Analyste Risques Quantitatifs

il y a 3 jours

Paris, France FED Finance Temps plein

**Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements spécialisés sur les métiers de la finance, recherche pour la filiale gestion d'actifs d'un important groupe d'assurance, une ou un : Analyste risques quantitatifs - F/H**
**Votre fonction**:
Votre mission:
Au sein d'une équipe à taille humaine, vous êtes en charge de la production des mesures et des rapports de risques sur les véhicules d'investissements gérés.

A ce titre, vos principales responsabilités sont:

- Le suivi des guidelines commerciaux, statutaires et réglementaires des véhicules d'investissement ;
- L'évolution des indicateurs existants : diversification ratings, stress tests, VaR
- L'ajout de nouveaux indicateurs : exposition par séniorité des titres, engagements réglementaires ;
- La production des indicateurs de liquidité à l'actif ;
- L'amélioration de la production des mesures de liquidité au passif : stress tests, scenarios ;
- L'analyse des indicateurs et contrôle de l'adéquation entre la liquidité à l'actif et la liquidité du passif ;
- La modélisation d'instruments financiers en portefeuilles ;
- La construction et le suivi de modèles de valorisations spécifiques ;
- La participation à la surveillance et à l'investigation des violations de règles d'investissements ;
- L'évaluation des performances ESG / RSE des investissements ;
- Les analyses ad-hoc économiques, économétriques ;
- La participation aux comités d'audit, aux comités d'investissements, etc.

**Votre profil**:
Votre profil:
Titulaire d'une formation supérieure de type Master 2 en Ingénierie Financière ou en Asset Management), vous disposez d'une expérience de 2 à 5 ans (contrats d'alternance/d'apprentissage et stages compris) dans une fonction similaire, acquise en société de gestion. Vous avez acquérir de l'expérience en risques quantitatifs / mathématiques financières, en riskmetrics, en production et rédaction de rapports, en stress testing, en VaR. Par ailleurs, vous avez pu intervenir sur la duration, le calcul de capital réglementaire, les prix obligataires, etc.

Vous avez un anglais impérativement courant et maîtrisez Excel, VBA, Access, SQL et idéalement Bloomberg.

Vous êtes reconnu (e) pour votre rigueur et votre organisation. Par ailleurs, vous avez un fort esprit d'équipe et avez pu développer un bon niveau de communication tant à l'oral qu'à l'écrit.

Nous vous proposons d'intégrer une structure internationale afin d'occuper une fonction exigeante qui vous permettra d'améliorer votre expertise technique.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un CDI. Le package fixe + variable + avantages est attractif.

  • Analyste Quantitatif Risque

    il y a 6 jours

    Paris, France Canopee Group Temps plein

    Quelques mots sur l’Empowering EcosystemNous sommes un cabinet de conseil multi-spécialiste. C’est dans le secteur financier que nous avons développé depuis 2009, notre agilité et nos compétences, autour de nos 3 expertises phares : Conseil Métier Finance, Data & Transformation digitale. Ici, l’empowerment est au cœur du quotidien de chacun et...

  • Analyste Quantitatif Risque de Crédit

    il y a 6 jours

    Paris, France Canopee Group Temps plein

    Quelques mots sur l’Empowering Ecosystem Nous sommes un cabinet de conseil multi-spécialiste. C’est dans le secteur financier que nous avons développé depuis 2009, notre agilité et nos compétences, autour de nos 3 expertises phares : Conseil Métier Finance, Data & Transformation digitale. Ici, l’empowerment est au cœur du quotidien de chacun et...

  • ANALYSTE QUANTITATIF RISQUE DE MARCHÉ

    il y a 6 jours

    Paris, France CMG Advisory Temps plein

    Poste Vous exercerez, pour le compte de CMG Consulting Group, des missions de conseil en analyse quantitative sur les risques de marché, avec pour principales tâches de : Définir les méthodologies de mesure de risques (VaR, stress test, etc.), Valider les modèles d’évaluation et de calcul des risques, Définir les réserves liées aux incertitudes et...

  • Analyste Quantitatif

    il y a 1 semaine

    Paris 15e, France SFIL Temps plein

    Détail de l'offre - Analyste Quantitatif - Modélisation du Risque de Crédit - H/F (Ref. 2024-0715) **Je postule** **Date de publication**: 18/09/2024**Type de contrat**: CDI**Domaine d'activité**: Risques**Niveau d'études**: Bac + 5 et plus**Niveau d'expérience**: 6 - 10 ans**Ville**: Paris 15ème arrondissement**Date de publication**:...

  • Analyste Quantitatif Risque – Modélisation

    il y a 6 jours

    Paris, France Canopee Temps plein

    Rejoignez un cabinet de conseil dynamique et innovant qui valorise l'empowerment et le développement professionnel. En tant qu'Analyste Quantitatif Risque, vous aurez l'opportunité de travailler sur des sujets cruciaux dans le secteur financier, en développant des méthodologies de calcul et en contribuant à des projets de recherche sur le risque de...

  • Analyste Quantitatif Des Risques de Modèles de

    il y a 2 semaines

    Paris, France BNP Paribas Temps plein

    **Analyste Quantitatif des Risques de Modèles de Valorisation des Dérivés Actions H/F** **Concrètement votre quotidien**: Vous intégrerez l'équipe Model Risk en tant qu’analyste quantitatif. Vos principales activités seront la revue des modèles de valorisation des produits dérivés utilisés par Global Markets (revue initiale, revues des...

  • Analyste quantitatif

    il y a 6 jours

    Paris, France QUANTEAM (RAINBOW PARTNERS Group) Temps plein

    Nous recrutons des consultant(e)s analystes quantitatifs en charge de la valorisation des produits financiers.Afin d’accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam, vous serez amené(e) à :Développer des outils quantitatifs d’aide à la décision (valorisation des marchés, stress de taux, études d’indices, etc.) et d’aide...

  • Stagiaire Analyste Quantitatif – Risque de Crédit et VaR

    il y a 6 jours

    Paris, France Natixis NY Branch Temps plein

    Une institution financière internationale recherche un stagiaire Analyste Quantitatif pour rejoindre l'équipe de modélisation des risques. Le stage de 6 mois commence en avril 2026. Les principales missions incluent l'analyse des méthodologies de modélisation de risque, avec une forte composante de programmation en Python. Les candidats doivent être en...

  • Analyste Quantitatif Risque

    il y a 2 semaines

    Paris, France Canopee Temps plein

    Quelques mots sur l'Empowering Ecosystem Nous sommes un cabinet de conseil multi-spécialiste. C'est dans le secteur financier que nous avons développé depuis 2009, notre agilité et nos compétences, autour de nos 3 expertises phares : Conseil Métier Finance, Data & Transformation digitale. Ici, l'empowerment est au cœur du quotidien de chacun et nous...

  • Analyste Quantitatif Risque

    il y a 6 jours

    Paris, France Canopee Temps plein

    Quelques mots sur l’Empowering EcosystemNous sommes un cabinet de conseil multi-spécialiste. C’est dans le secteur financier que nous avons développé depuis 2009, notre agilité et nos compétences, autour de nos 3 expertises phares : Conseil Métier Finance, Data & Transformation digitale. Ici, l’empowerment est au cœur du quotidien de chacun et...