Stage 2025 Analyste Quantitatif

**Qui sommes nous ?**:
Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, filiale à 100% du Groupe Crédit Agricole, est un leader du financement personnel et un fournisseur d’accès à toutes les solutions de mobilités en Europe.

Il distribue ces solutions en direct auprès des particuliers, sur les lieux de vente ou sur les plateformes e-commerce de ses partenaires, une gamme étendue de solutions de financement. Ces solutions de crédit amortissable, crédit renouvelable, leasing et rachat de crédit - avec des services associés dont les assurances, des solutions de paiement fractionné et des services dédiés à la mobilité, ont pour objectif de répondre aux enjeux de transition énergétique dans la mobilité, l’habitat et la consommation.

Rejoindre Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, au sein du Crédit Agricole, c’est avoir l’opportunité d’accéder à cet univers très large de métiers et d’expertises.

Pour la première fois en France, Crédit Agricole Personal Finance & Mobility est labellisée Best Work Places et se classe parmi les 10 meilleures entreprises de plus de 2 500 salariés où il fait bon travailler.

**Présentation du service**:
Vous rejoindrez l’équipe/entité Direction des Risques, du Contrôle permanent, de la Conformité et du Crédit au sein du département Group Internal Validation dont la mission est de effectuer des revues indépendantes des modèles développés au sein du Groupe CA PFM (Risques - Bâlois et IFRS9, stress test, acceptation, recouvrement, comportement, ALM, Valeur Résiduelle, Conformité) et de décliner le cadre de gestion de risque de modèle.

Les modèles revus reposent sur des méthodologies très diverses dont des approches « Data Science » (forêt aléatoire, modèles de boosting, machines à vecteurs de support, réseaux de neurones etc.)

**Descriptif de la mission**:
Au sein **du département** **Group Internal** Validation, sous la supervision de votre maître de stage, vous aurez pour principale mission de challenger différentes normes de modélisation et de backtesting déjà existantes au sein du Groupe dans le but de créer un set d’indicateurs et de tests statistiques indépendants de ceux utilisés par les fonctions de modélisation. Il sera nécessaire d’étudier l’applicabilité de ces approches selon le portefeuille concerné (volumétrie de la base de données, nombre de défauts disponibles, etc.). Vous devrez:

- Prendre connaissance des Normes de modélisation et backtesting du Groupe et des différents textes règlementaires.
- Approfondir les méthodes de contrôles et validations des performances des modèles de FRAUDE, OCTROI, ML, RESIDUAL VALUES.
- Challenger les méthodes/tests actuellement utilisées par le Groupe et (stabilité des variables, performance, etc.) en proposant des nouveaux et avec différentes lectures des résultats.
- Mettre en place un outil ou des programmes automatisés afin de rendre plus simple et automatique le challenge des résultats présentés par les fonctions de modélisation. Cet outil pourra être utilisé sur un des modèles du Groupe au cours du stage en cours de validation.
- Rédiger un guide d’utilisation de l’outil/programmes mis en place.

**Profil recherché**

**Niveau d’études minimum préparé (Rentrée 2024)**:

- **Bac +5
**Formation**:

- Ingénieur/Master

**Ecoles souhaitées**:

- ENSAI Rennes, ENSAE Paris, Master 2 ESA d’Orléans, Dauphine, Master à Dominance Mathématique

**Outils informatiques**:

- Python, R, SAS, Package Office (Word, Excel, PowerPoint)

**Compétences recherchées **_:_
- Data Science, Econométrie, Statistique, Mathématique Appliquée, la connaissance des sujets risques est un plus

**Langues : Français et Anglais**

**Durée souhaitée**:

- **6 mois