Analyste Quantitatif Market Stress Test

**Description de l’entreprise**:
Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.

Ses équipes d’experts, présentes dans 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans la croissance et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis Corporate & Investment Banking s’est engagée à soutenir la transition environnementale en alignant son bilan financier sur une trajectoire de +1,5 °C d’ici à 2050.

Natixis Corporate & Investment Banking fait partie du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE, 5e établissement financier européen et 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne.

Si vous êtes enthousiaste à l'idée de relever des défis passionnants, d’avoir un impact et de contribuer à la construction du monde de demain, rejoignez-nous et faites bien plus qu’un simple job.

En tant qu’employeur responsable et engagé à construire un environnement de travail inclusif, nous offrons les mêmes opportunités aux talents de tous horizons, indépendamment de votre âge, origine, orientation sexuelle, handicap...

**Poste et missions**:
Au sein du Département Entreprise Risk Management (ERM) de la Direction des Risques de Natixis, le pôle « market & counterparty risk modelling » (MCRM) est en charge de l’ensemble des méthodologies de mesures et d’appréciation des risques de marché, de contrepartie et de valorisation. MCRM est composé de 3 pôles:

- Counterparty Risk Modelling » (CoRM) en charge de la conception des modèles de risques de contrepartie (EEPE, PFE, FRTB CVA), ainsi que des mesures de risques des activités de titrisation ;
- Market Risk Modelling (MaRM) en charge de la méthodologie du modèle interne, des méthodologies de risques de valorisation (IPV, market reserves, PVA), des méthodologies de « pricing » des systèmes de risques ;
- Market Stress test (MaST) en charge des méthodologies de chocs pour tous les types de stress, du pilotage des exercices de revues ou recalibrage des stress tests et de la définition des nouveaux stress tests.

Vous rejoignez l’équipe Market Stress Tests en charge du développement des modèles et méthodologies de stress test marchés (en particulier stress tests spécifique, globaux, reverse, réglementaires EBA/ BCE, et ad hoc).

Au quotidien, vous avez pour missions de:

- Proposer des méthodologies applicables au dispositif de stress testing au titre des risques de marché, de liquidité et de l’IRRBB, incluant notamment stress tests spécifiques, historiques, hypothétiques, reverse ;
- Proposer des méthodologies de chocs de marchés en lien avec des chocs macroéconomiques ;
- Piloter des exercices de revues ou de recalibrage des stress tests ;
- Proposer des méthodologies de capital économique et de l’ICAAP sur la partie marché.

Vous travaillez dans un environnement international, au sein d’une communauté d’experts qui place l’excellence, l’impact et l’action collective au cœur de tout ce qu’elle entreprend.

**#TransformativeFinance**

Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler.

En tant que Top Employer, nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.

Vous évoluez dans un environnement de travail hybride, inclusif et favorisant le collaboratif.

Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d’entreprise.

**A propos du processus de recrutement**

Vous serez contacté par l’un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier (manager, membre de l’équipe ou de la filière métier).

**Profil et compétences requises**:
À propos de vous : Si vous vous reconnaissez dans la description suivante, vous êtes fait pour travailler avec nous

De formation supérieure, vous disposez d'au moins 5 ans d’expérience dans des fonctions d’analyste quantitatif marché.

Vous maîtrisez:

- Les principes de la mesure et de la gestion des risques de marché ;
- Les statistiques et mathématiques financières, et idéalement le machine leaning/data mining ;
- Le langage Python.

Vous avez un excellent relationnel, une très bonne capacité d’écoute, vous êtes:

- Adaptable et organisé ;
- Apte à travailler dans un environnement dynamique, contraint par des échéances imposées par de grands programmes de transformation ;
- Bon communicant.

Vous maîtrisez l’anglais avec un niveau B2.