement
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France Canopee Group Temps pleinDécouvrez votre avenir chez Canopee GroupPour un poste de Spécialiste Risque Quantitatif Développement, nous recherchons un candidat doté d'une expérience significative en finance quantitative. Vous serez en charge du développement de méthodologies de calcul des XVAs et de la mise en place de la FRTB.MissionFaire partie intégrante de la chaîne de...
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Spécialiste en Modélisation Quantitative de Risque
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Quanteam Temps pleinDéveloppez vos compétences en modélisation quantitative de risque Quanteam recrute un spécialiste en modélisation quantitative de risque pour accompagner le développement de la pratique quant du groupe. Vous serez en charge de la modélisation du risque de contrepartie et des missions liées à la validation des pricers/modèles/méthodes numériques....
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Spécialiste en Risque Quantitatif
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Canopee Group Temps pleinPrésentation du posteVotre mission est de rejoindre l'équipe Quantitative Risk Management au sein de la Canopee Group. Vous serez chargé(e) d'évoluer dans des environnements complexes, où vous devrez appréhender différentes classes d'actifs et développer vos compétences en mathématiques financières.Vos responsabilitésFaire partie...
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Spécialiste de Modélisation Quantitative
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Quanteam Temps pleinOffre de posteNous recrutons un spécialiste en modélisation quantitative pour rejoindre notre équipe à Quanteam.Description du posteEn tant que spécialiste en modélisation quantitative, vous serez chargé de développer et d'implémenter des modèles de risque de marché pour nos clients. Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos équipes...
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Analyste Quantitatif Risque
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France Canopee Group Temps pleinVotre MissionNous recherchons un Analyste Quantitatif Risque pour rejoindre notre équipe de spécialistes en finance quantitative au sein de Canopee Group. En tant qu'Analyste Quantitatif Risque, vous serez chargé de contribuer à l'élaboration de modèles de risque complexes et d'assurer la qualité des données et des processus de calcul des...
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Spécialiste en Contrôle Quantitatif des Risques
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France SAFIR CONSULTING Temps pleinSAFIR CONSULTING, un cabinet de Conseil en Management et Systèmes d'information dédié aux secteurs de la Banque et de la Finance, recrute un Spécialiste en Contrôle Quantitatif des Risques.Durant 3 mois, vous rejoindrez l'équipe ALM qui travaille au renforcement de son dispositif de seconde ligne de défense dans le cadre de la réglementation et...
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Paris, Île-de-France Canopee Temps pleinÀ propos de l'Empowering EcosystemNous sommes un cabinet de conseil multi-spécialiste qui a développé ses compétences dans le secteur financier depuis 2009. Nous nous concentrons sur trois expertises phares : Conseil Métier Finance, Data & Transformation digitale. Ici, l'empowerment est au cœur du quotidien de chacun et nous engageons notre...
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Spécialiste en Risques Quantitatifs H/F
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Canopee Temps pleinPrésentation de l'entreprise\Nous sommes un cabinet de conseil multi-spécialiste situé dans le secteur financier, où nous avons développé notre agilité et nos compétences autour de nos 3 expertises phares : Conseil Métier Finance, Data & Transformation digitale.L'empowerment est au cœur de notre quotidien et nous engageons notre collectif...
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Expert en Modélisation Quantitative des Risques de Marché
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France CMG CONSULTING GROUP Temps pleinRejoignez notre équipe pour un poste d'expert en modélisation quantitative des risques de marché !Découvrez le posteVous serez chargé de définir les méthodologies de mesure de risques, telles que le VaR et les stress tests, afin d'identifier les risques potentiels pour nos clients.Vous aurez également la responsabilité de valider les...
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Spécialiste en Modélisation Quantitative de Risques Financiers
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France CMG CONSULTING GROUP Temps pleinCe poste vous offre l'opportunité d'intégrer une équipe dynamique et expérimentée dans le domaine de la modélisation quantitative des risques financiers. Vous travaillerez pour le compte de CMG Consulting Group, un cabinet de conseil en gestion de risques qui accompagne ses clients dans leur stratégie de diversification des actifs.La mission...
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Analyste Quantitatif Risque de Crédit
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France Canopee Temps pleinMissionNous recherchons un Analyste Quantitatif Risque de Crédit pour rejoindre notre équipe de conseillers multi-spécialistes. Ce professionnel sera chargé de modéliser le risque de crédit dans le cadre des exigences réglementaires et des normes comptables.ResponsabilitésModélisation du risque de crédit (PD, LGD, EAD) dans le cadre des exigences...
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Spécialiste en Finance Quantitative
il y a 8 heures
Paris, Île-de-France ALFIC Temps pleinProfessionnalisationNous recherchons un(e) spécialiste en finance quantitative pour accompagner notre client, une grande banque d'affaires de la Place Parisienne. Ce poste est axé sur la conception et le développement d'une librairie financière servant au pricing de produits dérivés Taux et aux calculs d'indicateurs de risque.Définition du posteCe...
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Ingénieur Quantitatif Senior en Risque et ALM
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Digistrat consulting Temps pleinRejoignez Digistrat Consulting comme spécialiste en modélisation de risques et finance ! Nous recherchons un ingénieur quantitatif pour rejoindre notre équipe de validation des modèles financiers.L'objectif principal du poste est de valider l'ensemble des méthodes et modèles financiers du Groupe, notamment les modèles comportementaux, les...
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Analyste Quantitatif Risque
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Digistrat consulting Temps pleinNous sommes à la recherche d'un Analyste Quantitatif Risque pour rejoindre notre équipe de conseil en gestion des risques. Ce poste vous offre l'opportunité de travailler sur des problématiques complexes liées à la gestion des risques, notamment la validation de modèles utilisés pour la gestion actif-passif.Ainsi, vous serez chargé de:">Réaliser...
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Analyste Quantitatif Risque
Il y a 6 mois
Paris, Ile-de-France Canopee Temps pleinQuelques mots sur l’Empowering Ecosystem Nous sommes un cabinet de conseil multi-spécialiste. C’est dans le secteur financier que nous avons développé depuis 2009, notre agilité et nos compétences, autour de nos 3 expertises phares : Conseil Métier Finance, Data & Transformation digitale. Ici, l’empowerment est au cœur du quotidien de chacun et...
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Spécialiste des Modèles de Risque Bancaire
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France BANQUE DE FRANCE Temps pleinLa Dernière Onde : Spécialiste des Modèles de Risque BancaireVous rejoignez l'Inspection Générale de la Banque de France, chargée de réaliser des missions d'inspection décidées par la BCE et l'ACPR.Sous l'égide du Secrétariat Général de l'ACPR, vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes de contrôle sur...
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Spécialiste en Modélisation des Risques Financiers
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Banque de France Temps pleinVous rejoindrez l'équipe de la Banque de France dans le cadre d'un poste de spécialiste en modélisation des risques financiers.Description du PosteLe spécialiste en modélisation des risques financiers sera chargé de mener des travaux de contrôle au sein des établissements de crédit. Vous analyserez et porterez un regard critique sur les...
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Spécialiste en Modélisation de Risque Crédit
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Finalyse Temps pleinPoste de Spécialiste en Modélisation de Risque CréditNous sommes à la recherche d'un Spécialiste en Modélisation de Risque Crédit pour rejoindre notre équipe de conseil en gestion des risques à Paris.Découvrez notre missionLa mission de Finalyse est d'accompagner nos clients dans l'intégration des changements et innovations en matière...
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Analyste Quantitatif Risque de Marché
Il y a 3 mois
Paris, Ile-de-France CMG CONSULTING GROUP Temps pleinPoste Vous exercerez, pour le compte de CMG Consulting Group, des missions de conseil en analyse quantitative sur les risques de marché avec pour principales tâches de : Définir les méthodologies de mesure de risques (VaR, stress test, etc.), Valider les modèles d'évaluation et de calcul des risques, Définir les réserves liées aux...
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Spécialiste en Modélisation Quantitative Financière
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Canopee Temps pleinRôle et ResponsabilitésNous recherchons un Spécialiste en Modélisation Quantitative Financière pour rejoindre notre équipe de Market Risk Quant.Le candidat sélectionné sera responsable de la validation des modèles de tarification utilisés au sein de l'activité XVA, ainsi que de la mise en place d'un modèle de tarification alternatif et de...