Spécialiste en Modélisation de Risque Bancaire

il y a 4 semaines


Paris, Île-de-France Crédit Agricole SA Temps plein

Vous recherchez un poste de spécialiste en modélisation de risque bancaire ?

Vous rejoindrez la Direction Risk & Permanent Control (RPC) qui est responsable de la fonction de gestion des risques et du dispositif de Contrôle Permanent de Crédit Agricole CIB.

Vous intégrerez plus précisément le service spécialisé dans l'élaboration, la mise en place et le suivi des différentes méthodologies d'estimation du risque de crédit pour l'ensemble des métiers de la banque.

Concrètement, vos missions seront les suivantes :

  1. Réaliser des backtesting des modèles internes (PD, LGD) permettant de s'assurer de la performance, la robustesse et le pouvoir prédictif des modèles internes bâlois;
  2. Réaliser des travaux de recherche sur de nouveaux indicateurs et tests statistiques applicables aux LDP (Low Default Portfolios);
  3. Réaliser et industrialiser des Stress-Tests des modèles internes;
  4. Effectuer des benchmarks permettant d'expliquer les éventuels écarts entre les notations internes et celles des agences externes de notation;
  5. Réaliser des reporting de suivi des modèles internes;
  6. Contrôler la qualité des données et mettre à jour le dispositif de Backtesting.

Vous aurez l'occasion de travailler avec des outils et des technologies de pointe dans un environnement moderne et équipé.

Critères candidat :

Niveau d'études minimum : Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation : Université, Ecoles d'ingénieurs

Spécialisation : Mathématiques, Statistiques, Gestion des risques bancaires

Niveau d'expérience minimum : 2 ans d'expérience dans le domaine de la gestion des risques de crédit

Compétences recherchées :

Maitrise du Pack Microsoft Office

Maitrise de R, VBA

Français & Anglais courants

Rigueur

Capacité d'analyse

Dynamique et motivé



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