Spécialiste en Modélisation Quantitative

il y a 4 semaines

Paris, Île-de-France Canopee Group Temps plein
Missions et Responsabilités

Description du poste

Ce qui vous attend chez Canopee Group :

  • Développer des nouvelles méthodes en s'appuyant sur une connaissance approfondie des processus stochastiques et des modèles de volatilité (stochastique, locale et modèle à saut).
  • Optimiser les méthodes de calibration via des algorithmes d'optimisation.
  • Permettre un pricing optimal de chacun des produits étudiés, nécessitant une compréhension fine des caractéristiques de ces produits.
  • Intégrer vos solutions dans les librairies de pricing, s'assurer de leur stabilité et pérennité, et former les futurs utilisateurs de la librairie.
  • Implémenter les sensibilités (grecques) qui serviront aux traders pour la gestion du book.

Vous évoluerez également au sein de la Practice Quant de Canopee Group, développant des travaux de recherches innovants en modélisation stochastique et valorisation d'instruments exotiques.

Compétences et Expériences Requises

Vous devez disposer :

  • d'une expérience significative en finance quantitative, avec des compétences en mathématiques stochastiques et en programmation orientée objet (C++, C#, Python).
  • d'un esprit d'analyse et d'un intérêt pour les environnements complexes.
  • d'un niveau d'anglais vous permettant d'échanger naturellement à l'oral et à l'écrit.
  • d'un esprit d'initiative et d'une capacité à challenger le statu-quo.
  • d'une volonté de co-construire et de développer constamment vos compétences dans un élan collectif.
Notre Proposition

Rejoignez un écosystème riche de diversité, d'expériences et de profils, en perpétuel mouvement.

Donnez du sens et du pouvoir à votre carrière, prenez des initiatives, réalisez et créez vos propres opportunités.

Évoluez en continu : cette aventure est autant la vôtre que la nôtre.

Coconstruisez votre trajectoire professionnelle pour vous épanouir et atteindre vos objectifs.

Ici, vos expertises grandiront et s'exprimeront totalement.

Ici, vous pourrez vous accomplir dans des business units à fort potentiel.

Ici, vous partagerez des projets internes à forte valeur ajoutée.

Ici, votre singularité fera la nôtre.

  • Spécialiste en Modélisation Quantitative

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Digistrat consulting Temps plein

    Mission de Longue Durée Nous recherchons un Spécialiste en Modélisation Quantitative pour rejoindre notre équipe de Digistrat Consulting.Contexte : La mise en place d'une nouvelle génération de stress financiers nécessite l'implémentation de scripts C# décrivant les stress et des fonctionnalités de la lib en C++ nécessaires aux calculs.Objectifs :...

  • Spécialiste en Modélisation Quantitative

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Digistrat consulting Temps plein

    Mission de Longue Durée Nous recherchons un Spécialiste en Modélisation Quantitative pour rejoindre notre équipe de Digistrat Consulting.Contexte : La mise en place d'une nouvelle génération de stress financiers nécessite l'implémentation de scripts C# et des fonctionnalités de la lib en C++ pour les calculs.Objectifs : - Implémenter les scripts C#...

  • Spécialiste en Modélisation Quantitative

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Digistrat consulting Temps plein

    Mission de Longue Durée Nous recherchons un Spécialiste en Modélisation Quantitative pour rejoindre notre équipe de Digistrat Consulting.Contexte : La mise en place d'une nouvelle génération de stress financiers nécessite l'implémentation de scripts C# et des fonctionnalités de la lib en C++ pour les calculs.Objectifs : - Implémenter les scripts C#...

  • Spécialiste en Modélisation Quantitative

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Digistrat consulting Temps plein

    Mission de Longue Durée Nous recherchons un Spécialiste en Modélisation Quantitative pour rejoindre notre équipe de Digistrat Consulting.Contexte : La mise en place d'une nouvelle génération de stress financiers nécessite l'implémentation de scripts C# et des fonctionnalités de la lib en C++ pour les calculs.Objectifs : - Implémenter les scripts C#...

  • Consultant Spécialiste en Modélisation Quantitative

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Algofi Temps plein

    Présentation du poste Dans le cadre de la croissance de nos activités, notre cabinet de conseil en finance recherche un expert en modélisation quantitative pour rejoindre notre équipe de recherche quantitative en finance. Vous aurez la possibilité d'intervenir au sein d'un cabinet expert qui vous permettra de progresser et d'intervenir dans le...

  • Responsable de la Modélisation Quantitative

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Milleis Banque Privée Temps plein

    Poste de Responsable de la Modélisation QuantitativeNous recherchons un expert en modélisation quantitative pour rejoindre notre équipe de gestion des risques et conformité à Milleis Banque Privée.Compétences requisesMaîtrise des techniques d'analyse statistique et de dataminingConnaissance des langages SQL, SAS, R et PythonExpérience en banque ou...

  • Responsable de la Modélisation Quantitative

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Milleis Banque Privée Temps plein

    Poste de Responsable de la Modélisation QuantitativeNous recherchons un expert en modélisation quantitative pour rejoindre notre équipe de gestion des risques et conformité à Milleis Banque Privée.Compétences requisesMaîtrise des techniques d'analyses statistiques, de datamining et de data visualisationConnaissance des langages SQL, SAS, R et...

  • Responsable de la Modélisation Quantitative

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Milleis Banque Privée Temps plein

    Poste de Responsable de la Modélisation QuantitativeNous recherchons un expert en modélisation quantitative pour rejoindre notre équipe de gestion des risques et conformité à Milleis Banque Privée.Compétences requisesMaîtrise des techniques d'analyse statistique, de datamining et de data visualisationConnaissance approfondie des langages SQL, SAS, R...

  • Quantitative Portfolio Executive

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Quantitative Talent Ltd Temps plein

    Job DescriptionWe are seeking a highly skilled Senior Quantitative Portfolio Manager to join our team at Quantitative Talent Ltd.Key Responsibilities:Develop and implement quantitative investment strategies to drive portfolio performance.Collaborate with cross-functional teams to design and execute trading strategies.Analyze market trends and make...

  • Ingénieur en Modélisation Quantitative

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Milleis Banque Privée Temps plein

    Nous sommes une banque privée indépendante en France, reconnue pour notre gestion de patrimoine de haute qualité. Nous recherchons un ingénieur en études pour rejoindre notre équipe de modélisation quantitative. Vous serez chargé de participer à la création d'une relation réinventée avec nos clients, en répondant à leurs besoins spécifiques...

  • Quantitative Risk Modeler

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps plein

    Job DescriptionCrédit Agricole CIB is seeking a highly skilled Quantitative Risk Modeler to join our team in Risk and Compliance. As a Quantitative Risk Modeler, you will be responsible for developing and maintaining complex risk models to support our business activities.Key ResponsibilitiesDevelop and maintain risk models to measure and manage market and...

  • Analyste Quantitatif en FO

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Capteo Temps plein

    MissionNous recherchons un Analyste Quantitatif pour rejoindre notre équipe de développement de modèles en Finance Quantitative. Vous serez chargé de la validation et de la mise en œuvre de modèles quantitatifs pour les grandes banques de la place.Compétences requisesExpérience en analyse quantitative et en modélisation de risquesConnaissances en...

  • Quantitative Analyst

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Millar Associates Temps plein

    Pricing Models and Risk Engine Quantitative AnalystMillar Associates is seeking a highly skilled Quantitative Analyst to join our Front Office team in London. As a Pricing Models and Risk Engine Quantitative Analyst, you will be responsible for developing and implementing valuation models, tools, and pricers into our quant library, including structured...

  • Ingénieur en Modélisation Quantitative

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Milleis Banque Privée Temps plein

    MissionNous recherchons un ingénieur en modélisation quantitative pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine. Vous serez chargé de participer à la création d'une relation réinventée avec nos clients, en répondant à leurs besoins spécifiques et en contribuant à la réinvention de notre banque.Compétences requisesUne passion pour le...

  • Quantitative Analyst

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Millar Associates Temps plein

    Pricing Models and Risk Engine Quantitative AnalystMillar Associates is seeking a highly skilled Quantitative Analyst to join our Front Office team, supporting FX and Equity Hybrids trading. As a Pricing Models and Risk Engine Quantitative Analyst, you will be responsible for developing and implementing valuation models, tools, and pricers into our quant...

  • Quantitative Analyst

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Millar Associates Temps plein

    Quantitative Analyst - Pricing ModelsMillar Associates is seeking a highly skilled Quantitative Analyst to join our Front Office team in London. As a Quantitative Analyst, you will be responsible for developing and implementing pricing models for derivatives and risk engines. Your expertise in C++ or C# will be essential in improving our risk systems and...

  • Quantitative Analyst

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Millar Associates Temps plein

    Pricing Models and Risk Engine Quantitative AnalystMillar Associates is seeking a highly skilled Quantitative Analyst to join our Front Office team in London. As a Pricing Models and Risk Engine Quant, you will be responsible for developing and implementing valuation models, tools, and pricers into our quant library, including structured FX/IR, FX/Equity...

  • Ingénieur Validation Modèles Quantitatifs

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    MissionEn tant qu'Ingénieur d'études quantitatives, vous rejoindrez le service de Validation de Modèles Quantitatifs de la Direction Risques et Contrôles Permanents de LCL, qui a pour mission principale d'exercer un second regard indépendant sur les modèles internes de LCL et du Groupe Crédit Agricole dans le cadre du dispositif Bâlois...

  • Quantitative Analyst

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France Millar Associates Temps plein

    Pricing Models and Risk Engine Quantitative AnalystMillar Associates is seeking a highly skilled Quantitative Analyst to join our Front Office team in London. As a Pricing Models and Risk Engine Quant, you will be responsible for developing and implementing valuation models, tools, and pricers into our quant library, including structured FX/IR, FX/Equity...

  • Quantitative Analyst

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Millar Associates Temps plein

    Pricing Models and Risk Engine Quantitative AnalystMillar Associates is seeking a highly skilled Quantitative Analyst to join our team in London. As a Pricing Models and Risk Engine Quantitative Analyst, you will be responsible for developing and implementing pricing models and risk engines for our FX and Equity Derivatives business.Key...