Quant arbitrage statistique

Poste : La taille de l'équipe permet au stagiaire d'être impliqué dans de multiples domaines de la gestion de portefeuille et de la recherche quantitative : recherche académique, conception de stratégies depuis la génération d'idées jusqu'à leur mise en oeuvre, conception/amélioration d'outils de gestion de portefeuille et de recherche. Ce stage vous donnera une expérience concrète du métier d'Analyste Quantitatif côté Buy Side au sein d'une équipe dynamique. Le stage vise à créer des modèles d'allocation Nos modèles sont constitués de stratégies diversifiées et complémentaires, soit sur un horizon d'investissement à long terme, soit à court terme, basées sur des paramètres économiques, statistiques, régimes de volatilité, machine learning....

Il s'agit d'un stage de 6 mois, au sein de la gestion des fonds propres de la Banque de France. C'est une activité de gestion de portefeuille, principalement fixed income, et nous recherchons un stagiaire avec un profil d'analyste quantitatif qui se focalisera sur les problématiques d'arbitrage statistique avec la mise en place de stratégies de signaux algo-trading sur le marché des futures sur les obligations souveraines et le marché de change.

Dans ce contexte, intégré à la salle des marchés, vos missions principales seront les suivantes :

·         Utiliser le moteur de backtest codé en Python

·         Implémenter des modèles d'arbitrage statistique exploitant des outils de machine learning afin d'optimiser les performances des stratégies

·         Permettre à l'outil de produire quotidiennement des positions à destination des gérants de portefeuille prenant en compte l'appétit au risque et le cadre de limite

·         Les travaux pourraient aboutir à un working paper / une publication dans une revue académique

Profil : Formation recherchée : Master 2 en Finance de marché, ou double formation avec un bagage quantitatif, Écoles d'ingénieur 3ème année ou césure, de statistique ou d'informatique

 

Compétences : Bonnes connaissances en Mathématiques financières / Analyse quantitative et développement Python.

 

Qualités : Rigueur, autonomie et fiabilité, Goût travail en équipe.

 

 

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_La Banque de France est une institution socialement responsable_ ( au respect de la diversité sous toutes ses formes, à la lutte contre les discriminations, à favoriser la parité Femme/Homme et à garantir un environnement de travail de qualité._

_Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées._

 

Entreprise : La Direction Générale de la Stabilité financière et des Opérations (DGSO) exerce une grande partie de ses activités dans le cadre de l'Eurosystème. Ce stage se fera au sein du front office SEGA. L'équipe de gestion est composée de 15 gérants de portefeuille, répartis sur 3 zones géographiques (Paris, New York, Singapour). Il s'agit de fonds en compte propre de la banque de France ou de fonds à destination d'institutionnels. Le SEGA a pour objectif de maximiser la performance dans le cadre des mandats de gestion tout en optimisant l'exposition au risque_._

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