Alternance - Analyste Quantitative - Validation Des Modèles de Valorisation
il y a 4 jours
**AGIR POUR UN MONDE PLUS DURABLE EN SERVANT L'INTÉRÊT GÉNÉRAL** Vous souhaitez contribuer à une mission unique d'utilité publique au sein d'une banque engagée sur des sujets de société : climat, santé, diversité et inclusion ? rejoignez-nous **Qui sommes-nous ?** **Écoles, hôpitaux, gymnases, routes, éoliennes, stations d'épuration, bateaux de croisière, satellites...**Chaque jour, Sfil participe au financement de nombreux projets pour servir l'intérêt commun et développer notre pays et notre économie en faisant de la transition écologique une priorité stratégique. Travailler chez Sfil, c'est contribuer au rayonnement d'une banque publique de développement à taille humaine (< 400 collaborateurs). Créée en 2013, Sfil a rejoint le groupe Caisse des Dépôts (CDC) en 2020 avec deux missions majeures confiées par l'État: - ** 1er financeur du secteur public local**: Sfil finance durablement les collectivités locales et les hôpitaux publics français, en partenariat avec La Banque Postale. - ** 1er apporteur de liquidité pour les grands contrats d'exportation**: nous finançons les grands contrats à l'international des entreprises françaises. Au sein de notre Direction des Risques, l’Analyste Quantitatif - Validateur participera pleinement à la vie de l’équipe de la Validation et Contrôle qualité sur les thématiques suivantes: - Valider les pricers/modèles/méthodes numériques développés par le Front - Office, la direction des Risques de Marché ou les prestataires externes via une analyse théorique, une contre-implémentation indépendante (validation algorithmique) et un benchmarking avec des modèles alternatifs (étude du risque de modèle) ; - Valider les méthodologies de modèles de données proposées par le Front - Office ou la direction des risques de marché ; - Veille technologique et académique sur les modèles L’analyste participera activement à la recherche constante de pistes de simplification pour tous les travaux confiés. Diplômé(e) d’une école d’ingénieur et / ou d’un BAC+5 universitaire avec une spécialité en Finance Quantitative. L’alternance se situant à mi-chemin entre la recherche théorique et la pratique, un nombre de pré-requis s’impose: - Bonne maîtrise du calcul stochastique (résolution d'EDS, d'EDP, lemme d'Itô,...). - Bonne connaissance des techniques de valorisations des produits dérivés de taux d’intérêt ainsi que des modèles classiques. - Bonne connaissance des outils Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint). - Bonne connaissance des outils de programmation (C++, Python, VBA XL). - Un bon niveau en anglais est requis. 1+ years
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Analyste Quantitatif Des Risques de Modèles de
il y a 1 semaine
Paris, France BNP Paribas Temps plein**Analyste Quantitatif des Risques de Modèles de Valorisation des Dérivés Actions H/F** **Concrètement votre quotidien**: Vous intégrerez l'équipe Model Risk en tant qu’analyste quantitatif. Vos principales activités seront la revue des modèles de valorisation des produits dérivés utilisés par Global Markets (revue initiale, revues des...
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Analyste Quantitatif Senior – Validation Modèles Crédit
il y a 3 jours
Paris, France Mobilize Financial Services Temps pleinUne entreprise financière innovante cherche un Analyste quantitatif Sénior pour valider des modèles de risque de crédit. Le candidat devra posséder au moins 5 ans d'expérience dans le domaine, avec expertise en modélisation statistique. Vous serez en charge de la revue des modèles ainsi que de la production de rapports. Un environnement de travail...
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Stage Analyste Quantitatif
il y a 3 jours
Paris, France Covéa Finance Temps pleinUne société de gestion de portefeuille recherche un stagiaire Analyste quantitatif H/F pour une durée de 6 mois. Le candidat devra avoir une formation Bac+5 en ingénierie financière ou finance quantitative, une excellente maîtrise d'Excel, VBA et Python, ainsi que de bonnes connaissances en modélisation mathématique et des produits dérivés. Ce...
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Analyste Quantitatif FO
il y a 3 jours
Paris, France Capteo Temps pleinUne société de services financiers recherche un analyste quantitatif pour des missions en R&D Front-Office. Le candidat idéal dispose d'un PhD ou d'un diplôme d'une grande école et a au moins 3 ans d’expérience dans ce domaine. Des compétences en modélisation quantitative et en langages de développement comme C++, C#, et Python sont nécessaires....
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Analyste quantitatif
il y a 3 jours
Paris, France QUANTEAM (RAINBOW PARTNERS Group) Temps pleinNous recrutons des consultant(e)s analystes quantitatifs en charge de la valorisation des produits financiers.Afin d’accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam, vous serez amené(e) à :Développer des outils quantitatifs d’aide à la décision (valorisation des marchés, stress de taux, études d’indices, etc.) et d’aide...
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ANALYSTE QUANTITATIF RISQUE DE MARCHÉ
il y a 3 jours
Paris, France CMG Advisory Temps pleinPoste Vous exercerez, pour le compte de CMG Consulting Group, des missions de conseil en analyse quantitative sur les risques de marché, avec pour principales tâches de : Définir les méthodologies de mesure de risques (VaR, stress test, etc.), Valider les modèles d’évaluation et de calcul des risques, Définir les réserves liées aux incertitudes et...
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Quant Analyst
il y a 13 heures
Paris, France Nicholson SAS Temps pleinNous accompagnons un grand groupe bancaire dans le cadre du renforcement de son pôle de validation quantitative des modèles. À ce titre, nous recherchons un Consultant Quant Analyst spécialisé en validation de modèles pour une mission stratégique au sein des équipes risques. Contexte de la missionRattaché à la direction des risques de marché, vous...
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Analyste Quantitatif
il y a 1 semaine
Paris 15e, France SFIL Temps pleinDétail de l'offre - Analyste Quantitatif - Modélisation du Risque de Crédit - H/F (Ref. 2024-0715) **Je postule** **Date de publication**: 18/09/2024**Type de contrat**: CDI**Domaine d'activité**: Risques**Niveau d'études**: Bac + 5 et plus**Niveau d'expérience**: 6 - 10 ans**Ville**: Paris 15ème arrondissement**Date de publication**:...
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Ingénieur Quantitatif – Modèles Stochastiques
il y a 3 jours
Paris, France La Gazette des Communes Temps pleinUn établissement financier public à Paris recherche un Ingénieur Quantitatif Modèles Stochastiques. Le candidat devra valider des modèles internes et analyser les risques de bilan. Il est nécessaire d'avoir des compétences en modélisation financière, une expérience d'au moins 5 ans, et un doctorat en finance quantitative ou un Master 2 en...
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Consultant(e) Quantitatif risque de marché
il y a 4 jours
Paris, France Digital Partners Temps pleinDans le cadre de notre développement nous recherchons un.e Consultant(e) Business Analyst Règlementaire.Mission :Nous recrutons un consultant(e) analyste quantitatif en charge de la validation des modèles risque de marché.Votre mission consistera à évaluer la qualité et la solidité de ces modèles. En se basant sur cette analyse, vous définirez le...
