Emplois actuels liés à Spécialiste en Modélisation Quantitative Fixed Income Non-Linéaire - Montrouge, Île-de-France - Crédit Agricole CIB

  • Spécialiste en Modélisation Quantitative Fixed Income Non-Linéaire

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du posteEn tant que membre de l'équipe Recherche Quantitative - Fixed Income Non-Linéaire, vous êtes chargé de concevoir et de développer des modèles et des méthodes numériques pour l'évaluation et la gestion des risques. Vos principales responsabilités sont les suivantes : Maintenir, soutenir et optimiser les pricers délivrés...

  • Responsable de Modélisation Fixed Income Non Linéaire

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Présentation du posteL'équipe Quantitative Research de GMD de Crédit Agricole CIB recherche un Responsable de Modélisation Fixed Income Non Linéaire pour renforcer son équipe de spécialistes en valorisation de produits dérivés.MissionsDévelopper et maintenir les outils de pricing délivrés par la Recherche Quantitative.Établir des modèles et...

  • Analyseur Quantitatif Fixed Income Non-Linéaire H/F

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Présentation du posteVous rejoindrez l'équipe Recherche Quantitative - Fixed Income Non-Linéaire, en charge de définir et de développer des modèles et des méthodes numériques d'évaluation et de gestion des risques.ResponsabilitésMaintenir, supporter et optimiser les pricers délivrés par la Recherche Quantitative sur les produits Fixed...

  • Responsable Modélisation Fixed Income Non-Linéaire

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Nous sommes à la recherche d'un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de recherche quantitative - Fixed Income Non-Linéaire. Rôle et responsabilités Vous serez chargé de définir et de développer des modèles et des méthodes numériques pour l'évaluation et la gestion des risques. Plusieurs...

  • Spécialiste en Modélisation et Gestion de Risques Fixed Income

    il y a 6 jours

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Crédit Agricole CIB, un leader sur le marché financier, cherche à recruter un Spécialiste en Modélisation et Gestion de Risques Fixed Income Vous serez intégré(e) dans l'équipe Recherche Quantitative - Fixed Income Non-Linear, où vous travaillerez en étroite collaboration avec les traders, les structurés, le département des risques et les...

  • Spécialiste en Modélisation Financière Non Linaire

    il y a 1 semaine

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Crédit Agricole CIB recherche un Spécialiste en Modélisation Financière Non Linaire pour rejoindre son équipe de Recherche Quantitative - Fixed Income Non-Linéaire.Salaires estimés : 80 000 € - 120 000 € par an, selon expérience et qualifications.Ce poste consiste à définir et développer des modèles et méthodes numériques d'évaluation...

  • Spécialiste en Modélisation Financière Non Linéaire

    il y a 2 jours

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Vue d'ensemble de l'entrepriseCrédit Agricole CIB est une banque internationale qui offre des solutions financières à ses clients.SalaireLe salaire estimé pour ce poste est compris entre 80 000 € et 120 000 € par an, selon les qualifications et l'expérience.Description du posteL'objectif principal de ce rôle est de développer et de...

  • Analyste Quantitatif Fixed Income Non Linear H/F

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du posteType de métierCrédit Agricole CIB - Financement et InvestissementIntitulé du posteAnalyste Quantitatif Fixed Income Non Linear H/FType de contratCDICadre / Non CadreCadreMissionsAu sein de l'équipe Quantitative Research de GMD, vous aurez pour missions de :Développer et maintenir les outils de pricing délivrés par la Recherche...

  • Analyste Quantitatif Fixed Income Non Linear H/F

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Développement d'outils de pricingNous recherchons un Analyste Quantitatif Fixed Income Non Linear pour rejoindre notre équipe Quantitative Research de GMD. Vous aurez pour mission de développer et maintenir les outils de pricing délivrés par la Recherche Quantitative.Évaluation et gestion de risquesVous devrez également être un support pour le...

  • Fixed Income Structurer Assistant

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Job PositionFixed Income Structurer AssistantJoin our Global Markets Division teamCrédit Agricole CIB (Crédit Agricole Corporate and Investment Bank) is a leading global financial institution. Our team is dedicated to delivering innovative solutions to our clients and providing them with high-quality products and services.Job Description:The Fixed Income...

  • Analyste Risque de Marché

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Poste d'analyste risque de marchéVous recherchez un poste d'analyse des risques de marché et vous avez un intérêt pour les risques financiers ?La Direction des Risques de Crédit Agricole CIB a pour missions principales la maîtrise et le contrôle de l'ensemble des risques de Crédit Agricole CIB, afin de minimiser le coût du risque des...

  • Analyste quantitatif H/F

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du posteCrédit Agricole Corporate and Investment Bank recherche un Analyste quantitatif H/F pour rejoindre son équipe de validation modèles RPC / MCR / Market Risk Analytics Team (MRA) sur les activités de dérivés de taux d'intérêt et Cross Assets.L'équipe MRA est responsable de la validation des modèles pour toutes les activités de...

  • Analyste quantitatif Early Detection

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du posteL'équipe Modèles Quantitatifs de Portefeuille au sein du département Modèles et Risques de Portefeuille de Crédit Agricole CIB recherche un expert en analyse quantitative pour rejoindre leur équipe.MissionsL'analyste quantitatif Early Detection aura pour mission de:Concevoir et mettre en œuvre les modèles de calcul des...

  • Analyste Quantitatif Risque Crédit Bâle II

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Poste : Analyste Quantitatif Risque Crédit Bâle IIDescription :L'équipe de gestion des risques de Crédit Agricole CIB recherche un Analyste Quantitatif Risque Crédit Bâle II pour renforcer son équipe de modélisation de risque. Vous rejoindrez l'équipe responsable de l'élaboration, de la mise en place et du suivi des différentes...

  • Analyste Quantitatif Risque Crédit Bâle II

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du posteType de métierLes métiers de la banque Crédit Agricole CIBTypes de métiers complémentairesMétiers de la banque Crédit Agricole CIB - Analyse financière et économiqueMétiers de la banque Crédit Agricole CIB - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestionMétiers de la banque Crédit Agricole CIB - Risques / Contrôles...

  • Ingénieur quantitatif H/F

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du posteCrédit Agricole CIB recherche un Ingénieur quantitatif H/F pour rejoindre son équipe de Risques et Contrôles Permanents.Type de métierRisques / Contrôles permanentsTypes de métiers complémentairesAnalyse financière et économiqueIntitulé du posteIngénieur quantitatif H/FType de contratCDIPoste avec managementNonCadre / Non...

  • Spécialiste en Analyse Quantitative

    il y a 2 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Vous cherchez un défi passionnant en finance de marché ? Nous sommes à la recherche d'un Spécialiste en Analyse Quantitative pour rejoindre notre équipe de professionnels passionnés par l'évolution constante du marché.Missions clés :Contrôler les données de revenus sur le périmètre international, grâce à la création d'un nouvel...

  • Analyste quantitatif Early Detection

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du posteType de métierLes risques et contrôles permanents (RPC) identifient, analysent, mesurent et contrôlent les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques de portefeuille ainsi que les risques opérationnels.Le département Modèle de Risque et de Portefeuille (MRP) est en charge de concevoir et mettre en œuvre les...

  • Analyste quantitatif en méthodologie de risque de crédit Bâle II

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du posteCrédit Agricole CIB recherche un Analyste quantitatif en méthodologie de risque de crédit pour rejoindre son équipe de Notation et Méthodes de crédit.Type de métierRisques / Contrôles permanentsTypes de métiers complémentairesAnalyse financière et économiqueIntitulé du posteAnalyste quantitatif en méthodologie de risque de...

  • Analyste quantitatif Early Detection

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du posteType de métierLes risques et contrôles permanents (RPC) de Crédit Agricole CIB identifient, analysent, mesurent et contrôlent les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques de portefeuille ainsi que les risques opérationnels.Le département Modèle de Risque et de Portefeuille (MRP) est en charge de concevoir et...

Spécialiste en Modélisation Quantitative Fixed Income Non-Linéaire

il y a 1 mois

Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

Présentation du poste

L'équipe Recherche Quantitative - Fixed Income Non-Linéaire de Crédit Agricole CIB recherche un spécialiste en modélisation quantitative pour développer des modèles et des méthodes numériques d'évaluation et de gestion des risques.

Responsabilités

  • Maintenir, supporter et optimiser les pricers délivrés par la Recherche Quantitative sur les produits Fixed Income non linéaires.
  • Développer de nouveaux modèles de valorisation accompagnés de leurs métriques de risques.
  • Proposer des approches innovantes de modélisation, de résolution numérique ou d'étude des risques en gestion.
  • Accompagner le trading, la structuration, le département des risques et les équipes informatiques dans leur utilisation des pricers.
  • Introduire des cas d'usage d'IA ou Machine Learning aux activités du périmètre.

Compétences requises

  • Connaissances approfondies en modélisation quantitative et en gestion des risques.
  • Expérience en développement de modèles de valorisation et en optimisation de pricers.
  • Compétences en résolution numérique et en modélisation.
  • Capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement.