Credit Risk Modeler

il y a 7 jours

Paris, France JCW Search Temps plein

Au sein du département des Risques, vous rejoindrez l'équipe en charge des projets et vous aurez pour mission la mise en place des modèles de PD, LGD et EAD en IRB et des analyses afférentes. Vous aurez le rôle d'Analyste risques dans cette équipe et interviendrez sur le développement des modèles IRB des portefeuilles visés et l'analyse de leur performance.

**Le poste**

**La modélisation des modèles de crédit**:

- Appropriation des modèles de crédit IRB développés par le vendeur via la revue des programmes SAS et Powercurve, et leur implémentation dans l'environnement de la banque
- La rédaction de la documentation des modèles revus/ conçus conformément aux exigences réglementaires

**La maintenance des modèles IRB**
- La réalisation des exercices annuels de backesting afférant aux différents modèles
- Le monitoring trimestriel des modèles et l'élaboration des indicateurs de performances
- Le suivi de la performance des modèles notamment en termes d'impact lié au changement de data set suite au transfert du portefeuille (RDS utilisé chez le vendeur pour le développement du modèle vs RDS cible), identification des faiblesses, proposition de MoC
- Les exercices de recalibration et de refonte éventuelle des modèles

**La réalisation de travaux d'analyse et de préparation des données**
- L'analyse de la qualité des données utilisées pour la modélisation des paramètres, préparation des données dans le format cible (recueil des besoins, mapping des données, définition et suivi d'un plan de remédiation, spécification des zones de données à créer, recette)
- La documentation du RDS cible (RDS à construire sur les données émanant du système cible) en lien avec les équipes Data et la rédaction des expressions de besoin en lien avec les experts métiers afin de reconstituer le RDS cible à partir des bases de données transférées par le vendeur et des nouveaux flux de données émanant du nouvel environnement IT
- L'analyse de la qualité des données utilisées en entrée et en sortie des modèles ainsi que des données utiles aux exercices de backtesting et la proposition d'action correctrices dans un contexte d'amélioration permanente de la qualité

**Votre profil**
- 3- 6 ans d'expérience dans le domaine bancaire dans les secteurs risques ou finance avec une expérience en modélisation IRB.
- Vous maitrisez des langages tels que SAS et Power BI
- Votre niveau d'anglais est courant
- Vous êtes de formation universitaire ou de grande école, avec une spécialisation enstatistiques, mathématiques ou finance.
- Vous avez des connaissances techniques en modélisation statistique et vous faites preuve d'une aisance dans la gestion des bases de données (maîtrise des requêtes SQL/Datahub/Data Lake)
- Vous avez de bonnes connaissances sur les normes prudentielles (CRR, TRIM) et la règlementation bancaire, notamment NDoD

We aim to be an equal opportunity recruiter and we are determined to ensure that no applicant receives less favourable treatment on the grounds of gender, age, disability, religion, belief, sexual orientation, marital status, or race, or is disadvantaged by conditions or requirements.

  • Senior Credit Risk Consultant – Model Risk

    il y a 2 semaines

    Paris, France MLAdvisory Temps plein

    Une entreprise dynamique et en pleine croissance recherche un(e) Consultant(e) Risques Crédit pour rejoindre son équipe à Paris. Vous aurez l'opportunité de travailler sur des projets stimulants liés à la gestion des risques, notamment le Model Risk Management et l'intégration du risque climatique. Avec un accent sur le développement professionnel et...

  • Quantitative Credit Risk Analyst

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France Alma Temps plein

    About the Risk teamAt Alma, the Risk team enables the company to grow fast and securely by anticipating, quantifying, and mitigating the risks that could impact our business. Our mission spans across several dimensions:Continuously improving our credit scoring models to offer a seamless payment experience, maximizing acceptance while protecting Alma from...

  • Consultant Confirmé Risque de Crédit

    il y a 3 semaines

    Paris, France Nexialog Temps plein

    Description Fondé en 2006, Nexialog Consulting est devenu l'un des acteurs majeurs du conseil spécialisé en banque et en assurance, et emploie aujourd'hui 200 collaborateurs dans nos bureaux parisiens. Nexialog Consulting accompagne ses clients à travers sept lignes métiers : Actuarial Services Risk Strategy Risk Model Financial Markets & Investments...

  • Consultant Confirmé Risque de Crédit

    il y a 2 semaines

    Paris, France Nexialog Temps plein

    Description Fondé en 2006, Nexialog Consulting est devenu l'un des acteurs majeurs du conseil spécialisé en banque et en assurance, et emploie aujourd'hui 200 collaborateurs dans nos bureaux parisiens. Nexialog Consulting accompagne ses clients à travers sept lignes métiers : Actuarial Services Risk Strategy Risk Model Financial Markets & Investments...

  • Manager Credit Risk

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France Mindquest Temps plein

    Dans le cadre d?un renforcement des équipes Risk & Regulatory Reporting, notre client recherche un Manager expérimenté en Credit Risk réglementaire. Le consultant interviendra pour piloter la conformité réglementaire liée aux reportings Large Exposures, EBA Benchmarking et Concentration Risk, ainsi que pour assurer la traçabilité complète vers les...

  • Credit Risk Manager

    il y a 6 jours

    Paris, France London Stock Exchange Group Temps plein

    **CREDIT RISK MANAGER****Overview**The Clearing House needs to provide robust and prudent risk management in order to meet its overriding objective: to provide Clearing Members with a central counterparty of the highest quality and to safeguard the interests of the company's shareholders and contributors to its Clearing Funds. The goal of the Risk Management...

  • Credit Risk Manager

    il y a 6 jours

    Paris, France LSEG Temps plein

    OverviewThe Clearing House needs to provide robust and prudent risk management in order to meet its overriding objective: to provide Clearing Members with a central counterparty of the highest quality and to safeguard the interests of the company's shareholders and contributors to its Clearing Funds. The goal of the Risk Management department is to handle...

  • Strategic Credit Risk Director

    il y a 6 jours

    Paris, France LSEG Temps plein

    A global financial markets provider in Paris seeks a Director of Credit & Strategic Risk. The successful candidate will ensure robust credit risk assessments and lead strategic risk oversight for various entities, including banks and funds. This role requires strong analytical skills and over 10 years of credit analysis experience, along with a Master’s...

  • Credit Analyst

    il y a 1 semaine

    Paris, France Eton Clarke Temps plein

    Posted by Mignon Dos Santos- Recruitment Consultant We are seeking a Credit Analyst (VP) to join the Risk Management Department at a leading international banking institution. This role is based in their Paris office and offers the opportunity to contribute to the strategic development of a robust credit risk management framework. As a Credit Analyst, you...

  • H/F Senior Consultant

    il y a 6 jours

    Paris, France Capteo Temps plein

    Afin d’accompagner la forte croissance de sa practice Risk, Capteo recherche des Senior Consultants / Manager ayant une expertise en Risque de Credit et un esprit entrepreneurial. Votre mission Sous la responsabilité du Responsable de la practice Risk, vous interviendrez sur des missions ayant le périmètre suivant : Développement et validation de...